S&P 500 Фигура H&S умерла, а что с флагом?
Ну что стоит констатировать, что фигура H&S «голова и плечи» почила в бозе, как собственно и «А» бар на месячном графике SPX и теперь на ней можно поставить крест.
Дальше наша задача понять, а является ли текущий пробой июньского исторического максимума реальным либо ложным, ведь ни кто пока не может гарантировать, что это не ложный пробой.
1. Что важно для быков — цена не только пробила бывший исторический максимум, но еще и закрылась не только дневным баром, но и недельным выше него. Это пока говорит о силе рынка и о серьезности намерений игроков на повышение, тем более что в начале прошлой недели очень красиво разыграли уход на 2410,25, на очень приличных объемах и создали там медвежью ловушку продолжили движение; вверх.
2. Если будет закрытие еще пары дней выше отметки 2451,25 то уже можно будет смелее говорить о прорыве бывшего исторического максимума и движения в стороны 2500 и выше;
3. Но не стоит забывать, что и медведи не дремлют и могут быстро вернуть цену под 2451,5 и закрепиться там;
4. Стоит помнить, что текущая неделя экспирация месячных опционов и там пока идет игра вокруг 2450 страйка;
5. Однако если посмотреть на часовой график видно, что все движение шло в виде фигур «бычий флаг» и вот текущая консолидация рисует очередной с целью 2473-2478 пунктов, но это абсолютно не означает что она туда пойдет сегодня или вообще пойдет.
Скажу прямо сам сейчас в шорте от 2458,25 — это был крайний заход еще и часа не прошло. Пока на ETH сессии рынок держат в рамках финального отката в пятницу 2455, и вот сегодня зашли на 2454, и рамках созданных сегодня с открытия 2459.
Уже успел отработать 2 сделки в этом диапазоне. Был шорт с закрытия пятницы 2457,25 и на 2454,5 перевернулся в лонг и снова перевернулся в шорт по 2458,25.
(выдержки из моего чата за сегодня)
[12:23, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: 54,5 закрыл шорт
[12:24, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: и лонг
[12:24, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: стоп 52
[12:25, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: на 60-ти минутах да и на 4-х часах флаг цель 73-78
[12:26, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: конечно пока сомнительно что ее реализуют раньше ретеста 49-47, но все же стоит пробовать от сюда, кроме того повтор хая глобекса на регулярной ведь не исключен в любом случае
[12:26, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: ну а там поглядим
[12:26, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: стоп выставил
[13:21, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: 58,25 закрыл лонг
[13:21, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: и шорт
[13:21, 17.7.2017] +7 928 279-44-09: стоп 63
Теперь стоит вспомнить про фигуру «бычий флаг», формирование которой я предполагал на дневном графике.
Если посмотреть на то как я рисовал и ждал еще один заход вниз на 2397,25 (писал об этом в прошлой статье про индексу) то получается с это точки зрения фигуру не доделали, а пробой формации уже есть. По этому мне пока сложно сказать реально ли пошла реализация или нет.
6. Ну и наверное главный аргумент — толпа получила бычий сантимент, то есть заход на 2473-78 вполне реален, но не значит что всех и не поймают в диапазоне 2454-2478 с идеей роста до 2500 и выше и не уйдут под 2400 уже в хорошую коррекцию.
Уровни поддержек: 2454-52, 2442, 2439-37, 2430, 2426, 2422, 2410, 2408-06, 2402
Всем удачных торгов!
Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.
Итоги работы чата за пол года по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт):
— январь 72
— февраль 48,75
— март 52,5
— апрель 186,5
— май 101,25
— июнь 35,75
Итого: 496,75
— Июль 30,75 пункта (на текущий момент)
(у меня спрашивают часто про статистику — разумеется она есть и легко предоставлю).
Для связи:
Whatsapp +792827944 ( ноль девять )
skype: ivandashkov
instagram: idashkov
P.S. Вот буквально 5 минут назад написал товарищ, который торгует ETF на VIX там прошли сплиты и в лоновых и в шортовых бумагах. Обычно таким образом обнуляют тех кто долго держал например шортовые в текущей ситуации и дают народу уверенность в продолжении движения рынка. После этого по статистике в течение 2-3 дня рынок разворачивают.
