О чем нам говорят годовые графики? Случай DAX

За 30 лет DAX только ОДИН раз показал годовой лоу не больший, чем открытие года. Во всех остальных случаях индекс ВСЕГДА опускался в течение года ниже открытия. Поэтому, если с открытия года сразу пошли вверх, и, особенно, если предыдущий год закрылся черной свечкой, вероятность возврата ниже опена в течение года практически 100% )

DAX:

Dax статистика

karapuz

Санкт-Петербург

218

7 985

с 1 апреля 2011

49 Комментариев

karapuz
11 февраля 2012, 22:47
excel замечательная программа))
0
Romson
11 февраля 2012, 22:49
Вот этот пост уже больше похож на толковый анализ! :) +
0
- karapuz
  11 февраля 2012, 22:52
  Romson,
  ну анализ других индексов ты можешь сделать сам)) я делал, поверь) просто так не стал бы шортить.
  0
- karapuz
  11 февраля 2012, 22:53
  Romson, кстати,
  это и на других таймфреймах работает
  0
- Romson
  11 февраля 2012, 23:05
  … правда замечу, в предыдущем посте ты акцентировал внимание, что ждёшь не только лоу РТС текущего года ниже опена 2011, но и настаивал на перелоу и даже тесте 1000. Вот тут вероятность уже пониже.
  Хотя, если честно, вот эту ( smart-lab.ru/blog/39658.php#comment665255 ) связку сценариев, именно как ПАРУ я бы оценил в 99,99%
  0
  - karapuz
    11 февраля 2012, 23:08
    Romson, нет, я не настаивал на этом
    настаиваю я только на возврате к опену
    
    а тест 1000 считаю вероятным, но не настаиваю
    0
    - Romson
      11 февраля 2012, 23:13
      karapuz, ок.
      Я там, кстати опечатался: «опен 2011»=«опен 2012», конечно же.
      Ну по твоему ответу, я сообржаю, что ты меня правильно понял.
      0
      - karapuz
        11 февраля 2012, 23:14
        Romson, ну просто еще если б тренд был хороший и проблем в мире не было — ну я б подумал тогда, что может в этот раз и не сработает… но как бы… обстановка помом не способствует ни разу тому чтоб без возврата упиздякали наверх ))
        0
ЁR
11 февраля 2012, 22:52
аккуратно обрезано сразу за ЛОЖЬЮ 1980-го года? ))
+1
- karapuz
  11 февраля 2012, 22:53
  ЁR, у меня нет данных раньше 1981 г.
  0
- karapuz
  11 февраля 2012, 22:56
  ЁR, более того, то, что раньше 1988 г. — это пересчет, сделанный дойче борсе. т. к. вообще то сам индекс в 88м году запущен
  0
  - ЁR
    11 февраля 2012, 23:02
    karapuz, вопрос в русле талебской темы. Шансы хорошие, но чем черт не шутит
    0
    - karapuz
      11 февраля 2012, 23:09
      ЁR,
      могу сказать, что сипи с 1976 г. ни разу не сделало годовую свечу без нижней тени. ни единого.
      
      а с 1950 г. только 3 случая таких было
      0
      - Romson
        11 февраля 2012, 23:20
        karapuz, ха…
        у нас эти же 3 случая были всего за последние 17 лет. Так что прямую аналогию всё-таки проводить не стоит.
        +1
        karapuz
        11 февраля 2012, 23:21
        Romson, они все 3 были в продолжение предыдущего роста
        после черных свечей ни разу ртс марибозу не делал
        0
        Romson
        11 февраля 2012, 23:55
        karapuz, когда то нужно начинать :)
        0
        Romson
        11 февраля 2012, 23:49
        … правда для РФР 1997г и 2006г можно сказать, что были на излётах неких циклов экономических подъёмов, а в 2002 всё-таки был ещё большой нереализованный потенциал после полноценного дефолта 1998 года. А сейчас, как ты верно мне ответил выше, обстановочка совсем даже не распалагает. Правда сейчас есть другой небольшой ньюанс, который может нам помочь уж очень сильно не просесть. Это наше значительное текущее отставание от внешки. От лоу ниже опена это, конечно же, не спасёт. И даже перелоу очень возможен, но вот до 1000 можем значительно не дойти. Если только что брент действительно завалят на 80 и S&P опять укатают ближе ниже 1100.
        А вообще, повторюсь, мне импанирует твоя связка сценариев. Причём на реализацию второго (РТС 1800-1900, затем слив несколько кварталов) я бы отвёл более 65% вероятности. И при этом сценарии тест 1000 по РТС очень будет возможен. Просто, кроме текущей фундаменталки посмотри графики S&P, брент, РТС на месяцах. Ну прсто просится везде заход повыше текущих уровней. Амеры стоят «на пороге» перехая, брент пробила 8-месяный даунтренд. Всё-таки думаю, сейчас февральский небольшой корректоз 5-7-10% (у кого как), а ближе к лету озвученные цели. Амеры 1410-1420, брент 150-160, РТС 1800-1900. Вот после этого полный ахтунг.
        0
        karapuz
        11 февраля 2012, 23:58
        Romson,
        вот имхо текущее отставание от «внешки»
        о котором все говорят
        оно как раз говорит о слабости нашего рынка, а не о том, что он «должен догнать».
        т. е. для меня это скорее даже подтверждение медвежьего в целом вью
        
