5. Мои инвестиционные правила.
5. Мои инвестиционные правила.
История продолжается со словами «Инвестиции крутятся, лавэшка мутится» Сегодня хочу рассказать вам о своих немногих правилах торговли:
1. Максимальный размер плеча не может составлять более 35% от депозита, причем плечевые позиции беру только после значимой коррекции (процентов на 10-15)
2. В портфеле находится от 6 до 12 бумаг. Вес каждой бумаги либо равен всем остальным, либо в зависимости от ожидаемого мной апсайда (чем больше предполагаемый апсайд тем больший вес в портфеле). Так же не забываю про диверсификацию по отраслям, не может быть, например (хотя возможно очень хочется) Распадская и Мечел АП с наивысшей долей в портфеле.
3. Часто, чтобы вложить деньги в рынок, приходится себя в чем-то ограничивать, поэтому стараюсь максимально снижать риски путем частичной фиксации позиции при значительном росте (знаю конечно фразы из умных книг «дай прибыли течь» и все такое, но на нашем Российском рынке не всегда это получается). Вот вам маленький пример: в сентябре 2015 года индекс ММВБ был в районе 1860 пунктов и летом этого года та же картина.
4. Этот пункт так же хочу отнести к снижению рисков. Кто долгое время на рынке может для себя определить, какие акции наиболее рискованные, какие нет. Но понятное дело, что чем выше риск, тем выше ОЖИДАЕМАЯ прибыль. Так вот плечи- это дополнительный риск, и покупка рискованных акций — это (простите за тавтологию) дополнительный риск. В таком случае я выбираю одно. Либо, например, тот же условный Мечел за свои. Либо на плечо, но ГМК. Потому что при покупке Мечела на плечо, возникает какая-то синергия риска.
Это небольшая часть моих торговых правил. Очень мало информации нахожу по этому поводу, хотя эта тема мне очень интересна. Если у вас есть какие то правила которые помогают вам дополнительно заработать или ограничить риски буду рад их услышать, спасибо!
P.S. с помощью идей Вовы Трейдерского, я за 2 недели заработал более 5%, прилагаю его рассуждения на ближайшую неделю:
Разбор основных торговых предпосылок и идей на предстоящую неделю 28 августа – 1 Сентября 2017г.
Общий анализ – мы помним, что наш волшебный рынок зависит, в основном, от движения индекса S&P500 и нефти. Сделаем Экспресс-анализ этих компонентов, чтоб попытаться понять движение Индекса ММВБ и отобрать идеи по ходу движения нашего любимого рынка.
S&P500- Дневной график – Свечная модель «Надгробие»- модель однодневного разворота - Может говорить о локальном развороте тренда. Предыдущий день открылся в состоянии «Харами», пошел ро направлению открытия, но покупатели ослабли и день завершили продавцы сильным напором. Часто это говорит продолжении движения – то есть приоритет продаж.
Часовой график – локальная коррекция одного-двух дней сформирует четвертую точку параллельного флага, и вероятного выхода из флага+наклонного флага большего масштаба. Цель движения — до локального хая.
НЕФТЬ– как и предполагал – оказалась зажата в коридоре и создала много шума без четкого тренда. Сейчас рассматриваю два основных варианта движения –
1) Дорисовка текущей фигуры и выход из нее вверх, проигнорировав большую фигуру старшего порядка.
2) Будем отыгрывать большую фигуру продолжения, зарисовав для нее четвертую точку между фибо 50 и 62 от последнего прямого хода.
ММВБ –( Фьючерс на Индекс MXU)Локально готовы к небольшому росту – продолжению движения. Но фигура очень маленькая – и вероятность реализации не очень большая — формация «нисходящий треугольник» – самая слабая из фигур продолжения тем более – нас от пятницы отделяют два дня выходных, за которые много чего может произойти…
Ну и будем следить за нефтью и Америкой – как они сформируют настроение…
Делаем общий вывод – будем искать идеи в Рост ( умеренный).
Самая очевидная идея ( как обычно) – Сбербанк обычка – Локально — цель ИСТХАЙ – 185,40 . Срок – до недели.
Если данная фигура отработает по плану – то движение может пройти вплоть до Исторического Хая. Но вероятен локальный откат, судя по свече закрытия пятницы. На локальном откате и сформируется четвертая точка для фигуры продолжения и поедем тестировать истхай…
Приведу случай из моей практики. Я обычно плечо не беру, но шорт то же плечо. Так вот у меня плеч не было, просто я под завязку загрузился бумагами. А потом норникель зашортил. В общем норникеля в шорте была пару тройка лотов. И подошло время, что надо было что то закрывать иначе маржин кол. Я до этого вообще никогда их не ловил. И в принципе вроде и сейчас не должен был попасть. Но в итоге норникель пошёл выше чем ожидалось. И надо было откупать его достаточно было всего один лот откупить и всё ок. Я сам не сделал, думал, может упадёт, а не упадёт так финам сам закроет. Но, что в итоге делает финам он продаёт М Видео и очень дёшево 10 лотов.
При этом как вы понимаете у меня плечо остаётся и практически не сокращается, А покупка даже одного лота норникеля плечо сразу уменьшало очень значительно. В общем я с претензиями в финам, почему кроете не ту бумагу по которой плечо. В ответ, по правилам мы имеем право закрыть любую бумагу.
В общем для меня было абсолютно ясно, что плечо из за шорта
А у них подход другой.
Депо 1 000 000 на 900 000 не маржинальные бумаги 70 000 маржиналка. И в шорт на 50 000 маржиналка. Что в плече? лонг маржиналки или шорт ?
Немного по дорогой цене и много по дешёвой.