Дмитрий Ворожцов
Дмитрий Ворожцов личный блог
16 июня 2017, 19:57

Мощная аномалия на российском рынке

У Spydell’a вышел достаточно интересный пост о текущих аномалиях нашего рынка. Я правда считаю, что рассуждения об исключительности коррекции в 23% несколько притянуты за уши. На рынок давил укреплявшийся рубль и разбившиеся в дребезги ожидания позитива от прихода к власти Трампа. Однако, у него приводятся интересные данные об аномальном объеме торгов 15 июня.

данные об аномальных объемах торгов

15 июня произошло не только мощнейшее снижение рынка за много месяцев, но и рекордные обороты торгов. Прошло почти 91 млрд руб. Когда было нечто подобное? До этого, ни в 2017, ни в 2016 или 2015 не было ни одного дня, где обороты рынка были бы больше 90 млрд. Это событие экстраординарное. Последний раз это случилось 16 декабря 2014, когда обороты составили почти 100 млрд. Вообще за всю историю рынка было лишь 42 торговые сессии с оборотами свыше 90 млрд. В 2014 4 дня (3,4, 17 марта и 16 декабря), в 2016, 2015, 2013 и 2012 не было таких дней. В 2011 году 10 дней, в 2010 0, в 2009 11 дней.

Я нанес эти аномальные дни на график индекса ММВБ, начиная с 2009 года. Два из них, март 2011 и декабрь 2014 достаточно хорошо совпали с разворотами рынка. При этом надо понимать, что аномальные объемы всегда коррелируют с ключевыми событиями, привлекающими интересы широкого круга игроков к рынку. Это кстати, тоже хорошо видно из приведенных дат. Таким образом, июнь этого года может оказаться разворотным месяцем и в ближайшее время могут произойти (либо станут известны) некие новости или события, которые окажут значительное влияние на восприятие нашего рынка. Возможно, также, что такими событиями оказались новые санкции от США прошедшие голосование в Сенате.

динамика индекса ММВБ

 
_____
мой блог
25 Комментариев
  • Бармалей
    16 июня 2017, 20:05
    были обороты и выше 130 млрд! сбер тогда за первые два часа торгов накрутил 59 млрд
  • Albert Rudolfovich
    16 июня 2017, 20:12
    разворот Вверх...?
  • elber
    16 июня 2017, 20:16
    так это показатель, всей экономики и деятельности сечина и путина!
  • drow
    16 июня 2017, 20:22
    Наложение разных факторов, экспир, выход нерезидента, падение нефти и угроза новых санкций.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн