Понятие токсичности рынка/потока заявок упоминается в различных работах, посвященных исследованиям рынка, как характеристика, связанная с активностью осведомленных участников на рынке в определенный момент времени. Осведомленный участник всегда берет по рынку, поэтому представляет собой серьезную угрозу для поставщиков ликвидности в стакане, которые вынуждены набирать большую позицию против тренда в ситуациях, когда «тренд» в действительности является таковым, то есть, имеет под собой объективные причины, связанные с появлением и распространением некой новой важной для рынка информации. На токсичном рынке происходит приток таких участников, владеющих этой новой информацией, при этом, помимо движения цены, что очевидно, происходит якобы изменение объема рыночных заявок в сторону увеличения покупки или продажи. То есть, теория говорит о том, что если убрать какой то микромасштаб, где вообще происходит чертий что, то вцелом, перед каким либо существенным изменением цены, мы должны наблюдать такое же изменение объемов покупки по рынку. То есть по сути получаем настоящий опережающий индикатор тренда. Вопрос аудитороии, кто-то пробовал строить такой индикатор? Какую предсказательную способность он показывает?
ордерфлоу является предиктором изменения цены, если вы об этом. но это интрадей и хфт, со всеми вытекающими — сервера, скорость, умный экзекьюшн. гемморой, вобщем )))
Cristopher Robin, не обязательно, т.к. те кто стоят в стакане должны отслеживать тех, кто бъет по рынку, чтобы вовремя убраться если что )) ну а вообще, это тут не при чем. положительный ордер-флоу (больше маркетов бай по рынку чем маркетов селл) за какой-то промежуток времени, является предиктором движения цены вверх за какой-то последующий промежуток времени. естественно все промежутки времени, критические значения (насколько больше покупок, чем продаж) подбираются бэктестами, анализом и лайф-трейдингом.
Макс Пчелкин, я уже тоже склоняюсь к мысли, что шорт дна днищенского в Газпроме скоро начнёт народу выходить боком. Продавать, у кого давно лежит, некому. Там дикие убытки будут. Остались шортуны, ...
igorwolf, О, так они многостаночники задорные!
Я же писал тут — и пригласительные — на выборы разносят и в Президиуме — на Выборах сидят( а это же — не бесплатно) и даже Васю Олейника — в Ютубе с...
МТС-банк - в ожидании позитивных результатов по МСФО 27 мая МТС-банк опубликует финансовые результаты за 1-ый квартал 2024 года, это будет первый отчет по МСФО уже в статусе публичной компании. В 1-ом...
ВАРШАВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Польская угольная промышленность находится в трагическом положении из-за избытка импортированного угля, заявила министр промышленности страны Мажена Чарнецкая.
«Польский угол...
BlackCat21, умные люди уже давно всё подсчитали. Татка заработала 68 млрд. Если 100% на дивы направят, то это 36р дивов за квартал, если 50% заплатят, то это 18р дивов за квартал. Если 75% заплатят...