Тслаб 2017 отзыв... 6 лет торговли под тслабом ботами...
6 лет пользую тслаб… делюсь личным опытом… и пора в очередной раз потыкать ленивые жопы острой палкой...
вкратце… с лета 2014 наблюдалась деградация функционала тслаба и нежелание разработчиков править баги… что привело печальным последствиям… и можно дальше не читать...
достоинства тслаб:
1 легок в освоении… кубики… есть возможность писать на си… можно собирать из кубиков достаточно сложные вещи… где то на 4000 кубов собирается все легко… потом начинает тормозить и виснуть редактор...
2 достаточно надежен… могли бы еще более увеличить надежность… еслиб вместо пассивного восстановления связи с сервером осуществлялось подключение к другому резервному серверу… у многих брокеров есть синхронизированные сервера… заявки на одном сервере дублируются на другом… т.е можно просто подключиться на другой сервер и все продолжит работать… а не ждать пока поднимут упавший сервер
3 легко перейти от тестов к реальной торговле
4 вменяемая русскоязычная техподдержка… все объяснят и все подскажут… ребята стараются… но есть слишком сложные для них вещи вне их компетенции и опыта...
5 боты защищены от кражи… пакуются в не вскрываемый контейнер и привязываются к номеру счета
Недостатки тслаба
1 цена 4000 в месяц… вроде можно потянуть… однако для реально торгующих ботов нужен выделенный сервак в датацентре… а т.к. тслаб весьма прожорлив к ресурсам, то по деньгам это будет еще 5000 руб в месяц… итого (5к+4к)*12=108к в год… если еще торговать америку то это еще 4000к в месяц… т.е для мя общие затраты на тслаб 160к в год… т.е не дешево ниразу… а начиналось все с 1500 руб в месяц… достаточно взглянуть на цены амиброкера и велслаба, чтоб понять что тслаб слишком дорогой...
2 Основной баг в тслабе в том, что вход в позицию отличается от выхода из позиции… т.е. лимитная заявка на вход мистическим образом отличается от лимитной заявки на выход… И делают на вход и выход разную логику… Эта логика приводит к двум мерзким зловредным багам...
а) нет гарантии сделки... крайне неудобный баг… писал много раз… все согласны… типа сделаем… неволнуйся… узбагойся… уже 3 года прошло… все делают… суть бага в том, что надо например войти в позицию и купить 100 лотов по цене 100… ставим заявку… а в реальности вместо 100 лотов по цене 100 купили только 1ин лот… а 99 лотов не налили… так вот, тслаб говорит ок… поза набрана… и никаких сообщений об отсутствии 99 лотов не будет… причем все тоже самое на выход из позиции проходит на ОК… т.е. не купленный остаток будет взят на следующей свече по-маркету...
причем в старых версиях все было ок… остаток добирался и на вход и на выход… но после версии 1.2.13 функционал порезали и баг объявили фичей...
б) нет возможности ставить лимитные заявки вблизи текущих бидов-асков… например бид=100.00 и аск=101.00… надо поставить в бид лимитник на покупку по цене 100… за время выставления бид стал 99.99... лимитник не выставится… причем даже не так… он сначала выставится… а потом снимется… т.к. неположено… тслаб не велит… типа нельзя ставить лимитник на покупку по цене выше рынка… самое противное, что тслаб выдает сообщение о пропущенном входе или выходе… пропущенный вход можно сбросить и снова выставить заявку… а вот пропущенный выход придется закрывать вручную...
забавно, что в техподдержке реально не знают, как ставятся лимитники в рынок… и искренне недоумевают как так? цена 100 и можно ставить лимитник на покупку по цене 102??? несколько раз видос им закидывал… они так… вау… о чудо расчудесное… а мы и не знали что так можна… но все равно править не будем… ибо это фича
невозможность работать лимитниками возле спреда убивает для тслаба арбитраж, хфт, торговлю неликвидом, торговлю в широком спреде и создает дополнительные расходы на торговлю из-за проскальзываний...
еще более забавен тот факт, что заявки выставляются быстре, чем обновляется информация о цене, и зачастую тслаб отменяет уже выставленные в рынок хорошие лимитники...
я кстати, как то договорился о фиксе этого бага с техподдержкой… мне сказали да… баг есть… править надо… но нам некогда — ваяем тслаб2.0 и там обязательно исправим… прошел год… появилась бета тслаба2.0… баг есть… стучу в техподдержку… типа обещали… где исправления?… кароч они тупо забили и забыли… и быкуют… типа править не будем- это фича, святая логика, баланс между багами нарушится...
