Очередное разоблачение Василия Олейника (или почему у него никогда не будет маржин-колла по СИПИ)

 Как мы знаем наш любимый Василий шортит с ноября месяца.  Аккурат после выборов Трампа в надежде что рынок отреагирует на выборы и наконец начнет корректироваться.

После полного  провала на ЛЧИ 2 года назад, Василий перестал раскрывать размер своего депо и размер входа в сделки. Очевидно, что слив на ЛЧИ более 90% своего счета, позориться снова не хочется. Поэтому появилась новая публичная торговля под названием: бесконечный шорт с бесконечным количеством усреднений, «пока рынок не скорректируется на 10—15% минимум,  и  по году не заработаю свои 10-15%».

А давайте посчитаем, возможно ли это целый год сидеть в шорте  фьючерса и заработать на этом столько же ?

Для простоты расчета возьмем текущий фьючерс S&P 500 (ES-9,17).  Его текущее значение сейчас более  2400 пунктов.

Согласно графику фьючерса, на середину ноября фьючерс был около 2150.  Где-то там Василий его и зашортил, исходя из его слов.  Таким образом, (пока не берем в расчет его усреднения), фьючерс прошел не в его сторону более 1300 тиков !

Допустим, У Василия счет 100 000$. Размер фьючерсного  контракта 125000$. Таким образом математика должна работать: при корректировке 1 контракта на 10%, он зарабатывает 12,5%.

Просадка с 1-го контракта равна: 12,5$ тик * 1320 тиков = 16500$.  Т.е. в нашем примере это 16,5%.

Теперь посчитаем его новые официальные шорты.  Правильно будет считать, что его новая позиция равна предыдущей накопленной.

Просадка со 2-го контракта: (2450-2260)*4*12,5$=9500$

Просадка со 3-го и 4-го контракта: (2450-2380)*4*12,5$=3500$

ИТОГО с 3-х входов имеем просадку: 16500+9500+3500 =>30000$ или более 30% от депо

 Далее, Василий же не напрямую работает с американсими брокерами где можно бесплатно переносить фьчерс через ночь. Он платит за СВОП  0,06 в день от полного контракта.  Умножим на 300 дней удержания позиции и получается почти 20% от полного контракта ушло за перенос позиции  (только одного контракта! ). 

Таким образом просадка по всем входам зашла уже далеко за половину депо!!! Еще раз повторю, это при условии что Василий  зашел «без плеч».

Далее, Василий кричит что у него никогда не будет маржин-колла, так как постоянно заносит деньги и усредняется. И ждет опять коррекцию на  американском рынке в 10-15%, чтобы опять заработать по году свои 10%)

Ну очевидно, чтобы не было маржин-кола, ему на каждый новый контракт нужно иметь первоначальное депо. По факту сейчас, он должен как минимум иметь депо в 4-5 раз больше от первоначального чтобы не было маржинкола, и в 20 раз больше, чтобы при коррекции в 10% — заработать свои 10%. Ну скажите, что это за трейдер  который запросто может увеличить своё депо извне в 20 раз ??  Очевидно, что это нищебродские объемы входа в сделку чисто  для пиара и привлечения лохов на своё  обучение, так как по прежнему депо для трейдинга легко пополняется с фиксированной зарплаты.  

Тогда и доходность надо считать не от сделки, а от всех сумм, которые зарезервированы под трейдинг и тогда общая доходность будет менее 1% в год!  Вот тогда с обещанием доходности в 1% в год и пусть обучает новичков своей системе усреднений

Уже был один знаменитый шорт Васи по СИПИ в 2013-2014 году.Много месяцев сидел также в сильной просадке. и Тогда при коррекции в 5% он якобы вышел в плюс, так как молча усреднился на самом хае.  Естественно не озвучивая это в моменте, а постфактум сказав. Думаю в этот раз он сделает также, ведь прокатывает !))