24 мая 2017, 13:21
Дивидентный гэп
Добрый день. Вчера ночью пришла мысль в голову — почему нельзя зашортить бумагу за день до отсечки, а после откупить? Ведь почти всегда гэп. Может кто-нибудь пояснить?
Дмитрий,
21:56
Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к.э.н. Сергей Заверский:
ЦБ нужно не бросить борьбу с инфляцией, а сделать свою политику адекватной ...
21:57
YgrOK, так отчета самого нет до сих пор, пока только презентация с основными цифрами. За 1 квартал отчета на сайте тоже нет, может и за этот не будет.
Дмитрий Клопов, паника сменилась на «кажись пронесло» и в любой момент возобновится.
YgrOK, так вы и считайте плечи там много шортов
Лесенкой, кто его ему даст
Metzger,
с добрым утром ))
Silver315, в этом столетии, скорее всего, тоже
1. Сократили долю своих акций в фонде — это хорошо. Но продолжают покупать долги «cвоих» «помоек» в Казахстане — плохо.
2. Девал рубля частично отыгрывается.
Кто, что думает?
и поэтому часто гэпы невыгодны! лучше на просадке взять и через месяц отдать, когда дивгэп закроется.
а может и не закрыться )))
вы как владелец акций получите дивиденды от компании.
а шортующий отдаст размер дивидендов тому, у кого брал акции для шорта (брокеру скорее всего).
например сбербанк.
цена акции 165,82. июньский фьючерс — 16156.
дивидентный гэп уже в цене фьючерса. так как обычно фьюч дороже акции. правда к моменту экспиры фьючерса они почти равны.
фьючерс — это обязательство продать или купить актив при экспирации фьючерса.
то есть, если вы продали фьюч, то покупателю должны поставить акции при экспирации фьючерса.
если купили — то обязаны купить акции.
продавать фьючерс выгодно и лонговать акции. основная стратегия.
большинство как раз на фьючерсах и хэджируются.
отсечка уже в ценах фьюча как правило, если только найти удачное исключение. И прикинуть сценарий к экспирации…