2 вопроса алготрейдерам

1. В связи с пятилетием обещания портфельного тестирования в тслабе возник вопрос.
А может разработчики что-то знают и те кто просят портфельное тестирование и правда дурачки?
Допустим мы имеем 13 стратегий и все они получают часть дохода от одной и той-же неэффективности (назовём её Настя-сквонч) и часть от других.
Тогда если мы запилим портфельную оптимизацию и соберём портфель по её результатам то влияние этой (Настя-сквонч) неэффективности будет уменьшено, а влияние всех других элементов и случайных артефактов от курвафитинга будет увеличено.
Но если эта неэффективность (Настя-сквонч) проявилась в разных стратегиях, при разных параметрах, и при добавлении к ней разной случайности то возможно она и есть истинная и более надёжная и лучше использовать её, чем размывать её всякими менее яркими и более курвафитными неэффективностями?

2. На длительном промежутке времени, 10+ лет например, не получается слепить высокодоходную стратегию. Я так понял что не получается не только у меня но и у почти всех, если тестировать не криво а адекватно.
Но в тоже время на отдельных промежутках\ годах\кварталах отдельные стратегии показывают офигенный доход, в том числе на реале.  Значит их перфоманс должен со временем ухудшиться и вернуться к среднему.  Кто-то смог отловить этот переход и предсказать когда их перфоманс ухудшиться?  Я не смог и не встречал инфы что кто-то смог.  А почему не получается-то если их перфоманс гарантированно должен ухудшаться?