Artemunak
Artemunak личный блог
26 июля 2017, 11:53

просим finex добавить etf на волатильность, объясню для чего

Здравствуйте коллеги, давно почитываю классный сайт Кургузкина, long-short.ru
Одной из главных тем там в последнее время является инвестирование в инверсные etf на волатильность VIX, типа xiv, ziv.
Если кликнуть тег волатильность в верхнем правом углу то появится много статей по теме на том сайте, не буду повторять что там написано.
Также в западной квантсфере много статей и стратегий связанных в волатильностью и подобными фондами, тема очень популярна на западе.
Неудивительно, ведь даже тупой лонг ziv в последние годы принёс хорошую доходность, что уж говорить о том если ещё и закурвофитить это дело.

Почему мне нужен такой етф именно на мосбирже а не у IB? Всё просто, Российский рынок даёт выше доходность, особенно в алго, поэтому деньги лежат на нём. И получается что часть денег которые зарезервированы под возможную просадку ботов и повышение ГО слабозадействованы, можно конечно купить облигаций или другие etf, но доход там маленький.

Вторая причина в том что такая продажа волатильности посредством инверсного etf будет хорошо диверсифицировать большинство портфелей, особенно алго, ведь не секрет что у большинства алготрейдеров портфели по большей части трендовые. 

Третья причина это волатильность этих etf волатильности ;)  Как некоторые отмечают в комментариях что это плохо, но никто же не заставляет вас тарить их с плечом или просто на 100% без плеча. Их можно и нужно тарить совсем чуть-чуть, и тогда будет приемлемая тебе волатильность и всё ещё хороший доход, но при этом средств-то под обеспечение будет задействовано самый минимум, и можно будет ещё чё-нибудь другого докупить, профит.

Четвёртая причина, как я уже говорил, есть много стратегий которые используют фонды волатильности, можно наоборот иногда покупать волатильность чтобы захедживать свой лонговый портфель, можно делать всякие арбитражи волатильности, синтетику из разных фондов, у Кургузкина вот даже есть примеры c доходностью всего этого, и она неплохая такая, но для начала я бы просто держал ziv.

Я попросил finex добавить etf типа xiv, ziv (пожалуй ziv мне даже более интересен, его можно тупо купить и держать годами)
www.long-short.ru/post/godyatsya-li-inversnye-etf-na-vix-v-kachestve-dolgosrochnoy-investitsii-468
Но их представитель написал что типа теоретически добавить можно, но такой etf никому на мосбирже не нужен, а кому нужен пусть идут к IB.
Ребят, может поставите плюсиков чтобы показать им востребованность etf и чтобы они их добавили? Всем ведь профит будет.
Если добавят то какую-нибудь статейку с интересными стратами на волатильность переведу вам или сам что-нибудь забектестю и выложу.

Дисклеймер. Я не говорю что продавать волатильность это прям хорошо и супер прибыльно, и не факт что я продал бы её в этом году если бы сразу добавили такой etf, всё-таки волатильность сейчас на исторических лоях, но имхо иметь в составе портфеля такие инструменты крайне необходимо и когда волатильность будет повыше то с удовольствием попрадовал бы её в долгосрок, с помощью ziv например.
 


10 Комментариев
  • Евгений
    26 июля 2017, 12:51
    ЕТФ, ШМЭТЭЭФ.

    Главное деньги на абонентку программы! :-)
  • Дак ты не сюда, а в Финэкс напиши))
    • Тимофей Мартынов
      26 июля 2017, 14:26
      Евгений Ворончихин, это почему? Правильно написал
      Vladimir Kreyndel прошу обратить внимание!
      • Тимофей Мартынов, если здесь есть представители, то отлично!
      • Vladimir Kreyndel
        28 июля 2017, 14:22
        Тимофей Мартынов, спасибо за то, что обратил внимание — по-прежнему не думаю, что здесь сейчас  «есть экономика». Впрочем, FinEx всегда находит решение.
  • noHurry
    26 июля 2017, 14:27
    Прежде чем могут появиться etf на волатильность, должны сначала появиться/стать ликвидными фьючерсы на волатильность. A если появятся/станут ликвидными фьючерсы, то не нужны будут etf, по крайней мере тем, кто в этом что-то понимает. 
  • MadQuant
    26 июля 2017, 15:49
    Плюсов ставлю, подтверждаю, что если будут ЕТФы на волатильность (и на инверсную волу) — буду тарить. Я не трепло — мой реальный портфель можно посмотреть в профиле (MICEX_prtf) — треть портфеля — ЕТФы от ФинЭкс, по той простой причине, что они хорошо диверсифицируют.
  • CPI
    26 июля 2017, 16:58
    Что мешать продавать опционы?)
    • Дмитрий Ворожцов
      26 июля 2017, 18:41
      Rosber, возни намного больше. Но, кстати фьюч на волу у нас был, правда совсем дохлый…
  • wrmngr
    26 июля 2017, 18:09
    Всё это было прекрасно пока не стало массовым. В один прекрасный момент все инверсные и плечевые etf / etn на волу одновременно обнулятся на резком движке из-за банальной нехватки ликвидности на фьючах VIX. Поэтому только по старинке — формируется нужная поза на ваниллах и корректировки при необходимости

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн