Quik. Индикатор горизонтального объема.

Еще одна попытка сделать то, что разработчики Quik не хотят реализовать.

Для нормального индикатора нужны данные всех сделок, а они доступны только с 19:00 предыдущего торгового дня. Можно, конечно, обрабатывать каждый день и хранить на своем компе. А если сбой, где брать пропущенные данные. Да и какие инструменты хранить? Все это очень большой объем. Те, что торгуешь, а если другие нужно посмотреть. Можно скачивать со стороннего сервиса, но там тоже свои проблемы.
Сделал простое допущение – объем по свече распределяется равномерно. Просто и быстро строится график из 500 свечей. Можно менять инструменты (только те у которых шаг цены 1 или 10), таймфрейм, интервал расчета. Если филигранная точность не нужна, то для понимания общей картины вполне приемлемо.

Как установить и как пользоваться показано в видео. Если не запускается, проверьте любой программой, каких системных библиотек не хватает на вашем компе (на некоторых ноутах это msvcr*.dll).

Скрипт и dll здесь — yadi.sk/d/782HbrAQ3Fnovb

quik горизонтальный объем

Karim

Саратов

1 044

с 25 сентября 2014

30 Комментариев

*ZzZ*
14 марта 2017, 18:22
спасибо
+3
Грех
14 марта 2017, 18:40
Голова! Чего уж там!?
+2
Андрей Вячеславович (Ganesh)
14 марта 2017, 19:02
прошлый раз не работало
0
Тимур К
14 марта 2017, 19:09
все это бесполезное, все левые объемы айсбергами проходят
0
- AlexGood
  14 марта 2017, 19:22
  Тимур К, ну так в айсберге после поглощения малого объема выставляется и основной, и все равно весь объем проходит в статистике и значит индикатор покажет!
  0
AlexGood
14 марта 2017, 19:36
Автор, хорошая инициатива, но что получается, из-за препонов со статистикой с 19ч. отображение истинного горизонтального объема реал-тайм невозможно, только такая аппроксимация (в SmartX тоже вроде аппроксимированный)?
0
- Karim
  14 марта 2017, 19:53
  AlexGood, Ну почему невозможна. Просто нужно каждый день писать в файл все сделки. И будет у вас своя история. Или купить на бирже за несколько месяцев итоги торгов (все сделки) и будут у вас реальные горизонтальные объемы за месяц, два и т.д. Только стоит ли овчинка выделки.
  0
  - Грех
    14 марта 2017, 20:23
    Karim, не надо покупать, скачивается с финама.
    
    +
    Если успешно применяешь методу, то глубокая история не нужна в принципе.
    Другой вопрос, если учишься применять. Тогда лучше в онлайн режиме следить за объёмом. Чтобы понять, как в динамике происходит отработка. В квике динамики в истории не будет.
    Сугубо ИМХО.
    0
    - Karim
      14 марта 2017, 21:00
      Грех, На финаме нет направления сделки, а значит дельту не построишь.
      0
  - AlexGood
    14 марта 2017, 20:40
    Karim, это да, но если торгуешь на M1-M5, и нужны гор. объемы, а данные для их формирования можно получить только в 19ч., получается, что при малых таймфреймах придется довольствоваться аппроксимацией!
    0
    - Karim
      14 марта 2017, 21:03
      AlexGood, Как раз с малыми таймами проблем нет. Здесь и сейчас я могу построить корректный индикатор начиная с 19:00 вчерашнего дня, что для М5(более 100 свечей) и М1 вполне достаточно. А вот для Н1 нужны данные прошлой недели, а их в квике нет, нужно брать со стороны.
      0
      - AlexGood
        14 марта 2017, 22:47
        Karim, как вы построите, этот индикатор показывает такое?
        0
        Karim
        14 марта 2017, 23:06
        AlexGood, этот индикатор показывает такое?
        Не понял, что показывает?
        0
        AlexGood
        14 марта 2017, 23:35
        Karim, реал гор. объем
        0
        Karim
        14 марта 2017, 23:47
        AlexGood, Внизу скан реального горизонтального объема. Построен по таблице всех сделок. Что не так?
        0
        AlexGood
        15 марта 2017, 08:58
        Karim, то есть ваш индикатор выдает реальный горизонтальный объем реал-тайм?
        0
        Karim
        15 марта 2017, 09:28
        AlexGood, Тот что выложил нет, другой да. Разница в коде всего несколько строк.
        0
        AlexGood
        15 марта 2017, 11:14
        Karim, понял)… а не могли бы вы его выложить?)
        0
        Karim
        15 марта 2017, 11:42
        AlexGood, Пока в свободный доступ нет.
        0
    - Karim
      14 марта 2017, 21:17
      AlexGood,
      Вот индикатор, построенный по сделкам для М1.
      0
Darth Vader
15 марта 2017, 02:39
Есть еще hidden ticks, а они довольно сильно влияют на движения рынка, на нефти это очень заметно.
0
- Karim
  15 марта 2017, 09:35
  Darth Vader,
  1. Адресные сделки учитываются в обороте, в количестве сделок, в изменении открытого интереса.
  2. Адресные сделки не учитываются в таблице всех сделок, в изменении котировок.
  3. Цены, по которым проходят адресные сделки никак не связаны с тек. рыночными котировками.
  