4 тслаб неправильно считает портфель… по фьючам, коротким позициям и облигациям… неверно считает денежные средства в протфеле... поэтому как полноценный торговый терминал использовать невозможно… а проге 7 лет! Разработчики это в упор не видят. Например есть позиция, шорт акций 1мио и лонг акций 1 мио… Сколько стоит этот портфель??? 1+1=2 мио??? не угадали… он стоит 0... тслаб так считает портфели: 1+(-1)=0 т.к шорт идет со знаком минус. Обращался в техподдержку. Но им лениво. 7лет багу...
5 проблема с выгрузкой данных… например, выкачали историю сбербанка пятиминутки за 10 последних лет… месяца через 3 решили еще дозагрузить данные… и все… попали на баг… тслаб вместо 3ех месяцев выгрузит кусок за 1-2 последних месяца а дальше никак… т.е в исторических данных будет дыра… и придется выкачивать 5ти минутки за 10 лет заново… это неудобно тем, что не дает копить архив исторических данных… тоже обращался в ТП, но у них все ок...
6 очень тормознутый поиск по тикерам… мне есть с чем сравнивать… поиск никакой…
7 нет возможности подсмотреть в будущее… иногда такое очень надо… например чтоб банально не торговать в момент сплита… фича была… но нубы в нее лезли, а потом напрягали техподдержку типа не торгует… и фичу убрали совсем… а надо было сделать варнинг… чтоб при пересчете скрипта выводилось сообщение о том что скрипт заглядывает в будущее и резалт может быть неверен...
8 64-рязрядная версия неработоспособна абсолютно в реальных торгах… тормозит… виснет...
9 нет стакана и реальных бид-асков… неудобно
10 архаичные артефакты… типа отдельные входы для лонгов и отдельные для шортов… когда то да… было на бирже такое 2 типа приказов… один для лонгов а второй для шортов… но лет 10 такого нет… те же вопросы и по интерфейсу… и 10 видов приказов на открытие-закрытие позиций причем все имеют баги и не работают...
11 не сводятся офсетные сделки… такое возникает очень часто… поэтому у тслаба есть затруднения с простейшими скриптами типа пересечения цены закрытия со скользящей средней… происходит следующее… есть сигнал на выход из лонга… ставится лимитник на продажу… он не исполняется тк неликвид… а на следующей свече возникает уже сигнал на покупку… т.е. тслабу надо продать и купить одновременно… и эта ситуация не разруливается никак...
вообщем мораль...
1 тслабу 7 лет а до сих пор ни один из видов входа-выхода из позиции не доведен до ума… ни в плане выставления заявки… ни в плане набора позы… поэтому я б не рекомендовал сейчас тслаб для реальной торговли на деньги… (в 2014ом я рекомендовал для торговли… счас нет… т.к порезали функционал, что привело к проблемам в наборе позиции… ну и не выполнили обещания по фиксу багов)
2 в плане тестов и освоения конечно тслаб очень хорош… более того, разработчики случайно заложили в тслаб очень удачную идеологию… которой нет ни у кого...
3 все баги обещали исправить в тслабе2.0… я в феврале поторговал под этой бетой… там все очень очень плохо… не годен для торговли… фишки интересные есть… но на фоне общей багнутости это 100% юзелесс… все баги из тслаб1.2 перекочевали в 2.0 да еще и размножились....
4 зато в неработающем и полным багов тслабе 2.0 сделали подключение к IQfeed... и не сделали в работоспособном тслабе1.2… IQfeed +тслаб позволяет за разумные 80 баксов в месяц выкачать и протестить весь американский рынок за 10 лет… так что рекомендую… тслаб бесплатен а за iqfeed возьмут деньги...
всем успехов… держитесь там… и хорошего настроения...
Давно от тебя ничего не было:)
Я тебя кстати на конфу звал выступить которая в эту субботу.
Ты по-моему даже не ответил:)
не болей и поправляйся1
1 я все-таки надеюсь что исправят баги… там дел всего на недельку ...
вот например пытаюсь закодить систему Романа Андреева.
И уже устал, простые вещи кубиками не получается сделать...
Легче свой код написать на джаве… или в экселе посидеть…
но вчера получил сообщение, что в будущее заглядываю
проще свое по писать.
