Rustem
Rustem личный блог
07 июля 2017, 12:08

Создаем ГРААЛЬ !!!!!

Доброго времени суток.

Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на нефти.
Изучаем историю нефти за последние 20 лет.

Создаем ГРААЛЬ !!!!!


С июля 2003 года замечаем, что график помесячно имеет сильные движения от открытия.

Создаем ГРААЛЬ !!!!!
cloud.mail.ru/public/HWHH/AzazvwXTz

Таким образом, если покупать центральный опцион на текущий месяц и продавать на следующий (это и будет обратный календарный спред), то в большинстве случаев конструкция будет выходить как минимум в безубыток, и еще чаще будет в прибыльной зоне.

Создаем ГРААЛЬ !!!!!


Позицию до экспирации держать не обязательно, если достигли 70% от максимальной прибыли, то можно закрывать.
Возможные убытки от застоя цены ограничены и редки, нефть очень подвижный инструмент. 


Успехов в торговле.

8 Комментариев
  • FullCup
    07 июля 2017, 12:30
    правильно ли я понял, что сделка раз в месяц? А какая доходность? Файл скачал, посмотрю))
      • Capital Management
        07 июля 2017, 13:14
        Rustem, огорчу автора грааль не в стратегии
  • Спасибо, добрый человек.

    Может, наконец, созрею до опционов :)

  • ves2010
    07 июля 2017, 12:58
    только так делать нельзя… т.к попадаем на экспирацию… конец месяца не совпадает с экспирацией… нужно строить график где месяцы от экспирации до экспирации...
    накрайняк более крупный таймфрейм — квартал…
  • Владимир Фокс
    07 июля 2017, 14:03
    а медиану на проценты в последних столбцах двух нет смысла накинуть?
     у меня вышло 
    7,76% 7,54%
  • Константин Анохин
    07 июля 2017, 16:23
    А волатильность какая учитывается? Для нефти одного месяца будет другой контракт для второго месяца, возможно это создаст какие-то сложности. Нефть довольно эффективный инструмент навряд ли там все так просто.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн