Опционные стратегии: “Народный”

Начинаю цикл статей про опционные конструкции. Постараюсь избегать стандартных — типа спрэды и бабочки. Короче “палю граали” ))

Одним из таким граалей является конструкция “Народный” (название моё). Имя дал, потому что похожа на логотип Volkswagen (народный автомобиль). Мне эта марка очень нравится — с сожалением пришлось продать — переезжаю в Андорру, остаются от марки только хорошие впечатления.

Итак, фишка в том, что при скромном ГО мы получаем отличную позицию с положительной теттой. Посмотрите на кривую в день экспирации — покрытие 40000 пунктов по РТС! Почти 100%-ая гарантия успеха при умелом использовании.

В общем пользуйтесь — конструкция проверена временем. Все нюансы и ответы на ваши вопросы в комментах к этой статье.

Adiós!

СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ

опционы

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1164

28 216

с 17 октября 2010

29 Комментариев

Garage Trade (SBRF&GAZR)
21 февраля 2012, 22:47
++++ интересно, только сложно на первый взгляд…
+4
Maxim_Bykov
21 февраля 2012, 22:57
1. а за сколько дней до экспирации её надо открывать? (примерно)
2. убыток выходит если в день экспирации цена резко двигает >5000 но <10000 пунктов?
+1
Bot
21 февраля 2012, 22:57
а почему бы не обсудить нюансы тут? :)
+1
rsa
21 февраля 2012, 23:03
Больше похоже на конструкцию «Бэтмен».
+3
- Maxim_Bykov
  21 февраля 2012, 23:03
  rsa, aaa))) +10
  +1
  - rsa
    21 февраля 2012, 23:06
    Maxim_Bykov, при большом воображении конструкцию можно представить и в ином названии (но это уже не совсем по теме)
    ;)
    +1
    - Maxim_Bykov
      21 февраля 2012, 23:09
      rsa, не, я просто как раз играл в Batman Asylym Arkhem, поэтому камент в тему!) классно ты подметил ))
      +1
Bullet
21 февраля 2012, 23:16
смысл конструкции есть, если арбитражить улыбку, но конструкция тогда будет произвольной, вообщем смысла особого тут нет.
+1
- nazarwatch
  22 февраля 2012, 14:30
  Bulat, +1
  0
Чернобров
21 февраля 2012, 23:19
Интересно! Получается, конструкцию надо закрывать 9-го числа — прибыль будет верняк:)
+1
- nazarwatch
  22 февраля 2012, 14:31
  Chernobrov, посчитайте профит и комиссии
  0
ingeniero
21 февраля 2012, 23:40
Дмитрий, позиция хороша, спору нет.
Только что значит «Посмотрите на кривую в день экспирации — покрытие 40000 пунктов по РТС»?
Вы что оставите такую позу на экспирацию, если фьюч 13-14 числа будет 160? или 155? или 170? или 175?
Если цель пощекотать себе нервы, можно и оставить.
Тут не 40000 пунктов, а скорее лотерея «угадай 3 из 7 и заработаешь, 2 из 7 останешься при своих, 2 из 7 проиграешь ГО».
В связи с этим вопрос: когда ее закрывать?
Я больше люблю односторонние конструкции
smart-lab.ru/blog/24531.php
Там, действительно, покрытие 40000 пунктов
+3
- Дмитрий Солодин
  22 февраля 2012, 10:35
  ingeniero, закрывать в день экспирации, но не выходить на исполнение — это предпоследняя кривая на графике
  +1
  - ingeniero
    22 февраля 2012, 13:26
    Дмитрий Солодин, ок.
    давайте тогда вернемся к этой теме 15 числа и посмотрим, где будет фьючерс, и какое будет покрытие
    0
Medved_OZ
22 февраля 2012, 00:06
Что вы скажите о такой конструкции которую я сегодня соорудил, купил путов и коллов: RI185000BD2 и RI120000BR2. купил поровну. буду ждать июня. Что думают по этому поводу эксперты?
+1
- MoonlightGuest (Алексей)
  22 февраля 2012, 01:15
  Medved_OZ, хотя и не эксперт, но о конструкции скажу, что называется она стрэнгл. Идея на данный момент здравая, но если сидеть и ничего не делать до июня, то с большой вероятностью будете в убытке на сумму, уплаченную сегодня за опционы.
  
