Сезонность индекса ммвб

Определим сезонность индекса ммвб в excel (Метод расчета взят из книги автора Perry kaufman «trading systems and methods»)

Для этого создадим таблицу — в строке месяцы, в столбце год. Период 1998-2016 гг.

заполним таблицу

Далее определим среднее значение каждого месяца за весь период используя формулу "=СРЗНАЧ"

Строкой ниже определим медиану всех месяцев за весь период с помощью формулы "=МЕДИАНА"

Дальше необходимо узнать среднее значение всех среднемесячный значений и среднее значение всех медиан за все месяцы

В следующей строке ниже мы будем делить каждое среднемесячное значение на среднее всех среднемесячный минус 1 (пример формулы =B21/N21-1)

строкой ниже разделим медиану всех месяцев на среднее значение всех медиан минус 1 (пример формулы =B22/N22-1)

В итоге создав график по строкам 23,24 и заменив в графике горизонтальную ось на месяцы получим сезонность индекса ммвб

ММВБ сезонность Excel

Вавилен

Ижевск

1 618

с 20 мая 2015

11 Комментариев

Хуан Диего из Севильи
12 мая 2017, 17:44
едрить колотить это ж график мамбы
+1
Тимофей Мартынов
12 мая 2017, 19:14
последний график лучше было бы столбиками построить
а так, спасибо за труд!
интересно
0
Тимофей Мартынов
12 мая 2017, 19:15
почему две линии? что означает синяя и оранжевая?
0
- Вавилен
  12 мая 2017, 19:32
  Тимофей Мартынов, оранжевая — медиана она более точная. синяя — откорректированная средняя
  0
ch5oh
12 мая 2017, 19:41
Толку с этой «сезонности» никакого.
Наш рынок с 2010 год сильно отличается от рынка начала 2000-х и 90-х.
Соответственно, точек в истории становится слишком мало.

Вот если взять сезонность хотя бы внутри недели или внутри дня — вот это может что-то дать статистически значимое...
0
- Феликс Осколков
  12 мая 2017, 20:32
  ch5oh, посмотри корейский kospi. ммвб покажеся просто эталоном тренда
  0
  - ch5oh
    12 мая 2017, 21:02
    Oskolkov, эталон тренда — биткойн.
    От коспи я бесконечно далек пока что… Если он такой весь из себя антиперсистентный, то его, наверное, легко торговать отбойными стратегиями?
    0
FZF
12 мая 2017, 20:36
Такое усреднение штука очень обманчивая. Интереснее использовать для анализа не абсолютные значения, а приращения за месяц (размер свечи) и количественные соотношения свечей роста и падения. Это интереснее для направленной торговли.
При данном методе усреднения может оказаться, что на какой-то месяц выпало три больших роста, а остальные значения были с небольшим минусом. В результате никакой сезонности. :(((
+1
Сергей
12 мая 2017, 21:59
Спасибо! (не могу поставить плюс)

Я думаю полезно для долгосрочных инвесторов, чтобы примерно рассчитывать период «захода» на рынок.
0
evgen000
13 мая 2017, 09:32
Сколько труда, в R Делается двумя строчками кода )
0
Константин
19 января 2018, 23:50
А куда таблицы делись ?
0