А почему не перейдете на тот же Lua под Quik? Там как-то все попроще. Не думаю что удобство кубиков стоит того чтобы мучаться с набором позиции через такую ересь…
>>" где то на 4000 кубов собирается все легко… потом начинает тормозить и виснуть редактор"
А я оценивал, что где-то 300-500 лимит, а больше это будет перебор, а тут 4000, жесть))
>>«а в реальности вместо 100 лотов по цене 100 купили только 1ин лот… а 99 лотов не налили… так вот, тслаб говорит ок… поза набрана…»
А нельзя сделат доп. проверку на соответствие размера позиции целевому размеру?
А вообще я мотрю, большая часть претензий относится к части непосредственно торговли, мне с этими радостями ещё только предстоит познакомиться)).
1 4000 кубов собираются на 64разрядной версии… 32ух разрядная затыкается на 1000кубов
2 я пробовал делать проверку но там получается рекурсия… т.е нужно делать еще одну проверку взялся ли остаток или только часть… а затем еще и тд и тп… я писал про это в техподдержку и на форум тслаба… до сих пор думают
2. Ну по идее, если вероятность события не сильно большая, то сделав одну такую доп. проверку, в разы снижаем частоту наступления случая. Но не самое элегантное решение конечно.
там еще проще можно сделать… выставить сразу 3-5 лимитника на вход в позицию… но неудобно это… особенно когда надо ставить 10-20 приказов одновременно...
это класс: «править не будем- это фича, святая логика, баланс между багами нарушится...» ))
кстати, аренду сервера можно сократить вдвое если поискать варианты в датацентрах европы, там щас правда добавили 18% сверху в свете введения VAT за услуги для России, но все равно 30 тык в год на дороге не валяются) ну и поддержка на инглише.
Что касается рыночных заявок, то это гуд, но не везде. Например, экзанте ну никак не поддерживает заявки по рынку и там только лимитками, поэтому от геморроя не уйти.
Иркутск -> Открытие 73мс
Иркутск -> БКС 72м
Германия -> Открытие 40мс
Германия -> БКС 43м
VitNik, по такой логике можно в торрентах притырить велс, скрестить его с выведением заявок через Квик и говорить что «велс вообще бесплатный». =)
Только не понял зачем 4 виртуалки? Можно ведь на одной виртуалке иметь 4 разных юзера и просто логиниться в разные сессии по РДП. Будет меньше по ресурсам, имхо.
Ну, это если по какой-то причине нельзя 4 разных счета/брокера в один ТСЛаб зарегистрировать...
4 виртуалки = 4 разных клиента, каждому свой доступ для мониторинга процесса торговли.
все датафиды, все терминалы, язык простой. 64 бита, все такое.
Есть фирменный адаптер, заботливо написанный мудаками для тех кто себя не уважает. за 350 долларов.
Есть неофициальный, подешевле. Написан добрыми руками для хороших людей.
Все это полезно, несомненно. Тем не менее, хотелось бы понять: какая альтернатива? С точки зрения автора.
В виду занятости и не возможности все же побеседовать, наверное стоит мне приехать и пригласить на личную беседу. Вот по прецеденту айкуфид, вы описали недовольство, четко по делу. их почти все поправили. так же по багам которые есть реально или которые вы считаете багами, если б хоть удалось подисскутировать, вомзожно другой раз написали б отзыв короче.
Могу торжественно заявить что 5 крупнейших брокеров россии рисуют разные обьемы и цены закрытий баров отличающиеся от реальности. это так и есть. вы же не знаете сути проблемы описанные мною, и не сможете понять где есть проблема и как ее устранить и обезопасить свою торговлю.
в остальном, спасибо за статью!
ves2010, Ни капли нет! и я никогда не отказываюсь от факта наличия бага. только 1 есть реальные баги которые нельзя просто так исправить не затронув ядро программы и это долгие баги которые просто нужно ждать когда исправят
2 есть баги которые считаете багами только вы потому что программа работает не так как вы хотите
3 есть баги которые просто нужно в достаточной мере описать чтобы было понимание что исправлять.
А у вас позиция, сами правьте свои баги. Но как?
вот пример позиция лонг по портфелю на миллион и шорт на миллион в сумме дают ноль, и вы считаете это багом. но как можно этот взаимоучет отнести к багу? Да, можно попросить сделать доп колонку которая укажет сумарное задействованное количество денег без учета направления позиции, но по своей сути вы можете открыть миллион шорт и на два миллиона лонг только потому что это право дает делать биржа а не тслаб. тслаб только транслирует то, что ему прислал брокер. и так можно продисскутировать по каждому пункту и написать еще 10 подобных статей.
Но по не малым примерам с форума, то что доступно пояснили разработчику, уже в программе есть.
