Karim
Karim личный блог
14 марта 2017, 18:12

Quik. Индикатор горизонтального объема.




 Еще одна попытка сделать то, что разработчики Quik не хотят реализовать.

            Для нормального индикатора нужны данные всех сделок, а они доступны только с 19:00 предыдущего торгового дня. Можно, конечно, обрабатывать каждый день и хранить на своем компе. А если сбой, где брать пропущенные данные. Да и какие инструменты хранить? Все это  очень большой объем. Те, что торгуешь, а если другие нужно посмотреть. Можно скачивать со стороннего сервиса, но там тоже свои проблемы.
            Сделал простое допущение – объем по свече распределяется равномерно. Просто и быстро строится график из 500 свечей. Можно менять инструменты (только те у которых шаг цены 1 или 10), таймфрейм, интервал расчета. Если филигранная точность не нужна, то для понимания общей картины вполне приемлемо.

            Как установить и как пользоваться показано в видео. Если не запускается, проверьте любой программой, каких системных библиотек не хватает на вашем компе (на некоторых ноутах это msvcr*.dll).

            Скрипт и dll здесь — yadi.sk/d/782HbrAQ3Fnovb



30 Комментариев
  • *ZzZ*
    14 марта 2017, 18:22
    спасибо
  • Грех
    14 марта 2017, 18:40
    Голова! Чего уж там!?
  • прошлый раз не работало
  • Тимур К
    14 марта 2017, 19:09
    все это бесполезное, все левые объемы айсбергами проходят
    • AlexGood
      14 марта 2017, 19:22
      Тимур К, ну так в айсберге после поглощения малого объема выставляется и основной, и все равно весь объем проходит в статистике и значит индикатор покажет!
  • AlexGood
    14 марта 2017, 19:36
    Автор, хорошая инициатива, но что получается, из-за препонов со статистикой с 19ч. отображение истинного горизонтального объема реал-тайм невозможно, только такая аппроксимация (в SmartX тоже вроде аппроксимированный)?
      • Грех
        14 марта 2017, 20:23
        Karim, не надо покупать, скачивается с финама.

        +
        Если успешно применяешь методу, то глубокая история не нужна в принципе.
        Другой вопрос, если учишься применять. Тогда лучше в онлайн режиме следить за объёмом. Чтобы понять, как в динамике происходит отработка. В квике динамики в истории не будет.
        Сугубо ИМХО.
      • AlexGood
        14 марта 2017, 20:40
        Karim, это да, но если торгуешь на M1-M5, и нужны гор. объемы, а данные для их формирования можно получить только в 19ч., получается, что при малых таймфреймах придется довольствоваться аппроксимацией!
          • AlexGood
            14 марта 2017, 22:47
            Karim, как вы построите, этот индикатор показывает такое?
              • AlexGood
                14 марта 2017, 23:35
                Karim, реал гор. объем
                  • AlexGood
                    15 марта 2017, 08:58
                    Karim, то есть ваш индикатор выдает реальный горизонтальный объем реал-тайм?
                      • AlexGood
                        15 марта 2017, 11:14
                        Karim, понял)… а не могли бы вы его выложить?)
  • Darth Vader
    15 марта 2017, 02:39
    Есть еще hidden ticks, а они довольно сильно влияют на движения рынка, на нефти это очень заметно.
  • Darth Vader
    15 марта 2017, 17:40
    Чтобы их учитывать прям на графике в объёмах горизонтальных, в реальном времени, надо иметь Volfix или другую подобную программу. Я как раз хочу сказать что hidden ticks очень влияют на цену. 
    • AlexGood
      31 марта 2017, 18:05
      Darth Vader, где этот hidden ticks торгуется и каково на ваш взгляд его соотношение с тем объемом что в стакане проходит?
      • Darth Vader
        01 апреля 2017, 13:51
        AlexGood, Торгуется в конкретном случае на бирже ICE и NYMEX. Hidden ticks это внебиржевые сделки и торгуются они на всех биржах, и на FORTS в том числе, размер лотов везде разный. На счёт соотношения… Ну смотрите, средний максимальный объём который может пройти в стакане, при 1 контракте в 1000 баррелей, на ICE это… ну лотов 500, на NYMEX может и 800, и 1000 лотов в некоторых случаях пройти. То на внебиржевом (Hidden ticks)  рынке это может быть 3000-7000 лотов за один тик, смотрите сами

        • AlexGood
          01 апреля 2017, 16:08
          Darth Vader, так что получается, если большая часть объема проходит на внебиржевом рынке, и его анализ нам недоступен, то может нет смысла анализировать объем в стакане? Или через такие проги как Volfix мы и Hidden ticks можем видеть?
          • Darth Vader
            01 апреля 2017, 16:23
            AlexGood, Да, можно через такие проги как Volfix, да и в Quik есть внебиржевые сделки, просто если речь идёт о NYMEX, ICE то это нужен какой-нибудь западный терминал или Volfix. Объём в стакане мне кажется нет особого смысла анализировать, на фьючерсных рынках, там легко выставляют большие объёмы, потом цена пролетает мимо них, и они не фиксируются на графике, как правило такие объёмы снимаются в последнюю секунду. Скажу сразу на Forts в тикере Brent особо не имеет смысла смотреть внебиржевые сделки. 
            • Андрей К
              16 февраля 2018, 16:58
              Darth Vader, 
              Скажу сразу на Forts в тикере Brent особо не имеет смысла смотреть внебиржевые сделки. 
              имеет. 4 года смотрю
  • Darth Vader
    15 марта 2017, 17:45
    Вот вам скриншот, просто посмотрите на объём который проходит по hidden ticks, такой объём никогда в стакане не пройдёт, это нефть на бирже ICE 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн