Улыбка волатильности это показатель того, как реальный рынок отличается от приближенной оценки опционов по формуле Блека-Шольца. Выражено отличие в размерности волатильности.
Смотрят ее для того, чтобы хоть как-то оценить стоимости опционов на разных страйках относительно друг друга. Чтобы при значительных разногласиях этих цен попытаться заработать.
По сути мы берем кривую шкалу измерения и относительно нее пытаемся оценить ситуацию. Потому как она кривая, то оценка получается в виде кривой улыбки. )))
Вы можете написать свою формулу для оценки стоимости опционов (создать свою линейку для измерения). И смотреть изменение цен опционов относительно нее.
Если ваша «шкала измерения» тоже слишком приблизительна, то ее не имеет смысла использовать, а пользоваться общепринятой.
Но если ваша «шкала измерения» будет более точная, то у вас будет небольшое преимущество в точности оценки.
Роман Бабанин, Татнефть стоит немного дороже и в ней нет интриги, а именно она двигатель цены, все прекрасно вписывается в законы рынка, и у татнефти нет КУБЫШКИ которая больше чем ФНБ
Ну и еще я...
xezdx,
Сбербанк сказал, что от Polymetal никаких сообщений в адрес клиентов не поступало
Сам Polymetal ответил, что клиентов через брокеров он не уведомлял
На последующие вопросы Polym...
ЛУКОЙЛ закроет див. гэп через 2-3 недели - Альфа-Инвестиции ЛУКОЙЛ — «дивидендный аристократ», он не только стабильно платит дивиденды, но и с каждым годом повышает их размер. На графике ниже можно по...
РФ будет воспринимать появление на Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации — МИД РФ РФ будет воспринимать появление на Украине самолетов F-16 как носител...
Selectel в подкасте «Бизнес а-ля рус» 🎤 Хотите узнать, как создавался первый коммерческий дата-центр в России? Повлияла ли приостановка сотрудничества с западными компаниями на развитие бизнеса Select...
Смотрят ее для того, чтобы хоть как-то оценить стоимости опционов на разных страйках относительно друг друга. Чтобы при значительных разногласиях этих цен попытаться заработать.
По сути мы берем кривую шкалу измерения и относительно нее пытаемся оценить ситуацию. Потому как она кривая, то оценка получается в виде кривой улыбки. )))
Вы можете написать свою формулу для оценки стоимости опционов (создать свою линейку для измерения). И смотреть изменение цен опционов относительно нее.
Если ваша «шкала измерения» тоже слишком приблизительна, то ее не имеет смысла использовать, а пользоваться общепринятой.
Но если ваша «шкала измерения» будет более точная, то у вас будет небольшое преимущество в точности оценки.
liquid.pro
в демке smartX можно также свою улыбку строить
ТСЛаб 2.0 — можно посмотреть биржевую улыбку и построить свою (правильную).
ПС Нужно реальное подключение к торгам.