Обзор за неделю: технологии и «малыши» тянут рынок наверх

Вместе с результатами выборов во Франции на американский рынок пришла определенность и ушел страх. В понедельник все индексы открылись с гэпом, а значение $VIX упало сразу на 24%, что случается крайне редко. Очевидно, что рынок выдохнул и приободрился, но готов ли он дальше расти? Давайте смотреть.

По итогам прошедшей недели мы имеем следующую картину:

1. SPY пробил равносторонний треугольник, но уперся в мартовский $240 уровень сопротивления и не смог его взять. На дневном графике — консолидация в виде флага, RSI (13) выше 60, бычья MACD. На недельном — улучшение RSI и MACD. Статус SPY по данным моей системы поднялся с 4 до 8 (бычий). Объем новых максимумов вырос до уровня, которого не было с февральского ралли. Но в конце недели был всплеск медвежьих дивергенций.
2. Dow Jones Industrial Average (DIA) так же, как SPY, поднялся до мартовского $210 уровня сопротивления и не смог его пробить. На дневном графике — незакрытый гэп, RSI (13) выше 60, бычья MACD. Статус DIA поднялся с 0.4 до 6.8 (бычий), рост DIA сопровождался ростом 52-недельных максимумов.
3. Nasdaq 100 (QQQ) обновил новый 52-недельный максимум (high52) и единственный из индексов перекуплен по RSI (13). Рост впервые с ноября 2016 года не сопровождался ростом объема — расхождение цены с индикатором On Balance Volume (OBV). При этом рост шел на большом всплеске новых максимумов. Статус QQQ увеличился с 4.4 до 8.0 (бычий) — отработали бычьи дивергенции MACD прошлой недели.
4. Shares Russell 2000 Index (IWM) обновил новый максимум (high52) и пробил сильный уровень сопротивления ($140), но не смог на нем удержаться и закрыл второй гэп (первый пока остается незакрытым). IWM — единственный из индексов показал бычий сигнал TCI+. На дневном графике сильный моментум. Рост сопровождался ростом 52-недельных максимумов, но их число намного ниже ноябрьского уровня. В конце недели был всплеск медвежьих дивергенций MACD.
5. Доходность по облигациям ($TNX) поднялась на уровень 22.5 и удержалась на нем. 20-летние казначейские облигации США (TLT) снизились до уровня EMA(50), но в конце недели пытались расти.
6. Доллар США (UUP) впервые с октября 2016 года ушел под SMA(200) и показывает ослабление тренда.
7. По итогам недели самыми сильными в S&P 500 секторами стали фармацевтический (XLV), товаров длительного спроса (XLY) и технологический (XLK). XLY и XLК обновили свои максимумы и вошли в зону перекупленности по RSI(13). Самыми слабыми секторами оказались: коммунальный (XLU), энергетический (XLE) и потребительский (XLP).
8. Наиболее слабыми по статусу моей системы остаются энергетический (XLE) и финансовый секторы (XLF). Также на прошлой неделе к ним присоединился сектор недвижимости (XLRE) и базовых материалов (XLB). Все эти секторы показывают медвежий сигнал TCI-.
9. Все индексы закрылись в пятницу над всеми средними EMA(13), EMA(26), EMA(50), SMA(200), в восходящем тренде с бычьей MACD. При этом значение $VIX снизилось до минимальных значений ($10.8). На дневном графике —  незакрытый гэп.
10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей выросло с 6.0 до 9.0 (по шкале от -10 до 10) и остается бычьим. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 6 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13)  — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок продолжает оставаться сильным и срывается вверх на малейшем позитиве. Рост числа акций, обновляющих новые максимумы, улучшение в акциях компаний малой капитализации (IWM), а также новые вершины в циклическом и технологическом секторах (XLK, XLY) — все это подтверждает бычий настрой. Но есть и сигналы, намекающие на краткосрочную слабость. Что за сигналы, читайте на моем блоге в прогнозе на эту неделю.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru