Недельные опционы: выход из диапазона

Еще утром смотрел на российский рынок с большим скептицизмом и неопределенностью. Что, впрочем, касается лишь направленных позиций. А вот из ненаправленных появилась у меня буквально пару часов назад интересная идея – если конкретней покупка стрэддла на недельных опционах. Базовый актив – фьючерс на индекс РТС, страйк – 100000, экспирация 13.07.17. Дельту сделал близкой к 0. Премии по которым открывал: 420 колл и 1070 пут.

Ключевой причиной является наличие важных событий в ближайшие 2 дня (запасы нефти + выступление Джанет Йеллен), низкая волатильность, а также уже очень длительная консолидация фьючерса на индекс РТС.

Как строится купленный стрэддл и другие подробности стратегии можете найти здесь.

недельные опционы опционы

pterodactylll

Москва

4 610

с 15 марта 2012

8 Комментариев

Константин
12 июля 2017, 06:09
То что стрельнет, сомнений нет, и большая вероятность, что прострел будет вверх.
Наблюдения говорят о том, что когда подавляющее большинство ждет снижения и новости везде запускают на эту тему и волновики (липовые) народ держат в шортах, то все произойдет наоборот. Как мысль, что новости запускают маркетмейкеры, а остальные прогнозеры на них начинают играть и «мясо» ведется. А при малейшем движении в сторону прогноза от прогнозистов будет как обязательно — ну я же вам всем тут говорил, что пойдет вниз ))
Если интересно, то можете просмотреть тут же на сайте, как долго волновики (не все, а лишь некоторые) держат народ обещаниями по РТС вниз (скоро месяц уже будет) и с каждым днем в тех ветках увеличивается число вопросов — ну когда же вниз пойдем )) что говорит как раз о сказанном выше.
На мой взгляд если объективно, то рынок сам еще не знает куда пойдет индекс РТС, т.к. это синтетика (корзина) не всей биржевой российской площадки. И нужно как раз оценивать акции входящие в эту корзину, тогда и будет более понятно, куда настроен идти индекс.
+3
gelo zaycev
12 июля 2017, 11:02
так если в деньги не будут выходить, то роллировать уже невозможно, остается фьючерсом регулировать , либо вариант переходить на следующий недельный то есть встать в позицию на продажу от тех центральных страйков от 13июля то есть…
0
gelo zaycev
12 июля 2017, 11:05
покупка стредлла не всегда выходить(отбивается рентабельно), почему бы вертикальный спред не выставить?
0
- pterodactylll
  12 июля 2017, 11:32
  gelo zaycev, бабочку имеете ввиду?, да я в целом обычно так и делаю, но сейчас уж очень маленькие цены на опционы со страйками +-2500. А дополнительные проданные опционы при удержании их не совсем до экспирации несколько уменьшают маневренность
  0
  - gelo zaycev
    12 июля 2017, 11:46
    pterodactylll, дополнительно в купе продать на 20июля исполнения со страйком 100.000 допустим ?.. маневренность согласен, но вы позу закроете 13июля автоматом, если направление не спрогнозируете…в любом случае без фьюча делать нечего, а то бомба только замедленного действия(все сгорает…
    0
- Николай Николай
  12 июля 2017, 11:40
  gelo zaycev, потому что он не знает куда конкретно будет выстрел
  0
  - gelo zaycev
    12 июля 2017, 11:48
    Николай Николай, согласен, но отдача больше будет в верт-м. спреде, а так могут как обычно маркет-мейкеры за 2-1дня зажать диапазон(обычно бывает) и средлл «сгорит»… у них расчет из-того что около и вне денег продают, по такой тактике и стратегии
    0
Константин
12 июля 2017, 15:56
ну вот и начались кривые отмазки как и писал выше smart-lab.ru/blog/409105.php )) теперь ждем когда народ посливает свои депозиты и начнутся разборки с этим пряником ))
0