Как проверить инвестиционный портфель?
Важным этапом формирования инвестиционного портфеля является его бэктестинг. Что такое бэктестинг? Это тестирование портфеля на исторических данных. Такая проверка позволяет узнать, как вел себя портфель в прошлом, какую доходность он показал и какой при этом имел уровень риска.
Для анализа портфеля результаты теста сравнивают с бенчмарком или эталоном. В качестве эталона обычно берется американский рынок, оцениваемый через индекс S&P 500 или ETF на этот индекс (чаще всего это SPY).
Сравнение с бенчмарком помогает понять, насколько портфель эффективен и отвечает поставленной цели.
Да, прошлое не гарантирует будущего, но это все, что у нас есть для оценки инвестиционного портфеля. Так что давайте примем это как факт и перейдем к бэктесту. Для того чтобы его провести, мы пойдем на сайт ETFreplay.com.
Сервис бэктестинга на сайте ETFreplay.com
Сервис сайта ETFreplay.com позволяет тестировать различные портфельные стратегии на основе биржевых фондов ETF (о том, что такое ETF и как его выбирать, вы можете почитать здесь). Для того чтобы на него попасть, нужно в верхнем меню выбрать Backtesting и перейти в раздел ETF Portfolio.
Бесплатная версия сайта позволяет создать портфель (Portfolio) из 5 биржевых фондов ETF, задать их веса (Weight %) и указать период тестирования (Period). Дополнительно можно выбрать бенчмарк (Benchmark), введя его тикер (Symbol).
Сервис тестирования портфеля Backtest ETF Portfolio на сайте ETFreplay.com
Как видно, для того чтобы протестировать инвестиционный портфель, вам понадобится список тикеров 5 активов и 1 бенчмарка. Как формировать портфель — это большая тема, и на нее у меня есть отдельный пост. Мы не будем ее здесь касаться, а будем исходить из того, что портфель у вас уже есть и вам нужно его проверить.
Проверка инвестиционного портфеля
В качестве примера я протестировала на сайте такой умеренно-агрессивный портфель:
- 40% — акции крупных американских компаний (SPY).
- 30% — казначейские облигации со сроком погашения 15-18 лет (TLT).
- 20% — акции крупных европейских компаний (HEDJ) с защитой от колебания евро. *
- 5% — акции американских фондов недвижимости (IYR). **.
- 5% — акции фонда на физическое золото (GLD).
* О важности выбора фонда с защитой от колебания валют я пишу здесь.
** О том, как выбирать ETF-фонды, в т. ч. недвижимости (это т. н. REITы), я рассказываю здесь.
Бенчмарком я выбрала S&P 500 (SPY), а расчетный период удержания задала 36 месяцев. Как видно, получился не самый худший портфель.
Продолжить чтение на блоге.
P.S. А между тем, срок сдачи 3-НДФЛ все ближе
Если вы активно торгуете через иностранного брокера, то подготовка декларации о доходах перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней готовить отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне, а точнее, моей программе. Как это сделать, читайте здесь.
Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
