Что вы ожидаете увидеть в стейте - 4

Данный индикатор был построен на теории о финансовых временных рядах, которые в свою очередь являются представителями фрактальных временных функций. Фрактальная структура таких рядов известна почти всем, но не каждый об этом задумывается, простыми словами это можно описать так: движения валютного, фондового или товарного рынков вполне похожи, независимо от периода времени и цены. Трейдер не сможет сказать по внешнему виду графика, к какому временному периоду он относится, к месячным, часовым или же к минутным тайм фреймам.

В природе существует так называемый показатель Херста, который обычно вычисляют для того чтобы определить фрактальную размерность. Для вычисления данного показателя, нужен огромный объём данных (примерно 10^3), что значительно превосходит продолжительность трендов на любом рынке.

Разработчиками данного индикатора была введена новая фрактальная характеристика под названием: «индекс вариаций» (обозначается как «m»), которая в свою очередь имеет тесную связь с «классической» фрактальной размерностью. Данный индекс вариаций (m) имеет очень большое преимущество перед показателем Херста, так как для его вычисления требуется на два порядка меньше данных. Это приводит к возможности использовать его в качестве локальной характеристики. Конечный результат вычислений индекса приводит к тому, что при m < 0.5 указывает на наличие тренда, а если m > 0.5, то это интерпретируется как флэт. Данный индикатор iVAR вычисляет индекс вариации на предыдущем интервале длиной 2^n. Параметр «n» устанавливается пользователем (по умолчанию 5).

Применение индикатора в торговле:

• Если индикатор меньше 0.5 – это указывает на тренд. Очень низкое значение говорит о затухании тренда или о начале коррекции;
• Если индикатор больше 0.5 – это указывает на флэт. Очень высокое значение говорит о зарождении тренда;
• Если индикатор в области 0.5 – это указывает на неопределенность, рекомендуется воздержаться от торгов.