29 июня 2017, 23:25

quantlib

Опубликовал первую часть библиотеки для количественных трейдеров.

Первая версия простая, умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, подключаться к источникам данных, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.

https://github.com/robostock/quantlibrary

Цели: добавить модуль расчета модельных портфелей по Марковицу и Блэку-Литерману, добавить инструменты машинного обучения.

Задача этого маленького проекта – создать маленькую библиотеку с открытым исходным кодом, в которой несложно разобраться с алгоритмом работы.

Все желающие могут присоединиться к проекту и внести свой вклад в уже написанный код или добавить собственные идеи.

P.S: Код доступен для использования в личных целях. В случае публикации обновлений библиотеки обязательна ссылка на первоисточник.

Использование кода в коммерческих целях запрещено

алготрейдинг

DividendsBroBot

Кирков Алексей

Москва

952

с 1 сентября 2012

15 Комментариев

Бобровский Дмитрий
29 июня 2017, 23:37
Так. Математику на чём писать планируете?
0
- Stagirit
  30 июня 2017, 09:54
  Бобровский Дмитрий, кстати, у кого какие предпочтения по математике? Я armadillo использую, но пока так и не решил окончательно, оптимальный ли это выбор — вроде достаточно шустро, но конечно сильно менее удобно чем stl (я на плюсах)
  0
  - Бобровский Дмитрий
    30 июня 2017, 10:14
    Stagirit, stl почти наверное будет проигрывать armadillo в скорости вычислений.
    Я обычно использую связки C#-C++ или C#-R-Rcpp. C# удобен в скорости разработки, C++/RCpp — в расчётах, R — в большом объёме готовых библиотек и скорости работы математики.
    0
Кирков Алексей
29 июня 2017, 23:52
Дмитрий, ты как-то советовал R.
0
- Бобровский Дмитрий
  30 июня 2017, 10:08
  Кирков Алексей, да, но есть ньюансы.
  1) Твой проект на C#. Копай в сторону R.NET и смежных проектов. Будь готов к тому, что тебе придётся писать враппер для многопоточной реализации. Вроде где-то на гитхабе попадался новый проект, который реализовывал многопоточку в связке C#-R, но насколько он адекватный — я хз.
  2) Ядро. Реализация на R требует R как среду исполнения.
  3) Скорость. Если писать чисто скриптовый код на R, то при отсутствии понимания принципов устройства и особенностей языка он будет не самым шустрым. Тут, кстати, может подсобить Rcpp+R.
  0
Пафос Респектыч
30 июня 2017, 01:39
Выглядит жидковато. Кому это может пригодиться?
0
- Бобровский Дмитрий
  30 июня 2017, 10:09
  Zweroboi, все начинали с «Hello world!». Кто знает, может, вскорости это будет мощная библиотека. Подумываю присоединиться к разработке тож.)))
  +1
  - Евгений
    30 июня 2017, 16:09
    Бобровский Дмитрий, может тогда и стоит присоединяться, когда она станет мощной библиотекой? ;-)
    0
    - ch5oh
      30 июня 2017, 16:56
      Евгений, И ещё настораживает "Использование кода в коммерческих целях запрещено".
      Очень скользкая формулировка. Зарабатывать деньги на рынке — это коммерческие цели???
      Понятно, если Вы объявите лицензию Apache или GPL / LGPL. А тут какая-то своя личная лицензия предполагается?
      0
      - Евгений
        30 июня 2017, 17:28
        ch5oh, обычная формулировка людей, не знающих российские законы.
        0
    - Бобровский Дмитрий
      03 июля 2017, 01:31
      Евгений, ну, если присоединяться по факту «мощности» библиотеки, то ничего не будет развиваться…
      0
      - Евгений
        03 июля 2017, 10:38
        Бобровский Дмитрий, вот видите. Если без вас не будет развиваться, тогда и вы не поменяете ситуацию. Сыкономите себе несколько недель жизни, потратите на близких, а не на дядичек-анонимуосов.
        0
Dry Run
30 июня 2017, 06:47
Алексей, вот это смотрели?: http://quantlib.org/
Правда, написана она на C++, но есть C# аналог: https://github.com/amaggiulli/qlnet
0
- Бобровский Дмитрий
  30 июня 2017, 10:17
  Анатолий Федянин, можно враппер для managed-unmanaged кода написать или готовый взять.
  0
ch5oh
30 июня 2017, 12:54
На чем библиотека? Какой язык? Чем лучше имеющихся релизаций?
0