Когда и кому наступил на мозоль не знаю, но комментировать в посте юннатов мне запрещено.
Небольшой пассаж о случайном или неслучайном характере движения цен.
Спор терминологический, спорящие просто не понимают, что означает случайность, и спорят не о случайном характере изменения цены, а о параметрах этого случайного процесса.
Наличие неслучайных компонент не изменяет характер процесса. Он остается случайным. Более того, даже незначительная добавка шума к чисто детерминированной функции переводит ее в разряд случайных. Другое дело, что параметры этого случайного процесса, такие как среднее и т.п. будут детерминированными функциями. А сам процесс останется случайным.
На самом деле, например, если происходит событие, и мы не знаем его причин, это не означает, что оно случайно. Его можно рассматривать как случайное, возможно, если то удобно, но это не означает, что оно действительно случайно.
Истинно случайное событие — это только то, которое происходит вообще без причины. Есть ли такое в природе вообще — это большой вопрос. Мейнстримная наука, в основном, многие столетия считала что такого нет, до появления квантовой механики.
Движение цены по-сути, всегда обусловлено балансом спроса и предложения, которые тоже имеют свои причины, потому, называть движение цены случайным неверно. Если мы не знаем многих параметров движения, это не означает что оно случайно.
В случае рынка — это поток приказов на покупку и продажу от разных не связанных между собой людей. Говорить что они завязаны в некую детерминированную систему и не обладают свободой воли и каждое их действие предопределено было бы слишком смелым утверждением.
Поэтому, выяснение того, случаен ли процесс движения цены или нет, и насколько он случаен — это абсолютно бесплодное занятие.
Мы же теперь в этом русле рассуждаем:
Мы, вроде как, отделяем математическую случайность от случайности в поведении игроков. А говорить, что ценовое изменение не связано с действиями игроков, было бы слишком смелым утверждением.