Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Погонял намедни простейшие скрипты в ТСЛабе: пересечение двух скользящих средних (с парой прикруток, но основной алгоритм классический), и вот таки шо получилось (гонял фьюч сбера за последний год).
Если, как и положено по книжкам, покупать когда быстрая МА пересекает медленную снизу, и шортить наоборот, то получается вот так.

Если же пойти в обратку, то есть покупать там где сингал шорт, и шортовать при сигнале «лонг», то вот так:

Причем гонял с оптимизацией параметров, по 1М и 5М. Везде плюс/минус одно и то же.

К чему я? Да просто так, накопал — поделился, кому-нибудь к размышлению.

Сам скрипт, по просьбам:

сбербанк фьючерс скользящие средние торговые роботы tslab

Turbo Pascal

Москва

250

11 705

с 26 декабря 2016

34 Комментария

Magnater
09 июня 2017, 10:38
+++ интересно
0
MOCKBA
09 июня 2017, 10:43
давно известный факт — сливаешь? — делай все наоборот. но честно говоря я впервые вижу чтоб кто-то это реализовал в алгоритме))) и по правде — в шоке от результата))))))) автор — молодец!))))
+1
FDRV
09 июня 2017, 10:50
поддерживаю, автор молодец +
0
Oleg Only Algo
09 июня 2017, 10:57
в процентах сколько средняя сделка? и профит фактор?
0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

19:06

От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?

Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...