08 мая 2017, 16:08

Новый вариант стратегии дает странный результат

Здравствуйте. Создал новую трендовую стратегию, проверял на си (3 контракта). Выдает такой вариант эквити. Меня сильно удивило изменение угла эквити. Нормально ли это? Какое ваше мнение по поводу эквити?

И если не жалко, то поставьте пожалуйста плюсик, а то я еще не могу писать личные сообщения.

стратегии эквити

Трейдер Вася

Вышний Волочёк

246

с 17 марта 2017

24 Комментария

Активный Инвестор
08 мая 2017, 16:17
Чтобы заработать плюсики, не надо писать всякую чепуху.
+4
Replikant_mih
08 мая 2017, 16:21
Ну, судя по динамике цены самого инструмента, стратегия больше зарабатывает на бОльших движениях и большей волатильности. В 2014 курс доллара отпустили, пошла волатильность, стратегия стала зарабатывать.
Но имхо RF какой-то неприлично большой у стратегии — проверь, не заглядывает ли в будущее))
+1
Replikant_mih
08 мая 2017, 16:26
Другими словами, тебя должно удивлять не только изменение угла (обычно угол меняется в другую сторону:) ), но и неприлично хорошие результаты).
+4
Friend
08 мая 2017, 16:34
Все гуд, посмотри у меня предпоследний пост мой
Сам рассуди, вола изменилась, и выросла, если ты работаешь с волой то она дает профит когда она есть. А видимо ты и используешь некие свойства волы
smart-lab.ru/blog/396908.php

0
- Трейдер Вася
  08 мая 2017, 16:44
  Frend, Все верно. На удивление моя эквити похоже на вашу. Выходит похоже на правду. Вы не придумали фильтра для этой стратегии? Как она торгует вживую?
  
  0
  - Friend
    08 мая 2017, 16:47
    kvazar, не факт что система такая же. Нет фильтры не использую. В живую торгует на ура, +30% за месяц
    0
    - Трейдер Вася
      08 мая 2017, 16:50
      Frend, Спасибо. Вы ее в луа потом перевели?
      
      0
      - Friend
        08 мая 2017, 16:51
        kvazar, нет, зачем, я торгую в лабе
        0
        Трейдер Вася
        08 мая 2017, 16:54
        Frend, В велс-лабе? У вас есть переходник?
        0
        Friend
        08 мая 2017, 16:55
        kvazar, tslab http://www.tslab.ru и форум там хороший http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=cfrm
        0
  - vladkot
    08 мая 2017, 23:10
    kvazar, вживую торговлю ведут исходя из ГО, повысилось-уменьшай лот, понизилось-увеличивай…
    0
Friend
08 мая 2017, 16:39
Андрей Андреичъ, нет там ошибки :) почти любая хорошая система на си сейчас дает такую кривую
0
ves2010
08 мая 2017, 16:56
Все просто.… тесть на постояной сумме 1мио… у тя стоимость контракта на интервале тестирования выросла втрое от 24руб до 80руб… соответственно выросла прибыль
+2
ICEDONE
08 мая 2017, 17:32
Курс отпустили. Раньше был закат в диапазоне.
0
- ICEDONE
  08 мая 2017, 17:32
  ICEDONE,
  0
Григорий Юдашкин
08 мая 2017, 17:43
в конце 2014 начале 2015 хорошие сделки по тренду были
0
Friendly Deep Space
08 мая 2017, 19:18
Думаю ответ можно поискать в табличке Результаты.
+1
silentbob
08 мая 2017, 19:19
абсолютно все стратегии на си показывают именно такую кривую
0
П М
08 мая 2017, 19:21
у меня при оптимизации на последних годах вверх уходит гораздо резче.
но я всё время пытался оптимизировать с полным реинвестированием. и никогда не пробовал с фиксированными 3мя контрактами.
результаты в реале у меня довольно грустные, удачным (и очень) был только 2014ый год, с 15го по 17ый — слив.
и на истории проливы гораздо больше, например 7ой год отрицательный.
надо будет попробовать погонять оптимизатор с 7 до 16ый годы.
0
- ves2010
  08 мая 2017, 20:16
  ПBМ, си надо тестить с 2009г ранее он был полным неликвидом из-за отсутствия сальдирования
  +1
  - П М
    08 мая 2017, 22:10
    ves2010, как раз почему-то на отрезке с лета 2012 до зимы того же года роботы сливают, хотя с 2010 нормально так растут.
    толи данные кривые… толи ещё чего
    
    и это было вроде как уже после выборов президента.
    0
  - vladkot
    08 мая 2017, 23:13
    ves2010, нормальные стратегии и с 2004 давали плюс, даже при отсутствии вечерки.
    0
    - ves2010
      09 мая 2017, 08:44
      vladkot, я тестю аж 1995г по некоторым бумагам
      0