11 апреля 2017, 12:15

Сколько стоит держать Си?

Господа, всем доброго дня!

Прошу зал помочь с расчетом стоимости «владения» фьючерсом Си, если держать его в среднесрок или долгосрок в качестве хеджа.
До сегодняшнего дня меня интересовал только размер ГО и комиссии покупки и продажи. Насколько я понимаю, если фьюч переносится через ночь, то появляются дополнительные комиссии? Может еще какие-то платежи? Сколько же всего примерно в месяц стоит держать 1 контракт Си? Есть ли разница в стоимости на дальние контракты, или разница только в ликвидности?

СИ ФЬЮЧЕРСЫ

Антон Иванов

Домодедово МО

1 552

с 1 февраля 2015

9 Комментариев

PSH
11 апреля 2017, 12:27
Комиссий за перенос нет
Когда будете его роллировать (раз в 3 мес), будет возникать контанго. Контанга и есть плата за «держание» фьюча в долгосрок
Разница в стоимости на дальние контракты есть, это можно увидеть, открыв терминал. Эта разница в стоимости и называется контанго.
+1
- Анатолий Батухин
  11 апреля 2017, 12:39
  PSH, все верно.
  И еще маленькое (непринципиальное) уточнение. Если открыть и закрыть фьюч во время одной торговой сессии, то комиссия будет одна. Если держать больше, то комиссия будет чуть больше. А дальнейшее удержание на величину комиссии уже влиять не будет.
  +1
Антон Иванов
11 апреля 2017, 12:44
Все понял, большое спасибо
0
astray
11 апреля 2017, 12:56
пока в глазах не потемнеет )
0
Евгений Макеев
11 апреля 2017, 13:31
smart-lab.ru/q/futures/
идете сюда
Тимофей сделал замечательную таблицу, ищите колонку Керри% год для интересующего вас контракта — именно столько в год для вас (в рублях) будет стоить держать фьючерс.
Комиссии минимальны по сравнению с контанго, это не проблема.
+1
- Антон Иванов
  11 апреля 2017, 13:59
  Макеев Евгений, спасибо, очень наглядно. Не так и дешево получается
  +1
Тимофей Мартынов
11 апреля 2017, 18:15
Ответ на твой вопрос в этой таблице
http://smart-lab.ru/q/futures/

столбец контанго

ну и в годовых — это столбец «Кэрри, % год»
0
- Антон Иванов
  11 апреля 2017, 18:25
  Тимофей Мартынов, да, я уже посмотрел, отличная таблица!
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ДиректЛизинг, YTM 27,45% | БИЗНЕС АЛЬЯНС, YTM 26,22% | РДВ Технолоджи, YTM 26,92% | ТЛК, YTM 26,83%)

🔵 Сегодня, 27 марта, стартует новое размещение облигаций ООО ДиректЛизинг ( BB(RU) , 200 млн руб., ставка купона 24,5%, YTM 27,45%, дюрация 1,75 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE |...

Иволга Капитал

09:06

Тестируем стратегии WorldQuant на МосБирже

Павел Гаврилов Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили их на дневных данных Индекса МосБиржи за 9 лет....

Альфа-Инвестиции

26.03.2026

9 апреля на Московской бирже состоится вебинар «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг»

ДельтаЛизинг приглашает инвесторов, партнеров и представителей делового сообщества принять участие в вебинаре «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг», который состоится 9 апреля 2026 года на площадке...

ДельтаЛизинг

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...