17 апреля 2017, 12:25

Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась эквити геометрически совпадающая с простой покупкой опциона? Задача - избавиться от веги.

Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась эквити геометрически совпадающая с простой покупкой опциона? Задача — избавиться от веги.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцион вопрос

Правильный трейдинг

Новосибирск

1 843

с 28 августа 2016

66 Комментариев

Petr S
17 апреля 2017, 14:49
Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась прибыль? :))))
+2
noHurry
17 апреля 2017, 15:50
Дельта-хедж это называется.
0
Евгений Пискунов
17 апреля 2017, 16:23
Купил дешево, продал дорого. На выходе прибыль. Но это для новичков. Для профи — купил дорого, продал еще дороже. На выходе опять профит. Можно модернизировать)
0
FZF
17 апреля 2017, 17:16
Вега получится при управлении фьючерсной позиции. То есть, результат будет зависеть от волатильности рынка по которой вы будете «рисовать» дельту для своего «опциона».
Если вы хотите использовать голую покупку опциона для получения прибыли от направленного движения рынка, то есть самый простейший алгоритм: покупка (продажа) фьючерса через равные промежутки движения цены. Если угадаете направление движения рынка, то прибыль будет гораздо больше чем от опциона. Если цена будет болтаться у «центрального страйка, то убытки будут аналогичными опционным. Если цена пойдет не в вашу сторону, то убытки будут минимальными.
0

Читайте на SMART-LAB:

❗️ Финальный ориентир по ставке купона выпуска облигаций ПАО «МГКЛ»

Компания объявляет финальный ориентир по ставке купона: 26% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) 29,34% годовых. Минимальная сумма заявки при первичном размещении составляет...

МГКЛ

09.06.2026

Эфир на РБК: Прогнозы по ставке ЦБ, новые размещения на долговом рынке и народные облигации. Как обогнать вклад?

17:40 — Андрей Хохрин о предстоящих размещениях: Балтийский лизинг, Норникель, Сергиевское 📱 ВКонтакте 🌐 YouTube Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на...

Иволга Капитал

09.06.2026

«Яндекс» снова выходит на долговой рынок: разбираем двойное размещение

В этой статье оценим параметры двойного размещения облигаций МКПАО «Яндекс» ― ведущей российской IT-компании с аудиторией более 110 млн пользователей в месяц. ЯНДЕКС-001Р-05 Об эмитенте...