Интервью robostroy.ru дал Константин Солдатенков (robot_Brochet)

Интервью robostroy.ru дал Константин Солдатенков, создатель роботов, занявших призовые места на конкурсе «Лучший частный инвестор 2011». В основном зачете он занял второе место: robot_Brochetзаработал за три месяца 8 115 782 рублей, показав доходность 95%. Robot_Saumon занял первое место в номинации «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ», заработав 86 282 рублей с доходностью 172%. Лучшим трейдером на рынке акций стал robot_Maskinonge, который увеличил начальную сумму на 121,98%, принеся своему владельцу 60 988 рублей.




Константин Солдатенков, церемония награждения ЛЧИ-2011
Я перечитал интервью, которое мы делали год назад(год назад Константин стал победителем  Кубка ММВБ и дал интервью журналу D’. — Прим. ред.) Как тебе конкурс в этом году? Ты работал с фьючерсом на индекс РТС?

Торговал и фьючерсом РТС и старым фьючерсом ММВБ, который, к сожалению, не участвовал в конкурсе.  А теперь его вообще закрыли, официально не закрыли, но активности во фьючерсе уже нет, маркетмейкеров убрали. (Срочная секция биржи ММВБ перенесена на FORTS. – Прим. ред.)
Как тебе понравилась работа с фьючерсом РТС и фьючерсом ММВБ на FORTS?
Фьючерс, торговавшийся на ММВБ, был быстрее и интереснее. Вообще, на мой взгляд, срочка на ММВБ на порядок была лучше. Там маркетмейкеры стояли плотно и маленьким спредом, сделки проходили быстрее. Мне на ней было легче зарабатывать. Во фьючерсе ММВБ на FORTS, по крайней мере во время конкурса,  маркетмейкеры стояли очень широко. Видимо, у них изменились обязательства.
Почему тебе выгодно, чтобы маркетмейкеры держали маленький спред?
Если спред маленький и ты их вышибаешь по рынку, то ты, естественно, меньше теряешь. Если они стоят широко, то и возможности нет по ним бить. Если не котируешь в стакане, а по ним бьешь, то чем меньше спред, тем больше заработок. Если они широко стоят, то приходится самому котировать. Если активности нет, то можно весь день прокотировать и ничего не заработать.
Расскажи о том, как ты работал на конкурсе.
В этом году у нас было три участника. На рынке акций robot_Maskinonge первое место занял. Вообще-то перед ним шел другой участник, но его сняли. Можно было торговать акции с ММВБ и РТС Стандарт, но мы работали только со Стандартом.  Там примитивный алгоритм, скромная тактика, которая приносила несколько процентов в день.
Это был одноногий арбитраж: мы закрывали вторую сторону по другому счету. Акциями ММВБ с конкурсного счета не торговали, потому что на РТС Стандарт дают больше плечей, а начальная сумма ограничена — всего 50 тыс. рублей. Если бы я работал с 50 млн, то торговал бы, конечно, обе стороны, потому что по статистике прибыль копится на обоих счетах.
Второй робот назывался Saumon, торговал только фьючерс на индекс ММВБ. Его обогнал робот Brochet. Потом Brochet ушел из этой номинации в общую, потому что стал торговать всем подряд. Saumon же остался в номинации фьючерса ММВБ и держался с большим отрывом от остальных участников, так что в какой-то момент я его выключил, потому что некогда было им заниматься. К окончанию конкурса его стали поджимать и я его включил в последний день, который он отторговал лихо – прибавил к счету 40%. Это же был день экспирации был – 15 декабря, а во время экспирации всегда много неэффективностей.
На чем зарабатывал Saumon?
Да все на том же — считал справедливую цену фьючерса и торговал. Иногда котировал, иногда по рынку бил.
Это примерно тот же робот, что победил в прошлом году на конкурсе ММВБ?
Ну да, абсолютно тот же. Только тут он оказался менее эффективным. Если бы это была срочка ММВБ, то он заработал бы 700%, а теперь только 100%, потому что фьючерс перенесли на FORTS и он стал хуже вести себя. Время реакции увеличилось: на ММВБ сделку совершить можно было раз в пять быстрее.  Ну и сами участники поменялись, маркетмейкеров стало мало.
Основным роботом, который второе место занял, стал Brochet.
Да, долгое время он шел первым — с самого начала вперед вырвался. Торговал фьючерс ММВБ против корзины ликвидных фьючерсов. Фьючерс на индекс РТС торговал редко, в основном в конце, когда нужно было прикрыться, а ликвидность на ММВБ пропадала. В начале он направленные брал позиции, чтобы ускориться. Но это очень высокий риск. Потом риск понизили, он стал более плавно подниматься вверх – как и положено. Вообще у меня роботы не заточены на то, чтобы зарабатывать по 100% за три месяца, вполне достаточно 100% годовых. Но тут конкурс – приходилось рисковать.


