Михаил Чекулаев на Московской опционной конференции (МОК-3 25.03.2017) (видео)

Презентация

Конференция смартлаба 22 апреля.
Приходи!

МОК МОК-3 опционы опционная конференция московская опционная конференция Михаил Чекулаев

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7057

767 615

с 21 сентября 2010

12 Комментариев

Стас Бржозовский
05 апреля 2017, 19:38
Все правильно и все по делу. Но в первой половине выступления акценты врут и сильно .
0
- AlexGood
  18 апреля 2017, 19:43
  Стас Бржозовский, что конкретно не соответствует действительности в докладе? А то после просмотра нет особого желания переходить с фьючей на опционы, особенно Мосбиржи)
  0
  - Стас Бржозовский
    18 апреля 2017, 19:51
    AlexGood, да я уже толком не помню. Общее впечатление было — слишком много советов не пытать ничего «предсказать», да и вообще поменьше думать.
    0
✔️AlgoDevil
05 апреля 2017, 20:22
Травит продажу волы)) На зарубежных да, выше доходность, а комиссии? — конские!
0
Zhigalov
06 апреля 2017, 15:58
Отличное выступление. Благодарен человеку за его книги, торговал больше двух лет по принципам описанных в его книгах доходность 45-60% годовых, не много но стабильно. по мере роста опыта возникло «горе от ума» следить за волатильностью её кривизной процентилям, и т.п. Так вот доходность с этим «горем от ума» до сих пор не достигла 45%. Тут явно сказано цена первична в ней уже все, усложнение анализа только замедляет принятие решений и не более, возможно только у меня.
0
- AlexGood
  18 апреля 2017, 19:45
  Zhigalov, так что, волу можно не учитывать при направленной торговле опционами, например вертикальными спредами?
  0
  - Zhigalov
    19 апреля 2017, 04:33
    AlexGood, в атм спредах влияние волатильности будет близко к нулю, например для Ri спред 105/110. Однако форма кривой волатильности позволит определиться в каком направлении можно купить и отм спред и при выборе альтернативных вариантов выбрать лучший, тем же методом «седла» описанного в книге Чекулаева.
    0
    - AlexGood
      19 апреля 2017, 10:41
      Zhigalov, что за метод «седла»?) На 20 минуте он говорит о покупке ближнего по времени и продаже дальнего опциона, на чем там профит идет, на изменении волы? И когда такой спред нужно формировать: при низкой или высокой воле?
      0
      - Zhigalov
        20 апреля 2017, 11:35
        AlexGood, метод седла описан в его книге Загадки и тайны опционный торговли. Покупка ближнего и продажа дальнего это продажа календаря и делают его при высокой волатильности ибо график похож на купленный стреддл. Строят в ожидании снижения волы и при этом вола дальнего должна быть выше ближнего.
        0
Алексей В
07 апреля 2017, 09:26
В выступлении видна проделанная работа — это очень ценно для меня. Не со всеми выводами могу согласиться — но полезно 8 из 10. Спасибо
0