Парный трейдинг на фундаментальном анализе

В книге "Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды" не так много торговых идей. Я даже хотел бросить читать эту книгу. Но крупицы реальных стратегий там попадаются.
Пересказ одной из них.
1. Надо взять все голубые фишки одной страны, например Франции.
2. Потом взять все голубые фишки другой страны, например Японии.
3. По ним надо посчитать P/B. Биржевая цена/балансовую стоимость. Чем P/B меньше, тем выгоднее покупать. Чем P/B выше, тем сильнее рынок перекуплен.
4. Рынок с высоким P/B шортится, рынок с низким P/B покупается. Это можно сделать через фьючерсы. (В данном примере шорт CAC-40 против лонга Никкея). Профит.
Это просто пересказ. Думайте сами как вам это применить.
Свежий пример: Шорт S&P500 (дико растёт, имеет большой потенциал падения) против лонга Шанхай Композит (два года в стагнации).
Пороемся на сайте Тимофея.
P/B МТС=15,8
P/B Ростелекома=1
На МТС есть фьючерс. Он шортится, заодно зарабатываем на распаде контанго.
Одновременно покупается Ростелеком в виде акции или фьючерса.
П.С. Это были теоретические рассуждения на основе прочитанного, не считайте это рекомендацией. Всем хороших выходных!

парный трейдинг

Albus

Симферополь

459

54 388

с 10 июня 2013

7 Комментариев

EUGENICS
04 августа 2017, 22:05
Какой «не липовый брокер» предоставляет доступ к фъючерсам на индексы разных стран на одном счёте?
0
- Albus
  04 августа 2017, 22:13
  EUGENICS, у Финама видел кухонный терминал. Не помню название. Финам Трейд кажется. Там все это есть. Не помню есть ли там свопы. Свопы всю малину могут испортить.
  0
  - EUGENICS
    04 августа 2017, 22:14
    Albus, на фьючерсах нет свопов, если есть своп -значит кухня и на этом не заработать.
    +1
  - EUGENICS
    04 августа 2017, 22:25
    Albus, эта стратегия, я думаю, не применима к отдельным акциям т.к. там могут пропампить/прокукловодить одну из них в любой момент и вся стратегия рухнет, а вот к рынкам стран — применима, но есть проблема о которой я написал выше.
    0
Влад Гильдебрандт
06 августа 2017, 07:47
Идея имеет смысл но как минимум при составлении пар из разных секторов экономики… А лутше двух разных рынков как писал автор… Покупаем недооценненные на бычем и продаем переоценены на медведем… лутше всего заходить на новости в момент распродажи/массовой закупки по тренду… Если применять внутри одной отросли одной страны, высока вероятность нарваться, что почти или падать бумаги будут обе…
0
feliksas zhukovets
05 января 2022, 02:10
рынком правит фактор моментума, а не фактор справедливой стоимости. высокая капитализация/балансовая стоимость обычно как раз таки и вызвана этим самым эффектом импульса. тогда зачем шортить растущее, а покупать падающее? В этом случае очень высок шанс, что тебя размажет, ведь как известно, лучшие компании или рынки остаются лучшими, а худшие — худшими.
0

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали...

Tickmill

16:17

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

07:21

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...