2 вопроса алготрейдерам

Что в Вашем понимании «высокодоходная»? Если в 2007-2009 торговать высоколиквидные акции (Сбер, Газпром), в 2010-2013 торговать фьючерс на индекс РТС, а в в 2014-2015 переключиться на Си, а в 2016 на Сбер, то 35-45%% годовых в рублях в среднем — это без проблем. Индекс ММВБ, облигации, недевижимость  и депозиты  «отдыхают». Главное догадаться о необходимости перескакиваний, чего, увы, не получается.

Главное, чтобы на абонентку тс лаб хватало. И на покушать.

Если на длительном интервале не получается у вас слепить зарабатывающую высокодоходную  страту, это не значит что другие не могут…

 Вы вроде на крипте неплохо заработали мягко говоря...) может вам в офз с вашими суммами?

Перфоманс что это, не понятно что вы имеете в виду?

Блин, там обычная то оптимизация не фонтан, а если будет портфельная, я ее даже использовать не решусь. Да и результаты тестирования регулярно сомнения вызывают, не говоря уж о том, что с реальной торговлей частенько не совпадают. Так что ждать чудес от Лабы перестал, главное чтобы хуже не становилось.

Надо прекращать мучить себя и тслабовцев ) Ставь мульт!

не получается слепить высокодоходную стратегию.

  Проблема в том, что под высоким доходом, все подразумевают абсолютно разные цифры. Надо конкретнее — сколько % надо?
 А вообще если предполагать, что под высокодоходной подразумевается стратегия, которая выдает сотни/тысячи процентов годовых в течении многих лет — то это называется Грааль. Надо понимать, что сообщество трейдеров не дремлет, и рано или поздно, её обнаружит гораздо больше людей, чем она может себе позволить — и унавозят её в пол.

 Автор имеет в виду 30-50% в мес, такую страту можно слепить, но и просадки там будут такие же и более

 Вообще у меня была идея, построить алгоритм на эквити, чтобы отключать систему когда она начитает сливать, затем следить за ней в демо режиме, и снова подключать при обновлении максимумов — но реализовать так и не получилось.

 Как вариант после хорошего всплеска эквити перестать торговать или уменьшать сайз, но на какой период вот вопрос

1.

1.1. Портфельное тестирование как и оптимизация — путь в никуда без необходимого понимания того, зачем делается (и как должна делаться) оптимизация и портфельное тестирование.

1.2. Возникновение портфеля как управления диверсификацией это производная от понимания  того, что нам доступны разные стратегии и среди них нет одной заведомо лучшей при любых прочих равных, т.е. имеется множество одинаково плохоньких или одинаково средненьких (без разницы как оценивать) стратегий.

1.3. Ради чего мы играем в портфель? Ради того, чтобы на длинной дистанции (более трех лет) получить точно не худшую просадку и, возможно, лучшую общую (среднюю) доходность.

1.4. Как минимум, это важно, чтобы местами не заниматься глупым занятием обыгрывания рынка (иногда достаточно просто взять с рынка пассивно то, что он дает при помощи портфеля).

1.5. Как максимум, это важно, чтобы точно понимать, из-за каких плюшек мы начинаем играть в активное управление либо весами портфеля либо внутри компонент портфеля.

1.6. В целом, если смотреть на рынок как на случайный, т.е. не имеющий достоверной детерминированной предопределенности, мы понимаем, что можем рассчитывать лишь на средние результаты, которые в первую очередь начинают формироваться как среднее по портфелю как портфелю разных классов чего-то. Для пассивного инвестора это будут классы инструментов, для активного классы стратегий-эквити.

1.7. Сомнительно, что тслабовцы имеют тут какое-то сакральное знание и наделены миссией оберегать смартлабовцев-алготрейдеров от еще больших рисков в связи с портфельной переоптимизацией.

2.

2.1. Не получается. Поэтому еще раз возникает разумный вопрос о том, стоит ли заниматься активным обыгрыванием рынка на длинной дистанции, если с самого рынка, например, нашего можно при пассивном подходе иметь за последние 20 лет от 13 до 18 годовых сложным процентом? А из этого отсылка к первому вопросу про то, что точно нужно портфельное инвестирование.

2.2. Про перфоманс это лишь переформулировка исходной задачи, поэтому она не дает преимущества сама по себе, но позволяет иначе взглянуть на исходную задачу и вместо прогнозирования повышения-уменьшения волатильности (от чего зависит первоманс трендовых систем) заниматься прогнозированием ухудшения их перфоманса по каким-то другим косвенным признакам.

в тслабе и сейчас можно тестировать портфель загнав все скрипты в один. да придется повозиться если их более 20. но в дальнейшем иметь возможность периодически отслеживать общую динамику эквити лабы с реальными результатами. полезный инструмент.

разве tslab обещал именно оптимизацию портфеля? мне казалось тестирование и оптимизация — это разные вещи) в любом случаи на мой взгляд оптимизация портфеля путем курфитинга недопустимый подход.