24 мая 2017, 20:30

Сколько стоит ОПЕК-риск.

Посчитать несложно. Накануне прошлой экспирации, при схожей HV, опционы Br центрального страйка котировались по 28-30й волатильности, примерно 65 центов за центральный стрэдл. Сейчас имеем стоимость ближнего центрального стрэдла Br около $1,1 и IV 50+. Итого, почти двойник от «справедливой» цены. Правы ли покупатели 50й волатильности покажет завтрашняя экспирация. Но, очевидно, риски они несут большие.

опционы волатильность брент

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

431

6 176

с 30 ноября 2011

7 Комментариев

Lilith
24 мая 2017, 22:45
Это нормальный риск. 1.1 очень часто ходит в дни, когда есть какие-то эконом.данные или какие-то важные новости.
А для завтра можно ожидать более значимого свинга или движения в одну сторону. 1.3-1.4 легко. Так что каких-то особых феноменов тут нет. Близко к адекватности.
0
- Стас Бржозовский
  24 мая 2017, 22:57
  Lilith, ходит конечно, но 1,1 можно легко отровнять и с хорошим плюсом остаться, если без гэпа. А вот 3-4, как в прошлом ноябре уже продавцов напрягут. Вскрытие покажет, в общем
  
  0
Dismal trader
24 мая 2017, 23:56
А во сколько завтрашняя экспирация по опционам?
0
- Стас Бржозовский
  25 мая 2017, 00:40
  Dismal trader, 18-45
  0
  - Dismal trader
    25 мая 2017, 12:17
    Стас Бржозовский, Риск стоил того, меня знатно попилило. Я был в проданном стрэддле с уровня 52, постепенно хеджировал дельту и на уровне 54.4 я захеджил всю внутреннюю стоимость сегодня утром и спокойно уехал на работу :). Отключил хэджер и поставил стоп приказы на уровне 52,80 (рассматьривал как маловероятное)… Приезжаю а тут такое :)… Хорошо, что объем маленький, но кому-то сегодня было очень больно.
    0
    - Стас Бржозовский
      25 мая 2017, 13:01
      Dismal trader, стоил, да. так и не вечер еще
      0
      - Dismal trader
        25 мая 2017, 13:08
        Стас Бржозовский, Не гоже бежать за паровозом, но я уже чуть чуть куплен, думаю это будет дешевле :) и для нервов спокойней. Я как то пропустил их сборище, когда смотрел в календаре искал событие отмеченное 3 быками, а оно спряталось под двумя бычками :), я бы до греха не доводил, а узнал только вчера прочитав ваш пост.
        0