5-ая неделя на пути к мильёну. Доработка стратегии управления опционами.

Прошла еще одна неделя, индекс ММВБ впервые вырос после 7-ми недель падения:



Доллар показал также очень хороший рост достигнув отметки 60, которую я ждал месяц назад (ставив сотню на колы, поджидая армагедон), но по закону подлости этот рост к 60 я встречал на этой неделе не в колах на сто, а гораздо скромнее):



Портфель за неделю увеличился в цене, пока все по плану. Даже Русагро подросло на 10% из-за роста доллара, что не мудрено, у них убыток за 1 кв.2017 был как раз из-за укрепления рубля, ну а с ростом доллара эта компания, впрочем, как Газпром и другие будут также расти, что они и начинают потихоньку делать:



Патроны на Фортсе немного поредели, но в целом ФР+Forts за неделю показали плюс, что не может ни радовать. Ухожу на выходные без позиций на фортсе:



Чем мне запомнилась эта неделя? Мне очень не понравилось свое поведение по управлению опционами, попробую восстановить хронологию что я делал и попытаться извлечь определенный урок из этого. Вверху моя эквити по фортсу за неделю:

1. пн — в плане новостного фона здесь все хорошо, открывается рынок, вижу, что все плохо с рубликом, покупаю только call si, вечером закрываю, счет растет с 39 до 50.
2. вт — обновление хая на сиплом в пн не предвещало ничего хорошего (даже отдельный топик выкладывал на эту тему), вторник встречаю в put ri, вечером закрываю, счет растет с 50 до 67. Здесь необходимо сразу заметить, что вторник в колах си дал бы гораздо больше прибыли, чем в путах ри, еще раз себе делаю заметку — разбавлять путы ри колами си!!! Эта средняя в итоге принесет больше при хорошем раскладе движения цены (когда один мощный донор двигает ри или си, а второй подтягивается за ним) и убыток будет также более сглаженным при негативном движении цены.
3. ср — о-о-о, среда это просто песня была, нужно 10-ти минутный график за день распечатать формата А4 и повесить на стенку!)
   Время 10:00 — открываемся гэпом вверх, идут невероятные объемы, открытый интерес во фьюче си растет как сумасшедший, 10:10, 10:20, 10:30 объемы только увеличиваются, открытый интерес вообще в небеса улетает, за каждую 10 минутку на томе наторговывают по 400 млн.USD, ну что делать, думаю, приехали, пахнет жареным, открываю коллы си (опять же не разбавлял в тот день путами ри, т.к. с путами ри наигрался во вторник, думал, что в среду динамика у коллов си будет лучше) и весь день рубль спокойно укреплялся. В 18:00, как порядочный человек, закрываю коллы с убытком (в тот день нарочно не ставил стоп-лосс, т.к. ожидал повышенную волатильность) и тут как раз начинается самое интересное — с 18:00 до 20:00 начинают заливать нефть, доллар летит в космос. Вообще не в первый раз уже замечаю повышенную волатильность в промежутке с 18:00 до 18:30, какой-то биг бро в это время любит накуралесить, он, судя по всему, в это время и продавил рынок нефти, а с 18:30 до 20:00 рынок уже летел по инерции, собирая стопы.
4. чт — был в колах си и весь день шла обычная коррекция к росту, рубль укреплялся.
5. пт — был в колах си (не закрывал с четверга), этот день полностью копирует чт, также второй день коррекции. Вечером все закрыл.

Что я хотел бы сделать на следующей неделе по управлению позицией в опционах:

1. Если сутра негативный фон — открывать 50/50 колы си с путами ри, не зацикливаться на одном инструменте;
2. Позиции не переносить на следующий день, вечером до клиринга избавляться от опционов (ловить утренние гэпы — дело не благодарное);
3. Оставлять свободное ГО для возможности хеджа купленных опционов фьючами внутри дня (здесь автор оставляет себе пространство для свободы творчества).

Вообще вся эта история с выбором между колами си и путами ри мне очень напоминает случаи из жизни, например, когда в пробке стоишь в левом ряду, тебе кажется, что правый движется быстрее — перестраиваешься, а получается, что после твоего перестроения как раз левый ряд стал двигаться быстрее. Также и с опционами, думаешь, что путы ри сегодня выстрелят лучше, чем си, а получается наоборот. Фантастика.