17 апреля 2017, 12:25

Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась эквити геометрически совпадающая с простой покупкой опциона? Задача - избавиться от веги.

Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась эквити геометрически совпадающая с простой покупкой опциона? Задача — избавиться от веги.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцион вопрос

Правильный трейдинг

Новосибирск

1 843

с 28 августа 2016

66 Комментариев

Petr S
17 апреля 2017, 14:49
Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась прибыль? :))))
+2
noHurry
17 апреля 2017, 15:50
Дельта-хедж это называется.
0
Евгений Пискунов
17 апреля 2017, 16:23
Купил дешево, продал дорого. На выходе прибыль. Но это для новичков. Для профи — купил дорого, продал еще дороже. На выходе опять профит. Можно модернизировать)
0
FZF
17 апреля 2017, 17:16
Вега получится при управлении фьючерсной позиции. То есть, результат будет зависеть от волатильности рынка по которой вы будете «рисовать» дельту для своего «опциона».
Если вы хотите использовать голую покупку опциона для получения прибыли от направленного движения рынка, то есть самый простейший алгоритм: покупка (продажа) фьючерса через равные промежутки движения цены. Если угадаете направление движения рынка, то прибыль будет гораздо больше чем от опциона. Если цена будет болтаться у «центрального страйка, то убытки будут аналогичными опционным. Если цена пойдет не в вашу сторону, то убытки будут минимальными.
0

Читайте на SMART-LAB:

🛒 Лента осваивает Сибирь

Не успела компания переварить гипермаркеты Окей, как вдруг уже появилась информация о ее новом приобретении. Как пишут Известия, Лента ведет переговоры о покупке крупнейшей сибирской торговой...

Market Power

21.08.2026

ДельтаЛизинг сохраняет высокие результаты по итогам первого полугодия 2026 года

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации промежуточных консолидированных финансовых результатов за 6...

ДельтаЛизинг

21.08.2026

Выкуп облигаций ударил по доллару: EUR/USD поднялся до 1,17

Доллар в среду и четверг попал под мощную волну продаж. Индекс DXY стабилизировался около 98,50 после резкого падения с отметки 99. EUR/USD прибавил около 1,13% от минимумов среды и вышел на...

Tickmill

20.08.2026

Сделки УК Первой: худшие результаты в этом году и странные сделки. Нужно выбирать нового жокея!)

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...