"Раскорреляция" индекса РТС и фьючерса.

Кто нибудь сможет объяснить почему имеется такое расхождение на графиках… Максимумы 17 и 20 июля разошлись, а последний день совсем в разнос! Одно производное от второго а жить пытается своей жизнью.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

РТС

Alexandr533

Краснотурьинск

1 343

с 19 ноября 2011

27 Комментариев

Антон Шведчиков
04 августа 2017, 08:26
Зачем тебе это?
Время то не вернешь…
0
- Alexandr533
  04 августа 2017, 08:37
  Антон Шведчиков, понять суть хочется.
  0
OlMin
04 августа 2017, 08:29
Потому что у фьюча есть вечерка, кэп
+3
- Alexandr533
  04 августа 2017, 08:37
  OlMin, утром индекс будет фьюч догонять?
  0
  - Андрей К
    04 августа 2017, 08:42
    Alexandr533, будет
    0
Антон Шведчиков
04 августа 2017, 08:36
По максимумам.
Глянь, наверное отсечки в папирах были.
0
Genda
04 августа 2017, 08:41
Вы на рынке много лет, пытаетесь прогнозами заниматься и не знаете, что на срочном рынке есть вечерняя сессия?
0
- Alexandr533
  04 августа 2017, 08:59
  Genda, о вечерней сессии я однако слышал… Вопрос в другом что первично: я понимаю все таки индекс и связь с производным инструментом должна быть жесткой.
  0
  - Арсен
    04 августа 2017, 09:47
    Alexandr533, индекс не инструмент, индекс расчётная формула, не более.
    0
    - Alexandr533
      04 августа 2017, 10:03
      Арсен, инструмент для работы это фьюч — это я понимаю, индекс сам по себе расчетная величина по формуле — это я тоже понимаю, а вот связь между ними быть должна быть — что первично?
      0
      - Андрей К
        04 августа 2017, 10:27
        Alexandr533, индекс первичен
        0
        Alexandr533
        04 августа 2017, 10:52
        Андрей К, так почему возникает такое, пускай и временное, расхождение?
        0
        Андрей К
        04 августа 2017, 10:58
        Alexandr533, потому что спотовый рынок акций у нас торгуется до 18:40 мск. Индекс РТС считается по спотовому рынку, получается, что в 18:40 он прекращает свой расчет. Но так как есть еще после торговый аукцион на ММВБ, то в 18:45.
        
        Фортс (срочка), торгуется до закрытия Америки. Это специально было сделано для западных инвесторов в свое время. Кто драйвер движения наших фьючей на вечерке однозначно сложно сказать. Скорее всего американские расписки на наши бумаги и американские etf (например rsx).
        
        Утром на открытии все встает на свои места. Индекс стремится к фьючу и вся эта разница вечерки нивелируется.
        +1
        Alexandr533
        04 августа 2017, 12:02
        Андрей К, понятно — спасибо, у Вас получается объяснять доступным языком.
        0
  - Genda
    04 августа 2017, 10:01
    Alexandr533, да, индекс первичен, но на вечёрке когда его нет, фьюч играет корреляции с мировыми рынками, характерными для индекса.
    0
    - Alexandr533
      04 августа 2017, 10:06
      Genda, рынок открылся — а разрыв индекса и фьюча не ликвидируется…
      0
      - Genda
        04 августа 2017, 10:08
        Alexandr533, почему не ликвидируется? Разве индекс не упал, а фьюч ему на встречу не вырос?
        0
        Alexandr533
        04 августа 2017, 10:49
        Genda, увидел. Но почему во время вечерней сессии биржа не рассчитывает индекс.
        0
        Genda
        04 августа 2017, 10:53
        Alexandr533, индекс, рассчитывается по бумагам, а бумаги на вечёрке не торгуются.
        0
        Alexandr533
        04 августа 2017, 12:01
        Genda, это понятно. Интересует возможность практического применения таких расхождений — если на вечерке фьюч «оторвался» от прародителя то утром ожидаем схождение? В дневную сессию фьюч зависит от индекса (стоимости акций входящих в индекс), а на вечерке чисто от спекулей?
        0
        Genda
        04 августа 2017, 12:08
        Alexandr533, я не знаю практического применения подобного расхождения.
        По мне так, индекс и фьюч — расчётные величины и нет разницы когда они торгуются, просто индекс торгуется «не полную сессию» под его значение подгоняют папиры из списка.
        0
      - Genda
        04 августа 2017, 10:10
        Alexandr533, разве контанго между ними сейчас сильно отличается от контанго вчера вечером перед закрытием торгов основной сессии?
        0
        Alexandr533
        04 августа 2017, 10:51
        Genda, к концу вечерней сессии значительно…
        0
злой человек
04 августа 2017, 10:10
у тебя галюцинации, не ешь больше этих грибочков.
0
alx4ever
04 августа 2017, 10:26
Контанго и бэквордация естественны для фьючерсного рынка (его специфика). К экспирации всё придет в норму.
0
Виталий
04 августа 2017, 17:15
Дивиденды
0

Читайте на SMART-LAB:

МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 114,8 млрд руб. (+14,9% г/г)...

Mozgovik

09.06.2026

Выпуск облигаций ООО "Сергиевское" (ВВ-.ru, 50 млн руб., YTM 25,07%) 17 июня

🌾 Выпуск облигаций растениеводческой компании ООО «Сергиевское» запланирован на среду — 17 июня 🌾 Основные предварительные параметры выпуска ООО «Сергиевское»: — кредитный...

Иволга Капитал

10:00

❗️ Финальный ориентир по ставке купона выпуска облигаций ПАО «МГКЛ»

Компания объявляет финальный ориентир по ставке купона: 26% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) 29,34% годовых. Минимальная сумма заявки при первичном размещении составляет...