        просто для того чтоб быть так низко при нефти выше 115 брент
        нужны какие-то серьезные причины имхо
        иначе давно б рашу уже выкупили
        значит есть чего то
        из за чего ведет ся как больной ишак наш рынок
        0
        Romson
        12 февраля 2012, 00:08
        karapuz, на счёт ишака хорошо сказал :)
        Это, кстати, дельное умазаключение (… серьёзные причины...). Оно опять же навевает на мысль о втором сценарии — многомесячное медвеживо после выноса. Но вынос очень-очень просится.
        0
        karapuz
        12 февраля 2012, 00:18
        Romson, думаю это будет не «ВЫНОС» а «вынос» ))
        так просто, чтоб раздать успеть… повыше конечно подзадерут еще разок
        0
        Romson
        12 февраля 2012, 00:28
        karapuz, я и не писал «ВЫНОС» :)
        Сань, как скажешь. Я готов это назвать даже «высером», но лишь бы он был не ниже 1750 РТС :)))
        0
      - ЁR
        11 февраля 2012, 23:21
        karapuz, там откуда данные с 50-го года есть возможность посмотреть хотя бы понедельные (а лучше дневные) свечки для тех трех случаев? Вопрос к тому, что концовка (осень) 2011 была нестандартно волатильна — не оказалось бы поводом к аномалии, бычьей или медвежей.
        0
        karapuz
        11 февраля 2012, 23:22
        ЁR, да ничего особенного не было осенью 2011 г.
        никаких особых аномалий в плане волатильности на самом деле
        
        аномалии были в 2008-2009 ))
        
        данные тут
        www.econstats.com/eqty/eqem_mi_1.htm
        +1
        ЁR
        11 февраля 2012, 23:53
        karapuz, как тебе такой вариант
        
        вполне в русле твоей статистики ))
        0
        karapuz
        11 февраля 2012, 23:55
        ЁR, ну можно и так конечно
        но просто…
        ну вот еще пару недель роста и будет такая толпа в лонгах которую никто наверх не потащит… не знаю я как можно без нормального слива вырасти в такой обстановке)
        0
        ЁR
        11 февраля 2012, 23:58
        karapuz, да, аргумент. так же смотрю
        0
        Romson
        12 февраля 2012, 00:02
        ЁR, прикольный вариант. Я — «ЗА» :)
        Только вот последняя горка, по-моему, чуть высоковата. В районе 1440-1460 хай будет органичнее выглядеть.
        0
demonictrade
11 февраля 2012, 23:08
То есть у всех годовых свечек есть нижняя тень? ну так это не мудрено…
0
- karapuz
  11 февраля 2012, 23:08
  demonictrade, ну так пользуйтесь!)) пока мы еще сильно выше опена ))
  0
  - Merval
    11 февраля 2012, 23:24
    karapuz, спасибо, интересно. А где берёшь такую длинную историю по DAX если не секрет?
    0
    - karapuz
      11 февраля 2012, 23:27
      Merval, выше в комменте ER ссылку запостил
      там по всем основным индексам есть
      0
  - demonictrade
    11 февраля 2012, 23:41
    karapuz, очень круто говорить — пользуйтесь. Во первых — не мой таймфрейм, а во вторых — за год может если не отмаржинколить, то очень сильно потрепать нервы прежде чем вы увидите свой лой…
    +1
    - karapuz
      12 февраля 2012, 00:02
      demonictrade, ну это уже вопрос манименджмент )
      +1
Marsel Tazetdinov
12 февраля 2012, 00:01
Интересно, только какбы это применить)
0
- karapuz
  12 февраля 2012, 00:33
  Марсель Тазетдинов, ну я например так применил — дакс от 6400 зашортил и сижу курю. выше 7000 добавлю. на 7500 отстоплю))
  +1
  - Romson
    12 февраля 2012, 00:40
    karapuz, отличный ММ!
    С таким можно почти в любой момент в любую сторону вставать :)
    0
    - karapuz
      12 февраля 2012, 00:41
      Romson,
      не. просто могу себе позволить такое.
      у меня в этом году эксперимент )
      
      на самом деле я на других инструментах просто краткосрочно отбиваю, в комодах шарашу.
      0
karapuz
12 февраля 2012, 00:31
konkord, стопы никто не отменял
0
Кирилл Лукин
12 февраля 2012, 00:32
Интересное наблюдение, +
0
rofunt
12 февраля 2012, 00:41
karapuz, Спасибо!
Интересный факт, не думал такое смотреть. Аналитики могли бы обращать внимание на подобное, тогда бы от низ больше пользы было)
0
- Romson
  12 февраля 2012, 00:50
  rofunt, тем, кто платит аналитикам зарплату, польза от последних ещё какая! Тут ты не сомневайся :)
  А вот тем, кто слушает аналитиков, нужно ведь и свою голову иметь.
  0
  - rofunt
    12 февраля 2012, 01:04
    Romson, ну я был аналитиком в конторе еще в прошлом месяце, надеюсь, что от меня была польза) но… не все аналитики одинаково полезны)))
    Аналитики, которые по секторам, могут подобную статистику смотреть — у нас выбирали иногда, например, бумаги, которые лучше всего себя показывали при просадках и тд — правда, на российском рынке все это смотреть ну как-то так, толку может быть мало, но все же.
    А про публичных аналитиков, которые типа по технике и новостям рассказывают, куда пойдет рынок — да, от них польза конторе, ритейл клиентов взбадривают)) Аналитики, работающие с секторами, считаю, к рынку мало отношения имеют в реальности.
    А так, я согласен, польза бывает разной, у всех свои интересы, но я в данном случае имел ввиду именно пользу от анализа рынка в том или ином виде)
    +1
    - Romson
      12 февраля 2012, 18:41
      rofunt, согласен с Вами. Аналитик аналитику — рознь. И польза от них разная.
      0
Владислав ESmigracija.ru
13 февраля 2012, 15:51
мхм,
Спасибо, Вкусно.
Посмотрим, полезно ли ;)
0