Метрики успешных систем.

А давайте поговорим о том, как вы измеряете свои системы. Первый вопрос: какова методика. Есть общепризнанные хорошо описанные методики, есть и более новые. Какие вы используете?
Для затравки. Будете ли вы торговать систему с менее чем 50% выигрышных сделок? Каково минимальное отношение profit/loss для вас? Какие максимальные серии loss вы считаете приемлимыми и так далее? Учитываете ли вымакс. кол-во убыточных месяцев? А макс. просадка?

А может кто-то считает, что подобная методика оценки вообще не верна и использует что-то иное?

Я могу написать свое мнение. Пишу про входы на 10 минутках. Фьючерс РТС.
Минимальный средний п/у: 0.15%.
Минимальный процент выигрышных сделок: не менее 40%(при хорошем отношении win/loss). Лучше: 60%, при win/loss не ниже 1.5).
Желательно, чтобы убыточных месяцев было не более чем 1 в году.
Макс. просадка: все что выше 10% — мусор.
Отношение серии сделок win/loss 2:1(иногда бывает и хуже, зависит от системы). Макс. убыточная серия не больше 10.
Не более 600 сделок в год. Чем меньше — тем лучше(100-200 сделок, это вообще отлично).
Updated: пишу про системы с небольшим кол-ом контрактов. Больше 20 РТС в одной сделки никогда не торговал.

торговая система

Deleted

Москва

с 19 декабря 2010

21 Комментарий

Melito
20 марта 2011, 00:01
а чем ты торгуешь и сколькими контрактами?)))))
0
- Deleted
  20 марта 2011, 00:03
  Хороший вопрос. Обновил пост.
  0
Димон
20 марта 2011, 00:14
система может быть прибыльной даже если 30% сделок дают прибыль, просто нужно для себя и своей системы определить процентность убытка к прибыли например при торговли без плеча на форекс ограничиваем убыток например в -0,5% а профит выстовляем например в +2%, и при этом раскладе уже будет вам прибыль
0
- Deleted
  20 марта 2011, 00:16
  Чисто математически — да, но мне было бы не комфортно торговать систему с менее, чем 30% прибыльных сделок. Даже больше скажу, мне думается что системы с >50% количеством успешных сделок более устойчивы, но доказать этого не могу.
  0
Артур Варданян
20 марта 2011, 00:22
Чего ты больше всего боишься в трейдинге?
0
- Deleted
  20 марта 2011, 00:27
  Того, что не смогу добиться здесь и половины того, чего добился в предыдущей професии. Ну то есть что, я пойму, я ошиблся счет своих перспектив в этом бизнесе и что зря потратил время и деньги.
  0
asf-trade
20 марта 2011, 00:24
«Будете ли вы торговать систему с менее чем 50% выигрышных сделок?» — НЕТ!
0
- sanches
  20 марта 2011, 00:59
  на майские прём в турцию???
  я в пнд пойду варианты пробивать ;)
  0
Евгений
20 марта 2011, 03:22
www.hquotes.com/tradehard/simulator.html
0
- dk777
  20 марта 2011, 12:26
  у моей системы на фртс 48% прибыльных сделок против 52% убыточных, соотношение win\loss 1.733. Но на практике получается хуже результаты.
  1734 сделки с 10.08.2005г
  0
  - Deleted
    20 марта 2011, 16:47
    На протяжении 6 лет?
    0
    - dk777
      20 марта 2011, 19:12
      да эт по тестам
      0
      - Deleted
        20 марта 2011, 19:19
        Ясно, что ж удачи в эксплуатации!
        0
        dk777
        20 марта 2011, 19:32
        спасибо, уже торгую по ней, недавно не приятный сюрприз на гепе словил)) но ниче не критично))
        0
vm3
20 марта 2011, 12:50
0
Артем
22 марта 2011, 00:04
А комиссия какая заложена у тебя, автор? считаю меньше чем 0,1 с учетом проскальзываний нельзя ставить.Как при бэк так и при форвард-тестинге
0
- Deleted
  22 марта 2011, 00:45
  0.1 чего? В тестах я использую абсолютную комиссию равную 22(это с учетом проскальзывания) пункта на 1 лот для фьючерса РТС. В TSLab нужно проскальзывание включать в комиссию сразу, потому что в тестах проскальзывание не срабатывает, только в реальной торговле.
  0
  - Артем
    22 марта 2011, 07:10
    Ну я и говорю что 0,1% это вместе с комиссией брокера+биржевым сбором и проскальзыванием.А лучше всего 0,2% но еще лучше, как пишется в книге (либо Пардо либо Булашев, не помню) вобще ставить 0,5% от сделки и если при таких условиях на форвард тестинге показываются приемлимые результаты то можно пускать в торговлю.Вобще я ушел с ТСЛаба в Велс-лаб потомучто последние версии ТСЛаба криво считают профит-фактор както, сырые они стали :(
    0
    - Deleted
      22 марта 2011, 12:11
      А сколько стоит в месяц обслуживание WLD и сколько сама прога?
      0
      - Артем
        22 марта 2011, 12:36
        прогу ищем в торрентах (бесплатно конечно же).Обслуживание-насколько я знаю WLD прикручивают к Квику или Транзаку или АДу тоже, но я его использую just for testing.
        0
        Deleted
        22 марта 2011, 12:50
        К АДу точно не прикручивается оффициально. Ну и вообще, кроме Цэрих, по-моему никто в России не дает торговать через WLD. Неоффицальные поделки — я не беру в расчет.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Главные итоги заседания Наблюдательного совета ДОМ.PФ для инвесторов

🔵246,88 рубля — рекомендованный размер дивидендов на одну акцию. «Наблюдательный совет рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов на общую сумму более 44 млрд рублей, что...

ДОМ.РФ

14.04.2026

Бесшовная интеграция сервисов трейдера: программный комплекс без технического долга

Трейдеры не могут работать с биржей напрямую, для торговли нужны посредники — программные комплексы для проведения финансовых операций. В таких системах есть много модулей, например,...

Квантбокс

14.04.2026

Диверсификация на практике: как собрать сбалансированный портфель в 2026 году

Начало 2026 года преподнесло инвесторам всплеск геополитической напряженности и повышенную волатильность в различных классах активов. На этом фоне диверсификация остается ключевым аспектом,...

ВТБ Мои Инвестиции

14.04.2026

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...