Может это станет началом роста волатильности американского рынка?

Прошедшая пятница 17 марта была важным днем на американском рынке — quadruple witching expiration — экспирация фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы, опционов на акции и фьючерсов на акции. По оценкам JP Morgan, суммарная стоимость истекавших контрактов составляла 1,4 трлн долл по номиналу.

110 дней без снижения на 1% и более.



Аналогичный рекорд на китайском рынке.




Вчера Bloomberg написал, что стоимость страховки от сильных движений превысила предыдущий пик, достигнутый после Brexit и установила новый рекорд. CBOE SKEW Index рос пять сессий подряд. В предыдущий раз, когда цена опционов была так высока по отношению к индикатору  волатильности, VIX вырос на 65% в течение месяца.






Может теперь волатильность немного повысится и станет веселее?..


Открыл шорт 150 фьючерсов по 2372.