23 июля новолуние — это воскресенье, плюс в пятницу экспирация месячных опционов.
Так что вполне реально разворот получить где-то в пятницу или понедельник, а пока будут готовить структуру и выход на 2478 вполне реален в ее рамках.
Во-вторых, обратные сплиты во всех ETF на VIX проходят регулярно, ничего необычного в этом событии нет.
Кого обнуляют? Я неоднократно заставал обратный сплит в шортах UVXY и т.п. Просто пропорционально пересчитывается, и все.
во-вторых я понимаю что не обнуляют физически а считают пропорционально, но давайте математически посмотрим если вы скажем купили шортовые ETF на 10 тыс баксов по 50 долларов а потом цена дошла до 9 и вам их сплитанули дав по 30 только большим количеством.
С одной стороны кажется, что ни чего не изменилось, но с другой стороны, если он начнет расти при падающем рынке то вы будете восстанавливаться не пропорционально вложенным средствам.
в-третьих конечно они идут регулярно, но именно каждый раз когда они проходят зачастую идет разворот рынка в ближайшие дни.
Когда-то я делал даже нанесение на график не могу сейчас найти, но четко помню пример вот вам ближайший май 15-го года — посмотрите когда там был сплит и АТН на S&P 500 там по моему или день в день или с лагом в 1 день.
И вообще, я бы не искал причинно-следственной связи между сплитами и разворотами рынков, просто рынки разворачиваются после длительного периода низкой волотильности, и по этой же причине ETFы на волатильность сильно падают, причём сильнее чем сама волатильность (в силу заложенного в них механизма реинвестирования), что приводит к необходимости обратного сплита.
И в том то и дело.
Купили вы на 10 тыс баксов по 50 баксов скажем 2000 акций этих, а потом на уровне 9 баксов вам дали по 30 но меньше.
Предположим рынок упал и они выросли (мы речь про шортовые сейчас ведем) до 50.
Вроде вы вернулись к своей начальной цифре, но так как их стало меньше то вы не вернули свои бабки пока и еще в минусе сидите, и что бы вернуть вам нужна цена скажем 80 или 100, а ее может и не быть и опять пойдет вниз, а там новый сплит.
Ну так и в итоге вы часом не обнуляетесь постоянно? или надежда что VIX сам улетит до 80 и рынок обвалится?
Ну только тогда вы заработаете и не факт еще что это будет реально хороший заработок, а не 5% сверху вложенного изначально и год сидения в дерьме и нервах
Вы скажем спекулируете ими, а кто-то может купить и свято верить в падение рынка и рост этого ETF и как следстве 2-3 сплита уменьшат его депозит даже если сам VIX до 80 выстрелит, не факт что человек вернет даже свое.
Было скажем 10 тыс баксов по 50 это 2000 акций
на уровне 9 сделали сплит до 30 и его 2000 превратились в ну грубо в 700, вроде по деньгам все окей в текущий момент
Но если хочется получить 10 тыс снова то эти 700 должны вырасти уже до 140 (грубо говоря) — когда это случится? Да скорее всего ни когда или при тотальном обвале рынка, и он только вернет свое.
А если он на 2 сплита нарвался? Он ни когда не вернет свое уже, ну или если VIX сам выше 100 улетит
Давайте отделим мух от котлет.
Вы спекулянт на ETF но это инструменты больше для длительного удержания и люди часто попадаются, я вам написал как человек попадет — математически же все обосновала, при чем тут количество денег в моменте самого сплита.
Не ужели вы не понимаете что процентов 80% держателей этих активов именно те идиоты которые купили абстрактно по 50 и сплитуются каждый раз свято веря в падение
Вот там в структуре ETF его внутреннюю составляющую может сам фонд менять как ему нравится, а даже если там прописаны какие-то инструменты четко, то их вы увидите только в отчете в конце квартала, а что там делают в середине одному Богу известно — это касается практически любых ETF.
Механизмы такие, что бы большинство осталось с носом.