Исследование по EUR/USD

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru


На досуге было проведено любопытное исследование касательно изменения цен пары евро/доллар.

Информация по изменениям была взята с сайта finam.ru, там данные с 2001 года, выборка относительно небольшая, но кое-какие представления даёт.
Основой задачей было выяснение, в какие дни на неделе, а также в какие месяцы пара чаще растёт или падает.
Так же для сравнения был введён фильтр на боковик – изменение от цены открытия до закрытия не более 0,2%.
 
Итог по дням недели следующий:

Как видно из таблицы, рост пары наиболее вероятен в среду и в четверг, падение – в понедельник.  В остальные дни рост и падение распределяются относительно одинаково.

Далее посмотрим те же данные, но уже с фильтром боковика:



Основное распределение осталось прежним, самый вероятный рост пары евро/доллар в среду и четверг, самое относительно вероятное падения также в понедельник.
 
Итог по месяцам:

Здесь ситуация следующая, пара евро/доллар с наибольшей вероятностью будет снижаться в январе, расти – в декабре, сентябре, марте, апреле, июне, июле.
 
Те же данные с фильтром  боковика:

И снова мы видим, что основное распределение на тех же месяцах. Падение – в январе, рост – ещё более выраженный декабрь, а так же сентябрь, апрель, июнь, июль, март и прибавился февраль.
 
Конечно, данное исследование было бы более наглядным при большей выборке данных по ценам. С 2001 года пара больший промежуток времени росла, чем падала. Тем не менее, наличие некоторых закономерность прослеживается.