На самом деле в этой теме нужно много о чем сказать, не забыть бы всего). Начну с начала: много, очень много от кого слышу про то, что параметры – зло, много параметров – большое, нечеловеческое зло. Типа чем больше параметров, тем меньше шансов что в out of sample бою стратегия будет работать так же как и на is sample тесте. Здесь, наверное, надо сделать небольшое отступление: в трейдинге, как в кодинге, справедливо правило: если что-то работает, то и зашибись, не надо ничего менять. Простые стратегии работают (не все конечно) – это факт, и хорошо. Если вы не умеете работать со стратегиями с большим числом параметров – работайте с простыми стратегиями. Ещё в трейдинге есть правило: выбирай лучший вход – если у тебя есть достаточно выдержки, то ты будешь отсекать входы, где вроде и оно, но не совсем, я лучше подожду, чтоб был вход без «но» — и этот подход хорошо работает. Это я к чему такое отступление (применительно к теме поста) делал – к тому, что если у вас работают простые стратегии (здесь, далее и ранее, простые – с малым числом параметров или без них вообще) – торгуйте их, зарабатывайте и радуйтесь жизни. Но я всё-таки уверен, что много-параметрические стратегии работаю, нужно просто подойти с правильной стороны. Ниже об этом.
Далее хочу рассказать, почему моё отношение к многопараметрическим стратегиям несколько оппозиционно. Но начну с аналогии)). Возьмём бары, минутные и часовые. Возьмём 10 часовых и 600 минутных баров, представляющих один и тот же результат. В каком наборе содержится больше информации – очевидно, в минутном. С каким проще работать, опять-таки, почти очевидно – с часовым. И там и там можно найти одни и те же формации, тот же треугольник, только на часовых это будет 3 подряд идущие свечи с сужающимися диапазонами, а на минутках – обычный классический треугольник. Больше ли будет нести инфы треугольник на минутках относительно трехсвечного треугольника, представляющего точно ту же самую формацию? – конечно больше. Другими словами абсолютно одинаковые трехсвечные формации на часовиках внутри на минутках могут быть абсолютно разными и если вы не умеете работать с информацией, то для вас это будет зло, в этом случае ваши результаты будут лучше если вы анализируете свечные формации а-ля из 3-х свечей, если же умеете, вы сможете, условно говоря, на 3-х свечных часовых добиться таких же результатов, как и чуть выше упомянутый субъект, а на минутках – ещё лучших результатов. Таким образом у этих людей рост объёма информации в одном случае приведет к улучшению результатов, в другом к ухудшению. К чему аналогия – а к тому, что с многопараметрическими стратегиями то же самое – умеешь – получишь лучшие результаты, не умеешь – не торгуй и торгуй то, что умеешь и получишь неплохие результаты, просто будешь упускать часть возможностей.
А теперь по поводу того, почему эта аналогия имеет право на существование, другими словами, почему 60 минутных свечей относится к одной часовой так же как многопараметрическая торговая система к малопараметрической. А всё просто, любую, даже простейшую систему без параметров можно параметризовать, параметризовать можно абсолютно всё, ну или как минимум много чего))). И в этом мульти-параметризованном варианте, производном от изначальной беспараметрической системы, такая беспараметрическая система будет частным случаем много-параметрической, одним из вариантов комбинаций значений параметров, другими словами, т.е. один из множества прогонов с разными значениями параметров будет соответствовать тому самому изначальному беспараметрическому варианту. Т.е. мы расширили поле, добавили информацию, из минутных свечей всегда можно собрать часовые, из часовых минутные – никогда. Так и здесь.
И конечно же вариант работы с много-параметрическими системами когда мы прогнали стопицот прогонов, отсортировали по профит-фактору и выбрали с лучшим его значением (пох, даже если сделали OutOfSample тест) – это пример того, что я выше называю «плохо работать с информацией», «не умеете работать с информацией», в этом случае для вас много информации – зло. С недавнего времени когда кто-то выкладывает результаты бэктеста – график эквити, или значения показателей – профит-факторов и прочих – у меня стойкое понимание, что без понимания того, как добыты эти результаты эти результаты полностью лишены смысла, оценить их невозможно.
Про то, а какие же методы правильные – в следующих выпусках)). Вроде ничего не забыл по теме.
