25 июня 2017, 15:38
Опционы Хелп Плиз
Добрый День Коллеги.
Уже лет 5 торгую на нашем, всеми любимом рынке фьючерсными контрактами, и вот настало время освоить опционы (исключительно покупка колов и путов). Насмотрелся кучу видео, прочитал все что возможно в интернете, все вроде бы просто… А как до дела доходит возникает куча вопросов и не поняток:(. А именно:
1) Стоимость опционов на RI рассчитывается в пунктах, опционов на акции в рублях? А в чем отображается стоимость на BR и SI?
2) Реально ли на нашем рынке заниматься скальпингом опционов (удержание сделки 2-3 дня с риск профитом скажем 1\3?) или оно того не стоит?
3) Кто пользуется сайтом Option.ru, анализ позиции в нем рассчитывается правильно? Цена позиции в рублях, график P\L? Или же есть погрешности? На графике позиции есть 2 стоимости «на момент экспирации» и «с временной стоимостью». Что из этого окончательная прибыл или убыток? Или считается общая цифра — Врем стоимость + на момент экспирации = Профит (если за страйком) \ лосс (перед)?
4) Что с ликвидностью? Если на РИ и СИ все в порядке (надеюсь) что со сбером, золотом, Газпромом, нефтью?
5) Правильно ли я понял что купив опцион Колл или пут и не продав его до экспирации он просто исчезает и если вне страйка, с меня списывается «премия» и ничего больше? Если больше мне начисляют прибыль? Т.е. ненужно самому его продавать, выводить на экспирацию и т.д. Не исполнился (цена не дошла до страйка) и бог с ним — сгорит, позиция исчезнет из терминала. Дойдет до страйка начислят профит?
6) С какими страйками лучше всего работать? 1-2-3-4 страйка от цены БА на текущий момент если удержание позиции может доходить до 2-3 месяцев с таргетами 10-15% от текущей цены БА?
Наверное написал сумбурно и многие и половины вопросов не поймут, уточняйте моменты, попробую «донести» что именно хотел спросить (на конкретных примерах так сказать).
Буду рад любым комментариям, Спасибо!
Уже лет 5 торгую на нашем, всеми любимом рынке фьючерсными контрактами, и вот настало время освоить опционы (исключительно покупка колов и путов). Насмотрелся кучу видео, прочитал все что возможно в интернете, все вроде бы просто… А как до дела доходит возникает куча вопросов и не поняток:(. А именно:
1) Стоимость опционов на RI рассчитывается в пунктах, опционов на акции в рублях? А в чем отображается стоимость на BR и SI?
2) Реально ли на нашем рынке заниматься скальпингом опционов (удержание сделки 2-3 дня с риск профитом скажем 1\3?) или оно того не стоит?
3) Кто пользуется сайтом Option.ru, анализ позиции в нем рассчитывается правильно? Цена позиции в рублях, график P\L? Или же есть погрешности? На графике позиции есть 2 стоимости «на момент экспирации» и «с временной стоимостью». Что из этого окончательная прибыл или убыток? Или считается общая цифра — Врем стоимость + на момент экспирации = Профит (если за страйком) \ лосс (перед)?
4) Что с ликвидностью? Если на РИ и СИ все в порядке (надеюсь) что со сбером, золотом, Газпромом, нефтью?
5) Правильно ли я понял что купив опцион Колл или пут и не продав его до экспирации он просто исчезает и если вне страйка, с меня списывается «премия» и ничего больше? Если больше мне начисляют прибыль? Т.е. ненужно самому его продавать, выводить на экспирацию и т.д. Не исполнился (цена не дошла до страйка) и бог с ним — сгорит, позиция исчезнет из терминала. Дойдет до страйка начислят профит?
6) С какими страйками лучше всего работать? 1-2-3-4 страйка от цены БА на текущий момент если удержание позиции может доходить до 2-3 месяцев с таргетами 10-15% от текущей цены БА?
Наверное написал сумбурно и многие и половины вопросов не поймут, уточняйте моменты, попробую «донести» что именно хотел спросить (на конкретных примерах так сказать).
Буду рад любым комментариям, Спасибо!
15:33
Еще данные по инфляции на пятницу перенесли, видимо будет сюрприз
15:32
Артем Воробьев, при более длительном удержании такой загарадительной ставки, в рост просрочек и неплатежей по кредитам не надо верить, к нему надо готовится.
Константин, в этом я полный ноль, действуй если шаришь.
нач.кл.учительница-миллиардерша? а моя подруга — учительница музыки — так от рака и померла от этого пальмового масла, по сути в нищете, на её з/п она кое-как с трудом смогла удочеренную девочку вырас...
15:30
Дмитрий Владимирович, фигня полная. Вверх. Растущая волна не закончена.
khornickjaadle, Согласен, вопрос одни, где это самое дно?
Heinrich Baur, наверное потому что офз даст 60% за 2 года., а может и раньше.
15:29
Сергей Хорошавин, Кризис однако, всё может быть. Я обычно точен в прогнозах.
Dannip, Еще четвертый квартал не считали, там прибыль должна быть выше прошлогодней, плюс часть нераспределенки еще осталась.
15:27
Arseny Bri, вот и посмотрим, кто из нас больше реалист, а кто питает какие то фантазии о нашем рынке.
2. Реально на ликвидных инструментах. Целесообразность это личная оценка. Мое личное мнение, что лучше со временем все же развиваться и изучать управление позицией. Если под термином «риск/профит» подразумеваются стопы, то в опционах они не целесообразны.
3. Есть погрешность в вычислении ГО, все остальное корректно. Для долларовых контрактов можно поставить расчет в рублях.
4. Вне РИ и СИ ликвидность меньше, но получить позицию реально. Не обращайте внимание на стакан, вставайте по теоретической цене.
5. Если у вас месячный контракт, вы выходите в деньги по опциону, а фьючерс еще не закончился, вам поставят фьючерс на экспирации. Опционы являются поставочным, а не расчетным инструментом.
6. Наиболее ликвидны целые страйки. Для начала просто берите ближайший к цене фьючерса.
Вот только все равно не понял, если я не буду дожидаться экспирации (момент когда обе линии еще не «сошлись») и решу закрыть сделку по какой линии будет расчет? по Синей (на момент экспирации) или по красной (временная стоимость)? а То бывает что на момент экспирации "-" а временная стоимость "+"...