24 мая 2017, 20:30

Сколько стоит ОПЕК-риск.

Посчитать несложно. Накануне прошлой экспирации, при схожей HV, опционы Br центрального страйка котировались по 28-30й волатильности, примерно 65 центов за центральный стрэдл. Сейчас имеем стоимость ближнего центрального стрэдла Br около $1,1 и IV 50+. Итого, почти двойник от «справедливой» цены. Правы ли покупатели 50й волатильности покажет завтрашняя экспирация. Но, очевидно, риски они несут большие.

опционы волатильность брент

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

443

6 176

с 30 ноября 2011

7 Комментариев

Lilith
24 мая 2017, 22:45
Это нормальный риск. 1.1 очень часто ходит в дни, когда есть какие-то эконом.данные или какие-то важные новости.
А для завтра можно ожидать более значимого свинга или движения в одну сторону. 1.3-1.4 легко. Так что каких-то особых феноменов тут нет. Близко к адекватности.
0
- Стас Бржозовский
  24 мая 2017, 22:57
  Lilith, ходит конечно, но 1,1 можно легко отровнять и с хорошим плюсом остаться, если без гэпа. А вот 3-4, как в прошлом ноябре уже продавцов напрягут. Вскрытие покажет, в общем
  
  0
Dismal trader
24 мая 2017, 23:56
А во сколько завтрашняя экспирация по опционам?
0
- Стас Бржозовский
  25 мая 2017, 00:40
  Dismal trader, 18-45
  0
  - Dismal trader
    25 мая 2017, 12:17
    Стас Бржозовский, Риск стоил того, меня знатно попилило. Я был в проданном стрэддле с уровня 52, постепенно хеджировал дельту и на уровне 54.4 я захеджил всю внутреннюю стоимость сегодня утром и спокойно уехал на работу :). Отключил хэджер и поставил стоп приказы на уровне 52,80 (рассматьривал как маловероятное)… Приезжаю а тут такое :)… Хорошо, что объем маленький, но кому-то сегодня было очень больно.
    0
    - Стас Бржозовский
      25 мая 2017, 13:01
      Dismal trader, стоил, да. так и не вечер еще
      0
      - Dismal trader
        25 мая 2017, 13:08
        Стас Бржозовский, Не гоже бежать за паровозом, но я уже чуть чуть куплен, думаю это будет дешевле :) и для нервов спокойней. Я как то пропустил их сборище, когда смотрел в календаре искал событие отмеченное 3 быками, а оно спряталось под двумя бычками :), я бы до греха не доводил, а узнал только вчера прочитав ваш пост.
        0

Читайте на SMART-LAB:

AUD/NZD: быки вошли во вкус, подтягивая котировки к новым высотам

Кросс-курс AUD/NZD после пробоя локального уровня 1.1692 откатился к нему и сейчас активно «топчется», осваивая свежую поддержку. Также стоит обратить внимание на то, что в текущий понедельник...

Tickmill

16.02.2026

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...

Mozgovik

16.02.2026

⚙️ Лензолото: закат "пустышки"

Акции Лензолота резко упали. Что происходит — рассказывают аналитики Market Power Лензолото (LNZL) ➡️ Инфо и показатели Возможно, многие забыли, но еще в августе прошлого года...

Market Power

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...

Mozgovik

15.02.2026