Почему вдруг все чаще стали сливать на срочном рынке Мосбиржи?

Многие нубы часто думают, что причина их слива в психологии. Это не так. Торговать на срочке в плюс «неслучайно» в последние месяцы стало очень сложно и на то есть 2 причины:
1. постоянное падение волатильности
2. повышение комиссии срочного рынка Московской биржей 1/2 года назад.

Для просты, сравню текущую ситуацию с рулеткой.
есть 36 чисел и 1 зеро. Вы ставите то на красное то на черное.

2.1. Падение волатильности в 2 раза означает, что с рулетки убрали 18 чисел и осталось 18 чисел и зеро.
2.2. Повышение комиссии в 2 раза означает, что на рулетку с 18 числами добавили еще одно зеро.

таким образом, получился негативный эффект «в квадрате» для всех торговых систем и просто интуитивных трейдеров.

если бы на фоне повышения комиссии вола выросла в 2 раза, то это бы полностью нивелировало эффект повышения комисса.

Таким образом, чтобы компенсировать эти негативные эффекты, системному трейдеру необходимо:
1. искать инструменты с растущей волой
2. искать системы с невероятно положительным матожиданием, которое компенсирует негативные эффекты 1-2.
3. увеличивать таймфрейм и сокращать число трейдов.

=> важный вывод заключается в том, что ваш бэктестинг торговых систем, сделанный до 2016 года на срочном рынке скорее всего не будет иметь смысла на рынке 2017 года, если только вы не нашли сверхположительную сверхустойчивую неэффективность

Примечание.
в случае 2.1 вероятность прибыльной ставки падает с 18/37 до 9/19 
(48,65%=>47,37%)
в случае 2.2 вероятность прибыльной ставки падает с 9/19 до 9/20
(47,37%=>45%)

p.s. Зарабатывать трейдингом на коротком интервале можно и случайно. Данные рассуждения к случайным положительным трейдам никакого отношения не имеют. И именно поэтому случайно зарабатывающие трейдеры не придадут значимости указанным причинам.

p.p.s. Важно понимать, что комиссионные расходы и проскальзывание (спред) — это главная причина отрицательных результатов на бирже, т.к. именно они и создают отрицательное матожидание