Вы в статье указали переподключение на резервный сервер и это реализованно на брокерах поддерживающие данную технологию, для примера финам или айтиинвест.
и каждый раз ему тычут, что мол, сам дурак, баги — не баги, а фичи
твоё «есть реальные баги которые нельзя просто так исправить не затронув ядро программы» — это вообще песня, в программе есть баги, которые нельзя исправить!
пиши коротко, какие баги исправили, какие — нет, пользы будет больше
vito333, А размер счета как то коррелирует с пониманием софта? типа чем больше счет тем лучше знает особенности программного обеспечения? Мы можем подискутировать конструктивно, только не стоит говорить за автора, меня это сбивает немного с толку.
Коротко написать какие баги поправили? как можно коротко написать более 5000 поправленных багов? в месяц исправляется от 100 до 200 различных багов. не думаю, что как то поможет, если о них говорить.
никому твои 5000 поправленных багов в новой версии не нужны, тебе и тслабу раз за разом показывают пальцем на одно и то же, а ты про 5000 багов
а в общем — занимайся своей демагогией дальше, я проголосовал ногами и давно, и явно поступил правильно, а то до сих пор занимался бы перепиской с поддержкой, оплачивал бы косяки тслаба из своего кармана, переплачивал за vps, за сам тслаб, да выслушивал бы твои сотый раз повторяющиеся ответы
Если по факту, без всяких споров, то предлагаю простой критерий того, качественно ли работает тслаб: у тслаба спустя не один год по сей день нет документации. О чем говорить дальше?:) Если вы не можете сделать этого… а это сигнал:) А баги да, дело спорное. Могу подтвердить, что все те баги, которые описал ТС при лимитках, происходят один в один при суммах позиций в десятки мио. Эти баги есть. С точки зрения реализации торговой логики, этих багов не должно быть. Это вам скажет любой алготорговец. Поэтому либо вы ни черта не торгуете через свой софт, либо вам плевать, ибо имеется клиентский флоу и кэш. Ну и нормально:) Без обид:) Одни уйдут, придут другие. Время покажет, верна ли ваша бизнес-модель.
Sergey Pavlov, если обратите внимание на мои комментарии, я не оправдываю ни политику тслаб ни баги.
просто покажите любой другой софт в котором нет багов или под него не приходится подстраиваться? Вот я и пытаюсь наладить контакт с юзером чтобы донести разработчикам проблему, а иначе как можно что либо изменить?
Тимофей, есть предложение попросить Вам знающих людей сделать парочку хороших статей на смартлаб по данному вопросу!
При разработке опционов родился блок "Автохеджер". Пишу про него к тому, что благодаря модульности этот блок можно использовать просто для донабора и сокращения позиции.
Логика примерно такая: Вы знаете, сколько лотов Вам надо в данный момент. Сообщаете эту информацию в Автохеджер. Он выставляет разницу в стакан. С указанным отступом/зацепом от цены.
На Вашем примере:
1. Вы поняли, что хотите +100 лотов по текущей цене 11000. Сообщаете в Автохеджер: "Хочу +100 лотов. Сейчас цена 11000". Автохеджер ставит в стакан заявку +100 лотов по цене 11000.
2. Рынок дал 1 лот и ушел выше на 11010.
3. На следующем баре Вы всё ещё хотите 100 лотов. Текущий объем 1. Сообщаете в Автохеджер: "Хочу +99 лотов. Сейчас цена 11010". Хеджер ставит в стакан бай 99 лотов по 11010.
4. Рынок дал Вам ещё 49 лотов и ушел выше на 11150.
5. На следующем баре Вы понимаете, что хотите уже иметь позицию (-10) лотов. У Вас на руках +50. Сообщаете в Автохеджер: "Хочу (-60) лотов. Сейчас цена 11150". Хеджер ставит в стакан продажу 60 лотов по 11150.
Можно даже иметь несколько разных автохеджеров с разной степенью агрессии и переключаться между ними в зависимости от рыночных условий...
ПС Правда, сейчас этот блок не умеет тестироваться на истории… Так что это так, просто пришло в голову.
та же фигня с донабором… например набрали позу в 20-30мио кусочками в каком-нибудь неликвидном фьюче… надо сменить контракт… перезапустить бота… и набрать нужную позу… тслаб предлагает выстваить 1ну заявку на 20-30мио по-маркету… чтоб сгрести стакан и увидеть дно...
ves2010, не-не. Во-первых, никаких «по маркету».
