17 апреля 2017, 12:25

Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась эквити геометрически совпадающая с простой покупкой опциона? Задача - избавиться от веги.

Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась эквити геометрически совпадающая с простой покупкой опциона? Задача — избавиться от веги.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцион вопрос

Правильный трейдинг

Новосибирск

1 843

с 28 августа 2016

66 Комментариев

Petr S
17 апреля 2017, 14:49
Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась прибыль? :))))
+2
noHurry
17 апреля 2017, 15:50
Дельта-хедж это называется.
0
Евгений Пискунов
17 апреля 2017, 16:23
Купил дешево, продал дорого. На выходе прибыль. Но это для новичков. Для профи — купил дорого, продал еще дороже. На выходе опять профит. Можно модернизировать)
0
FZF
17 апреля 2017, 17:16
Вега получится при управлении фьючерсной позиции. То есть, результат будет зависеть от волатильности рынка по которой вы будете «рисовать» дельту для своего «опциона».
Если вы хотите использовать голую покупку опциона для получения прибыли от направленного движения рынка, то есть самый простейший алгоритм: покупка (продажа) фьючерса через равные промежутки движения цены. Если угадаете направление движения рынка, то прибыль будет гораздо больше чем от опциона. Если цена будет болтаться у «центрального страйка, то убытки будут аналогичными опционным. Если цена пойдет не в вашу сторону, то убытки будут минимальными.
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер расширит транзакционный и B2B-бизнес

В рамках Дня инвестора Займер представил приоритеты развития Группы на ближайший год. Делимся ключевыми планами по каждому направлению ⬇️ 📌 Транзакционный бизнес. В числе первоочередных задач –...

МКК "Займер"

19:22

Самые большие движения в Альфа-Рейтинге в III квартале

Павел Гаврилов III квартал подходит к концу, а на рынке акций уже прошёл сезон полугодовых отчётов и самых крупных дивидендных выплат. Инвестдома пересматривали свои оценки, рынок акций успел...

Альфа-Инвестиции

18:44

Сырьевые компании заплатят за высокие мировые цены на их продукцию

Акции российских металлургов, производителей удобрений и золотодобывающих компаний 24 сентября оказались под сильным давлением после предложения Минфина ввести с 2027 года новый налог на...

Freedom Finance Global

18:19

Часть 4. Худший сектор за 10 лет: Почему рост бизнеса не привел к росту доходов акционеров?

Продолжаю серию заметок на тему: «Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно „впитать“ инфляцию за 10 лет?» Напомню, что инфляция за 10 лет составила 85% официальная, и около 100% по проверке моей...