Господа, прошу прощения, ПЛЮСАНИТЕ ТЕМКУ, чтобы приняло участия как можно больше народу.
Помнится еще года 3-4 назад опционный рынок насчитывал человек 300 участников внятных, которые торговали и умели это делать, так сказать "костяк", потом на кризисах этот костяк поуменьшился и думаю, сейчас нас человек 200-250, столько сколько на опционные конференции приходит.
Тем не менее, очень интересно. прежде всего, почему народ не торгующий опциями не пробует/не начинает итп.
не торгую, потому что не знаю как и даже не знаю никого кто бы мог обьяснить, книги можно прочитать но толку мало будет от этого, Барнаул провинция блин.
Торгую около года. В основном использовал направленые позиции для жэджирования фьючерса. Балуюсь спрэдами, но пока — с целью «набить руку». Сейчас сижу в ожидании 150-155К по уши в настолько замудреной направленой позе, что самому стыдно :)
Да, с опционами большая проблема, что кроме фРСТ и Сбера ликвидности просто нет.
Gugenot, пардоньте, для физиков имхо сайзы нормальные, для юриков надо идти к брокеру за ликвидностью.
Но согласен, если кому на индексе не хватает — пишите, обсудим :)
Gugenot, неправда. Даже руками вполне большую позицию можно набрать. Не говоря уже про софт. Просто не надо примерять интрадейные фьючерсные стратегии (практически любой объем можно быстро закрыть с мин проскальзыванием)к опционам. тут другой коленкор совсем.
Gugenot прав, сам торговал опционом на ртс, иногда можно в плане хеджа портфеля, направленные позы открываю на фьючах со стопами- это дешевле. А вообще опционы правильнее продавать, т.к. время играет на продавца. Здесь уже на 1план выходит контроль рисков и позиции.
BorisB, Вечный вопрос, «что лучше покупать или продавать», мне кажется бессмысленным. В сделке всегда есть покупатель и продавец, и если бы покупать было менее прибыльно, то кому бы вы в конечном счете продавали бы?)
Причины невнятного развития опционного рынка на ФОРТСе
1) Отсутствие литературы по опционам, приближенной к реальностям фортса — практически вся лит-ра описывает немаржируемые опции в применении к амерорынку.Т.е. нет книги, которая называлась бы «Опционы ФОРТС без мутоты»
2) Отсутствие тренажеров по торговле на истории — инструмент сложный, и все, кто сумел освоиться, заплатили за это своими счетами ( такое ощущение, что биржа заинтересована в пушечном мясе, а не в повышении грамотности участников)
3) Может всё-таки предоставление программ опционного анализа должно быть уделом брокера, а не новичка, который и так-то ссытся, а тут ещё и расходы дополнительные
4)Про ликвидность — отдельная песня, имеем рынок одного инструмента в одной серии
optiontraders, согласен, но думаю, сейчас большинство всё-таки проходят путь «от фортса в америку», и если человек хочет попробовать для себя новый инструмент (опционы), то скорей всего он пойдёт по пути наименьшего геморроя на начальной стадии — т.е. попробуется на фортсе
nazarwatch, ну, с учётом того, что здесь нет тренажёров, ещё неизвестно. Если есть желание и возможность, то, на мой взгляд, лучше учиться ездить на хорошей машине, а не на жигулях.
optiontraders, на этом пути ещё нужно будет предолеть языковой барьер ))) — Илья, а ты сразу с Америки начинал?
Думаю, Женя в своём вопросе касался фортса
nazarwatch, ну, блин, 21 век. английский уже по-умолчанию знать надо. к тому же переводчиков навалом.
Да, и вообще, вон бедные американские опционщики сразу с CBOE начинают, и ничего торгуют как-то )))
optiontraders, я не согласен, хотя направление мысли читается слишком четко и толком не скрывается=)
Конечно я ЗА фортс, и по очень многим причинам. На америку соваться сразу — неправильно. Нет миспрайсинга почти нигде.
кстати — периодически, вытаращив глаза, выслушиваю страшилки про разных брокеров и опционных риск-менеджеров разных компаний — Женя, ты тока никуда не девайся и так страшно…
Торгую несколько лет, поначалу только направленная покупка путов, коллов и волы. Надоело :)
Сейчас в основном шорчу правый край, желательно подальше. Получается этакая направленная спекулятивно-экспирационная страта + шорт путов периодически.
не торгую, потому что не хочу кроме риска не угадать направление еще зависеть от скорости (вола + тета, которая меня вообще бесит (продавать не предлагайте)), еще всяких ставок (которые хоть и редко меняют, но все-таки), ликвидности, отсутствия вменяемого по… короче в моих глазах пока плюсы далеко не перевешивают минусы.
Не торгую, по тому что слишком мало об этом знаю, все что я читал об этом не дало хоть какого нибудь целостного видения этого инструмента. Когда нибудь это может случится, но не сейчас.
Технический комментарий и анализ эмоционального состояния рынка(через индекс ММВБ)-индекс меня расстроил, были все предпосылки уходить выше 2800.Это закладывалось в прогноз, до объявления ставки.
Бо...
Tverskoy_homyak, Ну вот я пожалуй писал пару раз и про ОФЗ и про ставку — кто-то читал, интересно? :) но обычно я и не пишу, зачем оно мне :) тут же столько «гуру» вокруг :)
Да, с опционами большая проблема, что кроме фРСТ и Сбера ликвидности просто нет.
«НЕ ТОРГУЮ, ПОТОМУ ЧТО НА ФОРТСе
ОПЦИОНЫ — В ЦЕЛОМ — ДОСТАТОЧНО МАЛОЛИКВИДНЫ...»
Но согласен, если кому на индексе не хватает — пишите, обсудим :)
1) Отсутствие литературы по опционам, приближенной к реальностям фортса — практически вся лит-ра описывает немаржируемые опции в применении к амерорынку.Т.е. нет книги, которая называлась бы «Опционы ФОРТС без мутоты»
2) Отсутствие тренажеров по торговле на истории — инструмент сложный, и все, кто сумел освоиться, заплатили за это своими счетами ( такое ощущение, что биржа заинтересована в пушечном мясе, а не в повышении грамотности участников)
3) Может всё-таки предоставление программ опционного анализа должно быть уделом брокера, а не новичка, который и так-то ссытся, а тут ещё и расходы дополнительные
4)Про ликвидность — отдельная песня, имеем рынок одного инструмента в одной серии
Думаю, Женя в своём вопросе касался фортса
Да, и вообще, вон бедные американские опционщики сразу с CBOE начинают, и ничего торгуют как-то )))
Конечно я ЗА фортс, и по очень многим причинам. На америку соваться сразу — неправильно. Нет миспрайсинга почти нигде.
Сейчас в основном шорчу правый край, желательно подальше. Получается этакая направленная спекулятивно-экспирационная страта + шорт путов периодически.