Во-вторых, вопрос роллирования позиции через экспирацию — это вообще отдельная тема. Я, может, упрощенно смотрю на Вашу ситуацию, но я бы сделал копию агента на новом контракте.
Причем в новом агенте я бы сразу сказал: "Товарищ, у тебя уже 1000 лотов этого малоликвидного… фьючерса".
После чего помаленьку роллировал бы всю позицию неким отдельным алгоритмом. Или руками.
Но, повторюсь: тут надо конкретно погружаться именно в Вашу проблематику. Наверняка я чего-то не понимаю...
по каждому пункту возникают вопросы.
без ответов сразу скажу, ну никак не изменить ситуацию
Вот конкретно вопрос по портфелям(они транслируются от брокера и никак не считаются внутри программы тслаб)
можете показать скрин или указать источник например в каком терминале (смарттрейд или как его айтиинвестовский) и где можно посмотреть необходимые вам цифры. как они должны выглядеть и в какой конкретно таблице?
algo_trade, размер счета доступен как и брокеру. посмотреть можно по логу иначе не было бы возможности помочь юзеру.
скрипты выгрузить невозможно
Добрый день — я как раз отношу себя к массовому клиенту. я новичок в бирже и лудоман. благодаря добрым людям у меня есть несколько прибыльных четко алгоритмизуемых ТС. Казалось бы — напиши робот и перестань сливать. при этом я бывший программист и знаю основы, но из современных еще живущих языков знаю только VBA. Соответственно у меня выбор: или писать на Excel+VBA — с соответствующей кучей ограничений и трудозатратами; влезать в ТСЛаб; забыть о программировании своими руками и покупать/заказывать роботов. У меня достаточно долго было сильнейшее желание изучить ТСЛаб — буквально с первого дня моего знакомства с биржей. И я даже был готов пройти всевозможные платные курсы по этой системе. Но не буду. Потому что банально уже не верю в то, что разработчикам нужен нормально работающая система. Больше похоже на то, что у них есть вечная работа и они этим довольны. Поверьте, я знаю о чем говорю — у меня брат в мега-большой софт-компании работает, я сам вышестоящий манагер отдела автоматизации — с целым зоопарком систем и языков программирования. И поэтому знаю что такое «пригрелся.dll»
И после того как я столько времени, регулярно читая подобные отзывы, прождал «вот вот исправят» — я вижу очередную демагогию «пользователь ты понимаешь, что хуже доктора разбираешься где тебе больно, а где не больно?!»
Впрочем, после употребленного слова «юзверы» дальше можно было не читать — как говорится «наш язык — умнее нас».
Поэтому передаю разработчикам пламенный привет от уже бывшего потенциального клиента, некогда готового проинвестировать пару сотен тыс. рублей в покупку и освоение нормального софта для роботописания на ММВБ.
А пока не вижу выхода как писать на Excel+VBA+купленныеУтилитыНаLua, и ждать когда конкуренты ТСЛаба (старые, написавшие коннектор для рос.биржи; или новые — группа интузиастов-стартаперов, видящих офигенный сегмент по факту неосвоенного рынка, которые с определенной долей вероятности получат финансирование) — не сделают то, к чему всей своей многолетней политикой не вынуждает ТСлаб. Ничего личного — он ли бюзинесс.
Еще раз — я дурак в ТСЛаб, но именно потому что весь мой жизненный опыт говорит о том, что лучше быть просто дураком, чем дураком, потратившим свое время и деньги, но так и не получившим требуемого результата.
Автор - ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за мой взгляд, — качественный и достаточно аргументированный для пользователя (читай — клиента) пост. Если вдруг будете проезжать через Волгоград — с меня пиво/ночлег (хотите на квартире, хотите в гостинице) — ибо Вы мне сэкономили кучу времени и денег, т.к. я как раз сейчас в очередной раз стоял перед выбором — на что тратить время /деньги части в роботописания.
Разработчики ТСЛаб. Наверняка вы хорошие парни, поэтому постараюсь все же помочь советом — перестаньте смотреть на ситуацию только своими глазами. Найдите среди своих родственников того, кто пользуется вашим продуктом, но не знает что вы его разрабатываете, ну или на форуме каком-нибудь анонимно прикиньтесь пользователем. В общем, попытайтесь ОБЪЕКТИВНО, без позиции защиты понять проблемы пользователей. Поверьте, они не хотят вас обидеть (честно — им на вас без разницы), они просто не хотят терять время и деньги на ваш продукт в 10 раз больше чем привыкли терять на других продуктов (я не про роботов, а про софт вообще).
и счас тслаб2 вполне годен для торговли