Создаем ГРААЛЬ !!!!!

Доброго времени суток.

Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на нефти.
Изучаем историю нефти за последние 20 лет.

С июля 2003 года замечаем, что график помесячно имеет сильные движения от открытия.

cloud.mail.ru/public/HWHH/AzazvwXTz

Таким образом, если покупать центральный опцион на текущий месяц и продавать на следующий (это и будет обратный календарный спред), то в большинстве случаев конструкция будет выходить как минимум в безубыток, и еще чаще будет в прибыльной зоне.

Позицию до экспирации держать не обязательно, если достигли 70% от максимальной прибыли, то можно закрывать.
Возможные убытки от застоя цены ограничены и редки, нефть очень подвижный инструмент.

Успехов в торговле.

грааль опционы опционы на америке волатильность календарные спреды

Rustem

5 228

с 26 сентября 2016

8 Комментариев

FullCup
07 июля 2017, 12:30
правильно ли я понял, что сделка раз в месяц? А какая доходность? Файл скачал, посмотрю))
+1
- Rustem
  07 июля 2017, 12:58
  FullCup, Сделка раз в месяц. Доходность зависит от нагрузки ГО. Может и 10%, может и 150% годовых.
  0
  - Capital Management
    07 июля 2017, 13:14
    Rustem, огорчу автора грааль не в стратегии
    0
    - Rustem
      07 июля 2017, 13:51
      Devs, В чем еще?
      +1
Медленный Торопыжка
07 июля 2017, 12:31
Спасибо, добрый человек.
Может, наконец, созрею до опционов :)
0
ves2010
07 июля 2017, 12:58
только так делать нельзя… т.к попадаем на экспирацию… конец месяца не совпадает с экспирацией… нужно строить график где месяцы от экспирации до экспирации...
накрайняк более крупный таймфрейм — квартал…
+4
Владимир Фокс
07 июля 2017, 14:03
а медиану на проценты в последних столбцах двух нет смысла накинуть?
у меня вышло
7,76% 7,54%
0
Константин Анохин
07 июля 2017, 16:23
А волатильность какая учитывается? Для нефти одного месяца будет другой контракт для второго месяца, возможно это создаст какие-то сложности. Нефть довольно эффективный инструмент навряд ли там все так просто.
0