Brochet– это новый робот?
Все это вариации на тему. Просто в 2010 году на Кубке торговали только фьючерсом ММВБ, а тут робот прикрывался на акциях, потому что начальная сумма была больше. Но это тоже был арбитраж: фьючерс на индекс ММВБ против корзины его же компонентов — Сбербанк, Газпром, Лукойл и др.
Рассчитывалась справедливая цена для фьючерса ММВБ, для корзины его компонентов и робот совершал одновременно две сделки?
Иногда только одну. Совершать две сделки одновременно совсем не обязательно, он может их с интервалом совершить. Brochetпросто пытается позицию сбалансированную выдержать, но может уходить и в длинную, и в короткую на отдельных участках. Так же позиции через ночь переносит без всяких комплексов.
Сколько сделок в день делал робот?
Не много: 100-200, 300 – наверно, максимум. Некоторые сделки были и крупными. Ну относительно. Он, скажем, по 50 лотов «Роснефти» брал, забирая сразу одним ударом. Для «Роснефти» это довольно крупные лоты.
Насколько я помню, ты работаешь с полуавтоматами, работу которых нужно корректировать, если что-то идет не так. В прошлом году у вас была команда из трех человек. Теперь ты один за всем следил или с компаньонами?
Следили за роботами сообща. Одному утомительно и других дел хватает. В принципе он торгует, ничего особенного с ним делать не надо. Но не совсем робот, да. Не так, чтобы включил с утра и забыл. Нужно следить за величиной перекоса, когда робот создает направленную позицию. Ну и немного подстраиваться под рыночную ситуацию, потому что все это запрограммировать сложно. Рынок в том году был достаточно непредсказуемым. Сравни, например, рынок в январе 2012-го и в августе 2011-го. Это абсолютно разные рынки. В августе рынок гулял по 10% в день и если на такой рынок пустить робота с сегодняшними настройками, то его просто будет выносить или он может, скажем, набрать слишком большую направленную позицию в какую-то сторону.
Значит, человек, который управляет роботом, должен понимать, что происходит на рынке, принимая какие-то важные решения?
 Нет, просто смотреть фазу рынка. Если рынок волатильный, уменьшать чувствительность робота. Скажем, в августе 5%-ные движения были каждый второй день. Сейчас ожидать, что случится 5%-ное движение, вряд ли стоит. Тут все просто. Хорошие движения на рынке были и в конце года. Но август – это подарок, какие не каждый год бывают. В 2010 году, скажем, ничего похожего не было — был просто рост.
Рост — это тоже приятно.
Приятно тому, кто тупо сидит в лонге и ничего не делает. А тем, кто работает, приятно, когда рынок интересный. Ну рост – это да. Сидишь в лонге и думаешь, что ты самый умный.
Как у тебя развивается бизнес, удается масштабировать стратегии?
Хорошо развивается, получили лицензию брокерскую. Теперь все роботы торгуют через «Арка-Финанс». Это очень удобно. 2011 год вообще был хорошим. Весной большие дисбалансы были на рынке. С «Норникелем» была интересная ситуация, осенью обратный выкуп произошел. Абсолютная доходность выросла раз в 10. С миллиона сделать миллион – не сложно, другое дело получить 100%, скажем, с 50 млн. Поэтому мне сейчас уже не так интересны скальперские алгоритмы, потому что способов, как через них пропустить суммы больше, скажем, 10 млн рублей, я не вижу.
Новые алгоритмы появляются?
Новые алгоритмы постоянно появляются, их перечислять даже нет смысла. Я их не стираю. Найденная  неэффективность может несколько месяцев и не работать. Она появляется и пропадает.
У тебя много времени занимает процесс разработки? Ведь уже есть какие-то рабочие алгоритмы.
Собственно большую часть времени и занимает. Если просто следить за рабочими алгоритмами, то на рынке удержаться не получится. Приходится переписывать. Если стоять на месте, то через два года тебя полностью вытеснят с рынка. Через год уже начнешь испытывать давление, а через два, мне кажется, можно просто пойти чем-то еще заниматься.
Основная работа – над технологиями или алгоритмами?
Над технологиями. 90% успеха – это технологии. В технологиях очень много ноу-хау. Общими словами говорить об этом глупо, а перечислить, где стоят сервера, как они обмениваются, накаких языках все написано, какие протоколы используются, я не могу. Поставить свой сервер на биржу РТС за 10 тыс. рублей в месяц может даже ребенок, но вряд ли он на этом заработает. Речь идет о том, что их по-разному можно поставить и по-разному устроить процесс взаимодействия.
То есть сами алгоритмы – не такая уж сложная вещь?
Все неэффективности лежат на поверхности, просто какие-то ты можешь взять, а какие-то нет. Ну например, все знают, что на открытии есть забытые заявки. Ежу понятно, что в 10 часов утра можно собрать их. Вот пойди и сделай. Это я для примера говорю. Придет тысяча человек, а возьмет один. Остальные эту неэффективность увидят уже на графике, подумают — вот какая была возможность.
Значит это война денег?
Ну каких денег? В принципе, никаких там  фантастических сумм не надо. Конечно, стало дороже, за последний год даже все подорожало на порядок. Но речь не идет о миллионах долларов.  Совершенный голодранец, конечно, прийти и начать торговать не может. Есть технологический порог. Но если у человека есть какие-то небольшие запасы денег, то все возможно.
Автор: Сергей Валитов

Первоисточник: http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=256