Прибыльность разных страйков

Хотел посоветоваться с экспертами – кто как подбирает страйки при направленной торговле опционами.

Итак, я понимаю куда двинется акция, и примерно насколько. Точное время начала и завершения движения угадать сложно, поэтому я беру опционы с запасом срока (скажем 3-9 месячные). Т.е. это не краткосрочные опционы (угадывание результатов ER и т.п.), а именно на 3-9 месяцев. Торгую в Америке, андерлаинги — акции компаний.

Вопрос, какой выбрать страйк, чтобы обеспечить максимальный профит от вложений?

Ведь это далеко необязательно что надо покупать опцион именно того страйка, куда ты предполагаешь придет цена БА.

Так вот, какие вы используете алгоритмы/расчеты или оценки для выбора самого выгодного страйка?

Расскажу о своем опыте. Мой практический опыт на разных акциях говорит, что при движении в ожидаемом направлении максимально вырастает цена опционов, чей страйк удален примерно на 10% от текущей цены БА. Это действует в случае, если цена БА прошла только 5%, и все 10%, и даже 15%. Понятно, что при бОльших движениях цены уже имеет перекладываться в более дальние страйки. Причем что интересно, несмотря на то, что отношение цены опциона к его дельте тем лучше, чем дальше страйк вне денег, в реальности далекие опционы при движении цены БА в пределах 20% не вырастают так грандиозно (за счет других греков), и простой выбор по коэффициенту цена разделить на дельту – не дает лучшего результата.

А разброс величины прироста цены опциона может составлять до 30% (т.е. допустим опцион с одним страйком вырастет в 1,5 раза, а другой опцион с тем же сроком, и также OTM, вырастет практически в 2 раза). Обычно я играю от роста, т.е. это опционы колл, вне денег; но думаю и с путами примерно то же самое.

Сейчас я определяю такой страйк опытным путем: смотрю как изменялись цены опционов ранее, высчитывая у кого прирост лучше. И при движении цены БА по синусоиде повторный рост цены БА дает схожий прирост в цене опционов, т.е. этот подход уже проверен на практике. Но по факту далеко не у каждого БА на каждый страйк можно найти сопоставимую историю цен на опционы. 
Плюс по факту покупаю опционы нескольких страйков и смотрю их прирост, перекладываясь потом из медленно растущих в более быстрые, в пересчете на 1 вложенный USD (опять же это далеко не всегда надо перекладываться из ближнего страйка в дальний; а даже если и так — то какой из дальних лучше выбрать?!). Но это уже значит покупка неоптимальных страйков и потеря части тренда в них, а лучше сразу брать самый быстрорастущий в пересчете ессно на вложенный 1 USD.

Также это не менее важно в случае построения конструкций (колл-спред, или обратный пропорциональный колл-спред), чтобы максимизировать результаты.

Наконец, это важно и в случае краткосрочного движения против тебя – какой откупать страйк в первую очередь, или из какого в какой перекладываться.

Понятно, что хочется выжимать максимум из направленной торговли опционами, поэтому и возник такой вопрос. Буду благодарен ответам экспертов-практиков.