WealthLab. Drawdown.

Настройки.

Эквити.

Просадка.

Откуда такая просадка в начале?

P.S.
Без плечей.

wealth lab drawdown Wealth-Lab

Wealth-Lab

Петр Петров

Тула

902

с 29 июня 2015

7 Комментариев

dip
27 июля 2017, 20:06
Мы-то откуда знаем? Вы код выложите — может сможем подсказать.
0
- Replikant_mih
  27 июля 2017, 23:15
  dip, Да не, тут вопрос в другом — почему на графике ничего нет, а просадка огромная и подвопрос — почему она более 100%).
  
  Может так?: текущий allTimeHigh по эквити — точка, от которой считается просадка, условно первая плюсовая сделка рисует такой хай, далее идёт просадка, если спускается до 0, то это -100%, если ниже то это уже минус больше %%, потом система уходит в плюс, а поскольку размер сайза фиксированный, а мат ожидание положительное, то система оставаясь более менее стабильной в волатильности эквити в абсолютных цифрах, в относительных (%) снижается, снижается в %% как волатильность Эквити в целом, так и просадка в частности.
  0
  - dip
    28 июля 2017, 00:08
    Replikant_mih, лопата!
    0
    - Replikant_mih
      28 июля 2017, 00:26
      dip, лопата? о нет, только не лопата!
      0
Антон Иванов
27 июля 2017, 22:18
Протестируй еще весь 2017 год. Там можешь тоже просадкой серьезной удивиться…
0
Николай Флёров
02 августа 2017, 16:24
Петр Петров, приветствую.) Все просто, Вы тестировали в RawProfitMode. Если коротко — когда вы оптимизируете на 1 контракт, или на 1000000 рублей(в RawProfit), к примеру, без какого-либо мани-менеджмента, то эквити начинается с нуля. Но торгуете вы на все деньги/контракты. Т.е. Вы торгуете на 1000000, но WLD ее не учитывает начальный капитал — там ноль, а видит только прибыль/убыток. Поэтому либо вам нужно тестировать методом PortfolioSimulation(но тогда нужно настраивать SymbolInfoManager)либо НЕ смотреть эту просадку, а нажать на нее правой кнопкой мыши, и поменять вид с %-ов на денежные единицы и тогда просадка будет в деньгах и вы сможете высчитать сколько это от максимума. Я рекомендую обращать внимание на Recovery и если она >8 в RawProfitMode, то можно тестировать в PortfolioSimulation с мани-менеджментами, чтобы увидеть точно все просадки, как они были в реальности.
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: Бетонный пол и медвежий капкан — покупатели готовят прорыв крепости?

Кросс-курс EUR/GBP изменил тактику: вместо немедленной реализации «бычьего флага» цена перешла к классическому ретесту. Котировки откатились к пробитой локальной нисходящей линии и одновременно...

Tickmill

26.02.2026

Бюджет настраивают на более низкие нефтяные доходы

Правительство обсуждает ужесточение бюджетного правила за счет снижения базовой цены на нефть, об этом сообщил Антон Силуанов. Вопрос, по его словам, может быть решен быстро. Накануне эту тему...

Freedom Finance Global

26.02.2026

Банк России и ФАС запретили банкам навязывать конкретных страховщиков при выдаче кредитов

Отличные новости для независимых страховых, как RENI! Сегодня стало известно, что ЦБ и ФАС направили совместное письмо банкам, которое обязывает их принимать полисы любых страховых компаний с...

Ренессанс страхование

26.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...