SWT-метод. Упрощенный пример суммы волн.

Это всего три волны, причем детерминированные, гармонические. И их сумма с нулевой начальной фазой.
Всего в реале мы рассматриваем 7 волн, причем и периоды и амплитуды случайны, т.е плавает и частота и размах каждого парциального тренда.

SWT-метод

https://t.me/swt_signals

neophyte

Минск

729

83 782

с 8 января 2014

20 Комментариев

Капитан Сильвер
14 марта 2017, 20:46
Три экрана Элдера не проще?
0
- neophyte
  14 марта 2017, 20:55
  Капитан Сильвер, конечно проще. График цены еще проще. Только проще чего?
  P.S. Нет такого трейдера Элдер. Есть популяризатор. А у трейдеров другие фамилии.
  0
  - .i.
    14 марта 2017, 21:05
    Николай Скриган, а как подбираете нужные?
    0
    - neophyte
      14 марта 2017, 21:49
      .i., никак не подбираю. Я расфильтровываю (разделяю) реальный рынок на составляющие его компоненты с разными частотно-временными параметрами и смотрю их динамику. Это задача анализа. То что реально есть в рынке здесь и сейчас, то и получается.
      А далее, по поведению частей пытаюсь судить о поведении целого. Это синтез.
      На рисунке три составляющих, полученные из графика цены, и их сумма. Это три тренда с разными темпами изменения цены. Каждый вносит свой вклад в график. На одних участках они движутся согласованно, на других в противофазе. Там где согласовано движение цены быстрее. Там где в противофазе — медленнее. Какая компонента больше по амплитуде, та перетягивает одеяло на себя.
      
      0
      - .i.
        14 марта 2017, 22:18
        Николай Скриган, все остальные детали или очевидны, или кажутся такими. Непонятно и выглядит ключевым как раз вот это деление на составляющие. Сумму гармонических наверное еще несложно разложить, по крайней мере откуда-то помнится что делают это со времен арифмометров, а цена то явно такой суммой не будет. На вашем сайте эта тема сходу на глаза не попалась.
        0
        neophyte
        14 марта 2017, 22:24
        .i., тонкая линия на нижнем графике — это сумма. Она в точности равна цене за вычетом трендов старших уровней иерархии, не представленных на этом графике. Кстати, судя по отличиям в графике цены и тонкой линии на рынке есть тренд с ростом, не показанный здесь :)
        Компоненты не конструируются искусственно. Они не гармонические и не имеют жесткой наперед заданной структуры. Это то что содержится в самом графике. Они выделяются из графика цены, причем процедура разделения (фильтрации) именно таким образом, чтобы их сумма равнялась графику. Т.е. реализуется принцип декомпозиции.
        0
        robomakerr
        14 марта 2017, 22:27
        Николай Скриган, а на СБ ваш анализ тоже волны покажет?
        0
        neophyte
        14 марта 2017, 22:29
        robomakerr, без разницы какой процесс делить. Структура СБ и рынка примерно одинакова.
        Разница только в том. что в СБ спектр порождающего процесса — белый шум, а в рыночных присутствует корреляция, приводящая к персистентному или антиперсистентному поведению цены на отдельных участках рынка.
        
        Делить можно все что угодно, но метод предназначен для процессов со спектрами типа 1/f^n, т.е для процессов с фликкер-шумом. Рынок к ним относится, и показатель степени n близок к 2.
        0
        robomakerr
        14 марта 2017, 22:40
        Николай Скриган,
        «далее, по поведению частей пытаюсь судить о поведении целого. Это синтез.»
        а у вас есть тест этого синтеза на OOS?
        0
        neophyte
        15 марта 2017, 04:12
        robomakerr, ?
        «Пытаюсь судить» процесс в каждом случае уникальный. Хотя принципы его едины, но слишком много независимых случайных переменных.
        Если речь о жестком алгоритме, то некоторые фрагменты формализованной тактики реализованы в роботе, но там еще больше переменных, так добавляются риски, варианты по входам-выходам и т.п.
        Для аналогии — это то же, что и графический анализ, только тренды определяются по другому.
        0
        robomakerr
        15 марта 2017, 19:07
        Николай Скриган,
        да пускай уникальный, бог с ним) тест у вас есть? хотя бы на сотню-другую сделок?
        0
        neophyte
        15 марта 2017, 19:19
        robomakerr, вижу стандартное непонимание вопроса.
        Можно также спросить про тест РСИ, стохастика, Ишимоку, МАКД и прочих индикаторов.
        Тестируются не индикаторы, тестируются стратегии на основе индикаторов.
        0
        robomakerr
        15 марта 2017, 19:37
        Николай Скриган,
        я и спрашиваю, есть ли у вас тест хоть какой-нибудь стратегии. Вы же, полагаю, всё это изобрели для получения профита, а не чтобы постить красивые картинки :)
        0
        neophyte
        15 марта 2017, 19:45
        robomakerr, есть, но к теме индикаторов это не имеет никакого отношения. И если вы этого не понимаете, то объяснить это вам за пределами моих возможностей.
        Разве что аналогию: вы просите что-то типа теста графического анализа трендов. Анализ есть, а теста нет. Можно делать тесты отдельных компонент, паттернов и т.п., коих несчетное множество. Не более.
        0
        robomakerr
        15 марта 2017, 19:55
        Николай Скриган,
        анализ сам по себе не имеет смысла для трейдинга. Смысл появляется, когда на основании анализа открываются сделки.
        Ок, вы сказали тест есть. А вы можете здесь выложить его результаты?
        0
        neophyte
        15 марта 2017, 20:15
        robomakerr, скажите это разработчикам индикаторов.
        Выкладывать ничего не буду, это не по теме сообщения.
        
        По вопросам разного рода тестов была масса отдельных публикаций. Специально для вас повторяться не буду. Хотите — идите в блог, смотрите там.
        0
        robomakerr
        15 марта 2017, 20:44
        Николай Скриган,
        пролистал страниц 10 по тегу SWT, ничего кроме «аналитики» там нет :)
        ладно, не очень-то и нужно, до свиданья :)
        0
        .i.
        14 марта 2017, 22:39
        Николай Скриган,
        процедура разделения (фильтрации) именно таким образом, чтобы их сумма равнялась графику
        
        эта процедура у вас где-нибудь описана в общем доступе? )
        0
        neophyte
        15 марта 2017, 04:15
        .i., принципы описаны, процедура нет.
        Также не описаны конкретные коэффициенты масштабирования фильтров при переходе от т/ф к т/ф.
        0
Сергей Гаврилов
15 марта 2017, 04:23
А деньги то где?

0