Вопрос знатокам. Чем заменить СОТ?

Вот есть прекрасные отчеты Commitment of Traders, которые дают моей системе практически идеальную фильтрацию сделок. Проблема в одном. Как известно, выходят они лишь раз в неделю, и ладно бы это, но делают это еще и с запозданием на 3 дня.

А есть ли какой-то источник информации, которым можно было бы заменить СОТ, чтобы получать информацию более оперативно? Или хотя бы не заменить, а оценить опосредованно, насколько между публикациями отчетов меняется показатель чистой позиции фондов (Non-commercial net position)?

Может есть некоторые хитрые техники анализа кластеров объема, дельты?

вопрос в студию

Xaba3abr

Москва

596

с 21 декабря 2016

5 Комментариев

calnago
01 августа 2017, 00:01
у каждого инструмента свой рейтинг по объему и дельте.поэтому, какой-то «общей» техники нет---это точно.
0
- Xaba3abr
  01 августа 2017, 00:38
  calnago, не, ну понятно, что значения придется подбирать индивидуально, но методика то общая должна быть (если она есть).
  0
calnago
01 августа 2017, 08:16
думаю, что дал исчерпывающий ответ на ваши фантазии:)
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/взаимодействие%20ордеров%20на%20фьючерсном%20рынке
0
Андрей Михалыч
01 августа 2017, 23:06
Вот здесь поковыряй
www.cftc.gov/MarketReports/NetPositionChangesData/index.htm

дневные отчеты.

Сообщи пжста если чё накопаешь
+1
- Xaba3abr
  03 августа 2017, 12:47
  Андрей Михалыч, спасибо за наводку, но там к сожалению только усредненные подневные данные (то есть тот же СОТ деленный на 7, грубо говоря), плюс только за период с 9 по 11 год.
  
  Я ща занимаюсь внутрибарным анализом футпринта, там можно найти очень интересные косвенные признаки смены движения капитала.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Алготрейдинг. База. Лекция 2. Классы алгоритмов по способу генерации прибыли

Всем привет! В мире алгоритмической торговли существуют десятки различных стратегий, но все они сводятся к трем фундаментальным классам по способу генерации профита. Во второй лекции...

OsEngine

18:08

Как зарабатывать на рынке, не следя за Ормузом

Игорь Галактионов Рынок акций следует за новостной повесткой вокруг нефти и Ормузского пролива. Рассказываем, на какие активы обратить внимание, если инвестору надоело следить за...

Альфа-Инвестиции

17:39

Нефтегазовый сектор: топ идей с апсайдом до 61%

На фоне ближневосточного конфликта волатильность в мировых ценах на нефть достигла аномально высоких уровней. Акции многих нефтегазовых компаний США обновили свои исторические максимумы, а...

Финам Брокер

17:08

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...