  Так, как данные для расчета берутся из таблицы всех сделок, то
  hidden ticks на расчет индикатора не влияют.
  Чтобы их учитывать, нужно смотреть ОИ.
  0
Darth Vader
15 марта 2017, 17:40
Чтобы их учитывать прям на графике в объёмах горизонтальных, в реальном времени, надо иметь Volfix или другую подобную программу. Я как раз хочу сказать что hidden ticks очень влияют на цену.
0
- AlexGood
  31 марта 2017, 18:05
  Darth Vader, где этот hidden ticks торгуется и каково на ваш взгляд его соотношение с тем объемом что в стакане проходит?
  0
  - Darth Vader
    01 апреля 2017, 13:51
    AlexGood, Торгуется в конкретном случае на бирже ICE и NYMEX. Hidden ticks это внебиржевые сделки и торгуются они на всех биржах, и на FORTS в том числе, размер лотов везде разный. На счёт соотношения… Ну смотрите, средний максимальный объём который может пройти в стакане, при 1 контракте в 1000 баррелей, на ICE это… ну лотов 500, на NYMEX может и 800, и 1000 лотов в некоторых случаях пройти. То на внебиржевом (Hidden ticks) рынке это может быть 3000-7000 лотов за один тик, смотрите сами
    
    0
    - AlexGood
      01 апреля 2017, 16:08
      Darth Vader, так что получается, если большая часть объема проходит на внебиржевом рынке, и его анализ нам недоступен, то может нет смысла анализировать объем в стакане? Или через такие проги как Volfix мы и Hidden ticks можем видеть?
      0
      - Darth Vader
        01 апреля 2017, 16:23
        AlexGood, Да, можно через такие проги как Volfix, да и в Quik есть внебиржевые сделки, просто если речь идёт о NYMEX, ICE то это нужен какой-нибудь западный терминал или Volfix. Объём в стакане мне кажется нет особого смысла анализировать, на фьючерсных рынках, там легко выставляют большие объёмы, потом цена пролетает мимо них, и они не фиксируются на графике, как правило такие объёмы снимаются в последнюю секунду. Скажу сразу на Forts в тикере Brent особо не имеет смысла смотреть внебиржевые сделки.
        0
        Андрей К
        16 февраля 2018, 16:58
        Darth Vader,
        Скажу сразу на Forts в тикере Brent особо не имеет смысла смотреть внебиржевые сделки.
        имеет. 4 года смотрю
        0
Darth Vader
15 марта 2017, 17:45
Вот вам скриншот, просто посмотрите на объём который проходит по hidden ticks, такой объём никогда в стакане не пройдёт, это нефть на бирже ICE

0
- Karim
  15 марта 2017, 18:35
  Darth Vader, Я нефть на бирже ICE не торгую, ничего сказать не могу. Если торговать фьюч на FORTS BR*, то по ОИ можно увидеть эти объемы.
  А если смотреть на ICE, а торговать FORTS, то это уже нечто другое.
  Volfix вещь хорошая, но денег стоит.
  0