Shamoi
Shamoi личный блог
18 марта 2011, 12:39

Работа над стратегией.

Решил недавно я добавить себе геморроя, протестировав стратегию на японии, на штатах, азии и вконец взял для добития европу… с 2003 года.
Азия конечно близка к нам (что китай, что бсена).
Япония ужасна…   падает и падает...
Штаты (доу, насдак) очень слабо волатильны
Европа (особенно сас40, футся...) вообще не волатильна и стопы срабатывали то тут то там..

ужаснулся я тогда.
Решил работать. Ведь кто знает будущее нашего рынка? Будет он так всегда бегать вверх вниз, это хорошо, а встанет в неволатильный боковик а-ля футси? и что, доходить до дродауна в 60-70%? И ведь реально. может следующие 3-5 лет будут такими...
Понимаю, очень сложно живут одновременно и трендовая, волатильная стратегия и обратная ей. Очень. Но можно сделать)
Я конечно не супермозг, у меня нет на САС40, футси (по тестам прошлых лет) безумных 20-100% годовых. (про мегатрейдеров с более высокими процентами на тех рынках — берите ребята кредиты в 1 000 000 долл и яхты купите чрез полгодика))))
Но стараюсь. Посмотрим что выйдет. 
Задача — повысить портфель европейский (сас, дах, футся, ыыыш) до 20-30% годовых, при этом не понижая азию, россию.... 
5 Комментариев
  • О.К.
    18 марта 2011, 13:46
    интересная задача. будет любопытно узнать контуры стратегии которая позволит дотянуться до таких целей. я трендовую стратегию по фьючу страхую от тихих боковиков продажами ближайших стренглов. по опыту, как правило в году до 5 таких тихих месяцев и опционы позволяют покрыть убытки трендовой стратегии или даже небольшой плюс по таким месяцам дать. интересно, что Вы придумаете.
  • О.К.
    18 марта 2011, 14:40
    да, думаю этот год не будет тихим, так что время действительно есть :)
  • Степан Ворона
    18 марта 2011, 16:52
    интересно… жду результатов

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн