Фрактальности рынка быть не может!

Гипотеза автомодальности («подобие» процессов на всех тайм-фреймах) противоречит данным рынков.

Почему? Очень просто. Если выбросить междневные гэпы и сравнить скользящие выборочные стандартные отклонения приращений логарифмов цен минуток S₁ и 15-ти минуток S₁₅, то, несмотря на нестационарность этих показателей, с вероятностью больше 0.9, первая величина, умноженная на корень из 15 больше второй (проверены SPY, DJI, IBM, индекс ММВБ, EESR, GAZP, SBER). Из этих данных следует, что в минутных приращениях преобладает (по времени) антиперсистентность (привет маркет-мейкерам — это ваш рынок

). Отсюда в рамках гипотезы автомодальности сразу получаем, что если убрать междневные гэпы, то в приращениях логарифмов новых «цен» дней должна преобладать антиперсистентность, которой в реальности нет, так как выборочная АКФ такого ряда близка к нулевой.

Вывод. Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные «структуры».

исследования рынков

howtotradeag

А. Г.

Москва

1793

84 374

с 17 января 2011

96 Комментариев

Alexandrus
08 февраля 2012, 12:05
Спасибо, наверное, многим полезно
Вам мозг не жмет?
-5
Александр Тихонов
08 февраля 2012, 12:05
Вы купили 1550 ММВБ?
-2
Константин Дубровин
08 февраля 2012, 12:06
а как по вашему волновая теория рынков — имеет место быть?
+1
VitalosHF
08 февраля 2012, 12:07
потому что рынок «делают» мощные ребята, которым глубоко плевать чего там происходит на 15-60 интервале (где воюют тк называемые «пауки в банке») они смотрят от дейли. Я тоже торгую на дневном интервале, а то, что происходит внутри дня(не говоря уже о 15 мин)для меня… шумы, роботы, скальперы, маркетмейкеры.

С уважением, ШВ
0

Читайте на SMART-LAB:

Экскурсия по производственной площадке «Озон Фарм» ⚡️

В прошлом посте мы представили видеоэкскурсию по предприятию «Мабскейл». Спасибо за интерес и внимание! Сегодня приглашаем вас в мир химической фармацевтики — на экскурсию по...

Озон Фармацевтика

10:30

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:38

❤️ Подводим итоги года вместе с инвесторами МГКЛ

🎄 Этот год мы прошли вместе с вами — нашими инвесторами. Каждый день были на связи, отвечали на вопросы, делились новостями, обсуждали результаты и планы. В конце года хотим немного...