Нужно спросить себя, а какой средний срок удержания позиции и какой средний доход на сделку я хочу иметь. Предположим, далеко не ХФТ, то есть средний доход на сделку, условно, 1%. Тогда квантование потока цен по уровню, условно, 0,1% будет нести, навскидку, 90% необходимой Вам информации, а все, что ниже — как ни усирайся, 10%. Если на 90% инфы Вы имеете 2-х параметрическую систему, добавление еще 10% инфы более, чем 1 параметр Вам не добавит.
А квантование по уровню 0,1% на FRTS даст Вам примерно тот же часовой бар. Ну, или получасовой, без разницы.
ну, посмотрел по сторонам, посмотрел контекст, не нашёл ни одного обоснования такой навскидки).
Я так-то тему с таймфреймами привел как аналогию и пример упрощения и работы с доп. информацией, а так-то никто не мешает получить 10 параметров и без спускания с часовиков на минутки.P.S. не согласен:)
Sergey Pavlov, Накинете пару аргументов против? — или пока я не выдам чего-то практического на основе результатов боевых торгов — вы мне бойкот объявляете?))
Согласен про верификацию теоретических выкладок практикой, но я это не первая моя теоретическая выкладка, у меня в голове есть статистика доли подтвержденных выкладок, это даёт мне основание доверять моим теоретизированиям)).
Дело не в теоретизировании как таковом, а в том, по какому поводу строится теоретизирование. Трейдинг это очень практичное занятие, в котором очень полезно теоретизировать, но теории строить очень практичные, отталкиваясь от опыта и предметной наполненности. Сны разума с легкостью рождают чудовищ…
И первое и второе утверждение? Если да, то я спокоен — ваши исходные установки неверны (в рамках моей системы координат и картины мира, конечно), соответственно и выводы относительно описанной в посте теории тоже не верны (с той же оговоркой), так что я спокойненько дорабатываю стройную теорию, преобразую её в алго и верифицирую в бою)
Мне вот тут фраза понравилась: «А всё просто» ^^
так переходите сразу. чего ждать: www.portfolio123.com Используется в Стенфорде для построения моделей. 15 дней триала, — достаточно для проверки любой теории.
добро пожаловать! PS Завидую я вашему оптимизму :p
нет ничего более постоянного, чем временное ^^
а вот условия capital allocation (продажа лицензии на алгоритм)
Zweroboi, Поскольку вы называете полным бредом не меня, а всего лишь мою писанину, то я проигнорирую даже то, что вы не приводите аргументов и… прощу вас)
А свечи есть, они не могут не есть)
Хех. Средняя зарплата блек стаб кодера = $300K в год. На Западе целые «спец-подразделения» институциональных фондов рыскают в поисках «голов». Вот вам и все «торговая стратегия» :p
Т.е. 300.000 американских денег в год вас не устраивает? Вы в каком мире живете, дорогой Replikant_mih? (ничего личного) :p
Но если форвард-тестирование показывает устойчивые результаты — то почему бы и нет?
С каги работаете?
Так делается многофорвардный тест, который, как правило, решает эту проблему. Т.е тестируется робот со встроенным оптимизатором. И на основании этого можно судить о перспективности стратегии.
Ну понимаю, когда трейдер тестирует фронтраннинговые, арбитражные системы и другие, тесно связанные с моделированием процесса ценообразования -самой сути рынка. Но это, как правило, не многопараметрические системы… и проблемм с подбором оптимальных параметров особых не возникает.
А когда трейдер накидал кучу индикаторов на график и пытается оптимизировать их многочисленные параметры, то как определить что параметры не г-но? Или нефиг рыпаться, ибо они по-любому будут г-но, т.к это имеет мало общего с моделированием процесса?
Разумеется, решение лежит в плоскости устройства самой модели и алгоритма подбора её параметров (обучения), они рассматриваются в комплексе, и глядя на распределение результатов кросс-валидации для разных случайных выборок уже можно делать какие-то выводы.
Раз говорите «даже не можно, а нужно!» - значит неспроста Вы этим серьезно занимались и получили результаты. )
Какой результат теста для Вас приемлем? Имею в виду статистику. Фактор воссановления, к-т Шарпа и др.
Я прекрасно такие вещи параметризую и тут параметры уже более «реальные», более осмысленные штоли.