Итоги февральской серии 2012 года

                                                            
                                                                           «Акела промахнулся...»
 
    В этот раз стратегия, основанная на календарных спрэдах принесла убыток -20,5% (на 14 февраля 2012), включая «мой косяк» в виде некупленной одной из ног — в какой-то момент я не стал покупать «дорогие» коллы, думая, что завтра будет ниже. Об этом подробнее ниже. Но они стали еще в два дороже. Но в любом случае убыток по системе -15% — это много. Была полная уверенность — что стратегия на отрезке в один месяц всегда приносит профит (последние 2 года не было не одного цикла с убытком). Значит не было такой формации рынка уже давно — монотонное движение вверх без значимых откатов — вот слабое место моей стратегии.

     Кроме того с нового года я увеличил сайз в 2,2 раза, а также снизил требования по резервам (ведь система верняк!). Размер счета уже давил на психику, с учетом прошлогодних «черных лебедей» — убытки я сейчас плохо переношу. Были планы по дальнейшему увеличению  размера счета, но думаю лучше сделать полшага назад — уменьшу размер счета для «удобного» размера. 
     При закрытии всей конструкции — некупленные коллы я сделал проданными и теперь надеюсь на падение рынка и на отбитие части убытков. Страйки 155 и 160. Теперь жду 155 по фРТС, до 15 марта 2012 года есть время.
    Кроме этого на отдельном счете — вернулся к направленной торговле, основанной на уровнях поддержки/сопротивления. Тут я покупал путы — которые в конце концов обнулились. Потери по этому счету -40%. На этот счет я выделил малую от всех активов, чтобы не сильно переживать. Совокупный убыток по двум счетам за месяц -23,5% (
    Всё-таки все уровни на графики я отношу уже не к системной торговле, а больше к интуитивной торговле, потому что всё очень субъективно, но не объективно...
    Потеряв тут деньги пришли идеи развития направленной торговли с помощью опционов в более оптимальной форме — новые опционные стратегии. Позже выпущу серию топиков про разные опционные стратегии на суд общественности, интересно посмотреть под новым углом.
     Работая направленно вниз, я и сделал свой косяк на календарных спредах, о котором писал ранее. Мои ожидания затмили разум...

    Выводы:
- торгуй приемлемым сайзом, из-за которого не будешь переживать, и будешь спать спокойно.
— торгуй органически наращивая капитал, тише едишь, дальше будешь - и будешь спать спокойно.
— не увеличивай риска на позицию, даже зная, что система верняк, на рынке может быть, что угодно -  и будешь спать спокойно !!!

Будем работать дальше, анализировать, разрабатывать новые опционные системы !!!