  О причинах: читать литературу по ключевым словам: временная стоимость, временной распад, тетта
  
  О способах борьбы: ключевые слова: роллирование, хэджирование, дельта-нейтральные стратегии
  +2
Roman Resner
22 февраля 2012, 04:58
Да вы смысл поста не поняли.:) Дмитрий, зачем так далеко уезжать?
+1
salik
22 февраля 2012, 09:29
ПО МОИМ ПОДСЧЕТАМ НА ЭСПИРАЦИИ 170 +10000 р 175 -40000
выше прибыль 165 прибыль 40000 160 +10000 155 -40000 в чем смысл? если движение будет 10000 пунктов то проигрышь а ведь вероятность такого движения за 20 дней велика. скажем больше чем движения на 20000 или что останется на месте.
+1
- Дмитрий Солодин
  22 февраля 2012, 10:37
  salik, вы смотрите результат на поставке, а закрыть лучше в день экспирации
  0
salik
22 февраля 2012, 09:32
самая большая доходность при эспирации 180 или 155около 80000 я прав или нет?
+1
DeFi Partisan
22 февраля 2012, 09:42
Мое IMHO, лучше торговать технологично стандартными фигурами.
Их понятно как регулировать и выбираться из (_|_) в случае чего.
Чем проще и технологичнее, тем лучше :)
+1
salik
22 февраля 2012, 09:46
снова пересчитал.если 165 40тр 170 10тр 175 -20 тр 180 49тр 185 28 тр 190 7тр
но это при условии что куплены и проданы по ценам в таблице
неплохо бы и на 175 снизить убыток как нибудь
+1
onemorefake
22 февраля 2012, 10:41
Имхо граалем тут и не пахнет. Конструкция явно не экспирационная. Если поедем на +-10000 пунктов, часть дальних ног придется крыть, убыточные страйки откупать/хеджировать, добавляться ниже и тд. Замечу, что вероятность этого высока, ведь у нас еще 22 календарных дня. В итоге из «бэтмена» получатся «сиськи».
Ключевое слово — при умелом использовании, что для широких народных масс не всегда характерно.
0
nazarwatch
22 февраля 2012, 14:38
профит на рекомендуемый момент закрытия (8-9 марта, но никак не в день экспирации) составляет, как я понял от 0 до 2000 руб в описываемом диапазоне — возьмём средний=1000 руб. ГО нужно иметь как минимум двойной запас, а лучше тройной, особенно если цена уйдет к краю позиции)т.е. примерно 100 000 руб.Итак, допустим нам чрезвычайно повезло и мы не теряли денег на хеджировании позы при движении цены к краю позы и заработали 1000 руб на 100000 ГО (т.е. 1процент) При открытии-закрытии позы мы заплатим комиссий за 146х2=292контракта.Умножим на 4 рубля — где деньги???
+2
- Vkt
  22 февраля 2012, 16:24
  nazarwatch, полностью согласен. Смотрел, крутил аналогичную стратегию недавно и пришел к выводу — ну его нафиг.
  Держать до экспирации — рулетка. Закрывать перед — выхлоп копеечный.
  +1
  - nazarwatch
    22 февраля 2012, 16:44
    Vkt, судя по картинке, — там вообще выхлопа нет никакого, с учетом комиссий
    — другое дело, что похожие конструкции можно использовать в качестве исходника с последующим регулированием позиции
    +1
Mascot
22 февраля 2012, 20:15
Дима, а как твоя сделлка с акциями PACB… там обвал на 20%… ты его дождался?
0