ЛЧИ близко. АлгоТрейдинг - устойчивость робота и подбор параметров

  
Для того, чтобы лучше понять материал, можно ознакомиться в этими статьями:
https://smart-lab.ru/blog/180975.php
https://smart-lab.ru/blog/259824.php 
Там же видео как я оптимизировал 2,5 года назад(2015 год)

+++ Спасибо за твой плюс или коммент, они важны для меня!+++
*Картинки из статьи можно смотреть тут


Первое — я провожу большую оптимизацию и получаю несколько отчетов.


(Рис.  Отчет лучших 10 результатов по разным инструментам и TimeFrame)

Важно сравнить результаты на разных Тикерах и ТаймФреймах. Можно сначала провести оптимизацию без «реИнвеста», но все равно в дальнейшем придется оптимизировать и в тех мани-менеджмента, которые я собираюсь торговать, а возможностей в PortfolioSimulation(«реинвест модуль») больше.

По умолчанию в PortfolioSimulation(модуль оптимизации с «реИнвестом») велс сбивает все тикеры в портфель. Протестировать с разными мани-менеджментами по отдельности в одной оптимизации их не получится так просто.(PS — к слову в TsLab вообще нельзя оптимизировать несколько тикеров, а мани-менеджменты нужно  прописывать самому с нуля естественно в API). Но сделать это можно, тем более, если Вы планируете торговать >=10 контрактами, сравнивать все равно придется. Результаты с разными мани-менеджментами будут отличаться иногда довольно сильно.

(Рис. Недельные изменения в %-ах, недельная Equity и недельные просадки)

Интересующий меня результат можно посмотреть в WLD, загрузив в него результаты оптимизации, либо в Excel или R, результаты у меня сохраняются автоматически в csv.(из рисунка видно что, сохраняется Equity, просадка и дневные изменения).

(Рис. Результаты. Мани-менеджмент Риск на сделку 1%)

*Картинки из статьи можно смотреть тут
Также иногда пользуюсь R — анализ выходит еще быстрее и информативнее. (если будут плюсы напишу подробнее)

Многие алгоритмисты смотрят на лучшие результаты, которые могут быть разбросаны по полотну всех результатов, и представлять различные экстремумы и аномалии(ситуации которые не повторятся в будущем), однако если анализировать множество лучших результатов в совокупности, средние результаты будут ближе к реальности. 
(Рис. Аномалии)

(Рис. Пучок лучших результатов)

Я обычно смотрю не лучшие результаты, а область в которой сконцентрировано большинство хороших результатов и если рынок не поменяется кардинально, с большей вероятностью эта область останется прибыльной. Среди результатов лучшей области могут попадаться и очень плохие результаты, в отличие от первого варианта, также они могут быть более скоррелированные, из-за того, что находятся в непосредственной близости друг к другу. *Про работу с корреляциями будет подробно чуть ниже.

(Рис. Таблица полотна результатов с условным форматированием по разным Тикерам и TF)
   *Картинки из статьи можно смотреть тут

Можно узнать как двигались лучшие параметры от года к году, чтобы найти общие устойчивые области.
(Рис. Отчет оптимизации генетикой отдельно по каждому году. Год 2008-2009)

Чтобы посмотреть по остальным годам кликните на следующую картинку

В примере стратегия «так себе», главное что хотел показать — такой анализ может быть очень полезным.

Форвардный тест в классическом виде не работает, в первую очередь потому что мы не знаем какой «лучший» параметр брать для проверки. Так как лучший параметр, как правило является подгонкой, то и форвардный тест -будет показывать, что ваша стратегия сливает на форварде. Поэтому либо нужно брать достаточно большой пучок Equity( например 40-50) и тестировать/торговать на большом наборе параметров. Либо нужно брать значения из стабильной области параметров, однако уверен, что следует также брать несколько наборов параметров.

В итоге получаем пучок форвардных Equity(склеенных из Equity периодов OutOfSample лучших N результатов на InSample)
*ставьте плюс, если хотите подробнее про это

Данная стратегия устойчивая и с маленьким количеством параметров, поэтому разброс пучка не очень сильный, но есть стратегии, в которых результаты OutOfSample отличаются кардинально.

(Рис. Средний рез. из пучка форвардных Equity (склеенных из OutOfSample 40 результатов), Si — 7 лет, InSample — 1год, OutOfSample — 1год)


Одним из трудоемких процессов был — отсев результатов с высокой корреляцией. Теперь он решен путем кластеризации Euity. Под кластеризацией я понимаю группировку похожих Equty в кластер, из которых для оптимизации портфеля будет взята только одна из множества данных Equty. В конечном итоге мы получим набор Equity, которые не коррелируют сильно ни с одной другой в будущем портфеле.

Я предпочитаю отбирать параметры по скоррелированности просадок(не по Equity), многие советуют работать с дневными изменениями(returns).

(Рис. Автоматически сгенерированные нескорелированные Equity лучшей области полотна результатов(20% от всего полотна) в виде котировок, для оптимизации портфеля в WLD)

*Картинки из статьи можно смотреть тут

Чтобы лучше понять суть метода работы с «Equity-котировками», можно ознакомиться с постами smart-lab.ru/blog/180975.php и smart-lab.ru/blog/285828.php

(Рис. Одна из загруженных в WLD Equity)

(Рис. Неоптимизированный портфель 90 нескоррелированных Equity)


(Рис. После оптимизации осталось 46 Equity с разными весами в портфеле, но не >10%)


Все отчеты генерируются автоматически самим оптимизатором.
Вот так он выглядит сейчас (для тех, кто читал предыдущие статьи).


Надеюсь Вам было интересно/ полезно.
+++ Спасибо за твой плюс или коммент, они важны для меня!+++
*Картинки из статьи можно смотреть тут

• Найти единомышленников, а иногда и работу в небольшом фонде можно ЗДЕСЬ 
• И в чате Telegram — АлгоТрейдинг, участники разного уровня 
• Индивидуально консультирую по Wealth-Lab и житейским рыночным вопросам — обо мне ЗДЕСЬ

__примеры тем:
Ваши вопросы по Wealth/ TsLab API 1.2
Как сделать так, чтобы Welath не стоил так дорого(800$),
Как перевести стратегию с Wealth на TsLab или обратно,
Как можно тестировать стратегию на устойчивость в Wealth
Датамайнинг
Какой язык учить и в чем проторговывать стратегии бесплатно
Как находить пары для парного трейдинга/арбитража, тестировать их
Как создавать свои мани-менеджменты Wealth/TsLab и тестировать их
__запись лимитирована: 
instagram.com/_nikfly
vk.com/hi_you
facebook.com/nikolay.flerov
Telegr - @NikolayFly;
Skype — horoshij_den