Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.

Доброго времени суток.

Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на ЗОЛОТО.

Изучаем историю золота за последние 20 лет.

s016.radikal.ru/i337/1708/75/8ba633ed0444.jpg

В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.

С октября 2005 года видим, что цена по текущий момент ни разу не проходила меньше 20, это нам говорит, что позицию всегда можно было закрывать в б\у или в ноль.

А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.

cloud.mail.ru/public/EAmM/2d8D1M5sJ

В этой стратегии, нам НЕ ВАЖНО куда пойдет рынок, ВВЕРХ или ВНИЗ, нам важно, чтобы он не оставался на месте. Как мы видим в тесте, это происходит очень редко.

Отпадает сама мысль ПРОГНОЗИРОВАТЬ рынок.

s018.radikal.ru/i521/1708/70/29a4aecac3fc.jpg

Позицию до экспирации держать не обязательно, если достигли 70% от максимальной прибыли, то можно закрывать.

Возможные убытки от застоя цены ограничены и редки, золото очень подвижный инструмент.

Желаю всем успехов в торговле.

опционы на америке волатильность календарный спред

Rustem

5 228

с 26 сентября 2016

12 Комментариев

AlexPiter
24 августа 2017, 13:32
У вас в календарном спрэде один опцион месячный, а второго сколько до истечения?
0
- Rustem
  24 августа 2017, 14:05
  AlexPiter, куплен 1 месяц, продан 2-ой месяц
  0
pm
24 августа 2017, 13:39
ф тему дружище… но еще есть круче… рой
0
- Rustem
  24 августа 2017, 14:06
  Insider Fx&Others, Направление роя? ))
  0
noHurry
24 августа 2017, 16:57
Вы сильно упрощаете, а календарные спреды торговать не просто. Как минимум вам нужно посмотреть как ведут себя на истории волатильности ближнего и дальнего опциона. Без этого в реальной торговле вас ждут сюрпризы. И вообще календари больше подходят для торговли волатильностью, а в вашем случае, когда вы смотрите только цену БА, я бы с календарями не связывался.
+1
- Rustem
  24 августа 2017, 21:42
  noHurry, Если волатильность поднимается, то она поднимается, как на ближнем, так и на дальнем, только в разных пропорциях.
  0
  - noHurry
    24 августа 2017, 22:44
    Rustem, вот именно и эти «пропорции» могут иметь решающее значение. И особенно, волатильность будет играть решающую роль, если ваши 70% от прибыли так и не не наступят.
    +1
    - Rustem
      25 августа 2017, 00:24
      noHurry, я показал пример, когда позиция во время своей жизни, выходит в плюс в более 90%. А 70% от профита можно и не дожидаться и крыть. Это был просто пример, здесь каждый сам может выбрать, когда ему закрываться.
      0
      - noHurry
        25 августа 2017, 11:21
        Rustem, вы имеете ввиду это?:
        В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.
        
        А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.
        я не утверждаю, что этого не достаточно, чтобы в«90%» иметь прибыль, поскольку я это не проверял на золоте, но и ваши утверждения на основе этой модели без учёта волатильности мягко говоря слишком смелы. Поиграйте в симуляторе с волатильностью и посмотрите, что будет с кривой P/L в случае снижения волатильности, а она чаще всего падает. Кроме того нельзя брать среднее движение цены для стратегий с ограниченной прибылью.
        0
Dael
25 августа 2017, 14:18
Рустем, На скрине с графиком PL какие позиции открыты?
Ну и три ключевых вопроса:
1. Страйки. АТМ или ОТМ опционы? Если ОТМ, то на каком удалении от БА страйки?
2. Тайминг. За сколько дней до экспирации первого месяца открываться? Тут нужно считать эффективность позиций 15/30/45 DTE.
3. На коллах или путах строить календарь? Если АТМ, то календари на путах и коллах примерно одинаково себя ведут, но если ОТМ, то тут уже ой...

0
- Rustem
  06 сентября 2017, 23:02
  Dael,
  1. АТМ.
  2. В среднем за 30 дней.
  3. Правильно, при АТМ нету особой разницы.
  0