Не любите многопараметрические стратегии? – Вы просто не умеете их готовить.

На самом деле в этой теме нужно много о чем сказать, не забыть бы всего). Начну с начала: много, очень много от кого слышу про то, что параметры – зло, много параметров – большое, нечеловеческое зло. Типа чем больше параметров, тем меньше шансов что в out of sample бою стратегия будет работать так же как и на is sample тесте. Здесь, наверное, надо сделать небольшое отступление: в трейдинге, как в кодинге, справедливо правило: если что-то работает, то и зашибись, не надо ничего менять. Простые стратегии работают (не все конечно) – это факт, и хорошо. Если вы не умеете работать со стратегиями с большим числом параметров – работайте с простыми стратегиями. Ещё в трейдинге есть правило: выбирай лучший вход – если у тебя есть достаточно выдержки, то ты будешь отсекать входы, где вроде и оно, но не совсем, я лучше подожду, чтоб был вход без «но» — и этот подход хорошо работает. Это я к чему такое отступление (применительно к теме поста) делал – к тому, что если у вас работают простые стратегии (здесь, далее и ранее, простые – с малым числом параметров или без них вообще) – торгуйте их, зарабатывайте и радуйтесь жизни. Но я всё-таки уверен, что много-параметрические стратегии работаю, нужно просто подойти с правильной стороны. Ниже об этом.

Далее хочу рассказать, почему моё отношение к многопараметрическим стратегиям несколько оппозиционно. Но начну с аналогии)). Возьмём бары, минутные и часовые. Возьмём 10 часовых и 600 минутных баров, представляющих один и тот же результат. В каком наборе содержится больше информации – очевидно, в минутном. С каким проще работать, опять-таки, почти очевидно – с часовым. И там и там можно найти одни и те же формации, тот же треугольник, только на часовых это будет 3 подряд идущие свечи с сужающимися диапазонами, а на минутках – обычный классический треугольник. Больше ли будет нести инфы треугольник на минутках относительно трехсвечного треугольника, представляющего точно ту же самую формацию? – конечно больше. Другими словами абсолютно одинаковые трехсвечные формации на часовиках внутри на минутках могут быть абсолютно разными и если вы не умеете работать с информацией, то для вас это будет зло, в этом случае ваши результаты будут лучше если вы анализируете свечные формации а-ля из 3-х свечей, если же умеете, вы сможете, условно говоря, на 3-х свечных часовых добиться таких же результатов, как и чуть выше упомянутый субъект, а на минутках – ещё лучших результатов.  Таким образом у этих людей рост объёма информации в одном случае приведет к улучшению результатов, в другом к ухудшению. К чему аналогия – а к тому, что с многопараметрическими стратегиями то же самое – умеешь – получишь лучшие результаты, не умеешь – не торгуй и торгуй то, что умеешь и получишь неплохие результаты, просто будешь упускать часть возможностей.

А теперь по поводу того, почему эта аналогия имеет право на существование, другими словами, почему 60 минутных свечей относится к одной часовой так же как многопараметрическая торговая система к малопараметрической. А всё просто, любую, даже простейшую систему без параметров можно параметризовать, параметризовать можно абсолютно всё, ну или как минимум много чего))). И в этом мульти-параметризованном варианте, производном от изначальной беспараметрической системы, такая беспараметрическая система будет частным случаем много-параметрической, одним из вариантов комбинаций значений параметров, другими словами, т.е. один из множества прогонов с разными значениями параметров будет соответствовать тому самому изначальному беспараметрическому варианту. Т.е. мы расширили поле, добавили информацию, из минутных свечей всегда можно собрать часовые, из часовых минутные – никогда. Так и здесь.

И конечно же вариант работы с много-параметрическими системами когда мы прогнали стопицот прогонов, отсортировали по профит-фактору и выбрали с лучшим его значением (пох, даже если сделали OutOfSample тест) – это пример того, что я выше называю «плохо работать с информацией», «не умеете работать с информацией», в этом случае для вас много информации – зло. С недавнего времени когда кто-то выкладывает результаты бэктеста – график эквити, или значения показателей – профит-факторов и прочих – у меня стойкое понимание, что без понимания того, как добыты эти результаты эти результаты полностью лишены смысла, оценить их невозможно.

Про то, а какие же методы правильные – в следующих выпусках)). Вроде ничего не забыл по теме.