Бэктестинг: улучшаем поиск для парного трейдинга

В статье мы рассмотрим, как улучшить результаты автоматического поиска пар для стратегии «Парного трейдинга». А также выясним, как решить проблему, когда пара перестает работать и сразу начинает приносить убытки. Дополнительно, получим полноценный автоматический поиск, чтобы не приходилось отсматривать пары вручную.

Найденные пары проверим на дневной истории. А в следующий раз на часовой.

В прошлом бэктесте «Парного трейдинга по z-оценке» мы столкнулись с проблемой быстрой смерти пары. Напомню, пары отлично себя ведут в проверенном периоде, но умирают в следующие месяцы или даже дни и начинают приносить убытки.

Рекомендую весь цикл статей по теме «Парный трейдинг»:

• Описание стратегии «Парный трейдинг».
• Автоматический поиск: 1, 2, 3.
• Бэктестинг по z-оценке.

Предположение

Найденная пара должна сохранять стационарность на длинном промежутке (один-два года) и на коротких (квартал, полугодие). При стабильной коинтеграции пара должна прожить дольше и давать положительные результаты в течение последующих 3-6 месяцев.

Дополнительно учтем, что пару нужно вовремя отключить, чтобы она не нанесла ущерб. Для этого будем каждый день проверять стационарность за предыдущие полгода.

Условия выбора

Пары будем выбирать, учитывая следующие условия:

• Американский рынок.
• История за предыдущие 360/730 календарных дней (2014 и 2015 годы).
• Цена более $10.
• Средний объем более 500 тыс. акций в день на февраль 2017.
• ATR за 13 дней более $0.40.
• Проверка стационарности полугодий.

Улучшим поиск

За основу берем алгоритм поиска по положению средних. Добавим проверку стационарности коротких периодов внутри основного диапазона и будем по ней фильтровать.

Результаты поиска

2014 год (1 год)

Проверяем стационарность пары за весь год и за каждое полугодие. Выбираем пары, где стационарность сохраняется в каждом периоде. Всего найдено 90 пар. Пять пар оставались стационарными в последующие полгода.

• PNW, GPC (участвует в проверке)
• SBH, TJX
• ROK, MOS
• …

2015 год (1 год)

Проверяем стационарность пары за весь год и за каждое полугодие. Выбираем пары, где стационарность сохраняется в каждом периоде. Всего найдено 70 пар.

• DRE, O (участвует в проверке)
• IMAX, LYB
• STT, CIT (проверялась в предыдущей статье)
• …

2014-15 годы (2 года)

Проверяем стационарность пары за весь год и за каждое полугодие. Выбираем пары, где стационарность сохраняется за весь период (два года) и последние два полугодия, так как пар стационарных во все периоды нет. Всего найдено 10 пар.

• ETFC, BSX (результатов при тесте не дает)
• DRE, O
• HON, VUG (участвует в проверке)
• …

Проверяем 2014 и 2015 годы

• PNW — коммунальная компания, поставка электроэнергии.
• GPC — распространение автозапчастей.

На тестах видно, что при заглядывании в будущее результаты хороши, а вот дальше сигналы пропадают, так как нет полугодовой стационарности. В принципе, нас это устраивает, так как мы можем перейти на использование другой пары, у которой сохранится стационарность. Эта пара найдена автоматически без последующего визуального анализа графика и отключилась сама, что позволяет автоматизировать процесс в будущем.

Показаны графики по разным сигнальным линиям, о чем я напишу в будущем.

• DRE — траст недвижимости (REIT).
• O — траст недвижимости (REIT).

Аналогично первой паре, работает хорошо, но быстро выключается во второй половине 2015 года.

Проверяем 2014-15 года (за 2 года)

• HON — крупный производственник промышленных товаров.
• VUG — ETF на акции роста.

По результатам теста пара среагировала только в конце 2015 года. Пара быстро выключилась и к убыткам не привела. Однако показала нам, что поиск за продолжительный период времени (2 года) не дает преимуществ.

Код в студию

Ссылка на репозиторий с кодом и полным алгоритмом Quantopian.
Доступна на Quantrum.me.

Вывод

Предположение, что пары найденные при анализе 2-х лет будут стабильнее, провалились.

Пары, которые фильтровались по стационарности внутри полугодий оказались хороши. Это позволяет использовать их в полностью автоматическом режиме.

Пары удается автоматически отключать до наступления убытков при фильтре полугодичной стационарности. Это дополнительный плюс в автоматизацию.

В следующий раз проведем бэктестинг на меньшем таймфрейме для проверки найденных пар внутри дня.

В комментариях напишите, что можно улучшить или что нужно учесть. Готовы ли вы поставить деньги на этот алгоритм?

Александр Румянцев aka «iamraa»
Автор Quantrum.me
Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email.