Сколько ходит цена без больших откатов?

Один из немногих хороших индикаторов ATR показывает средний диапазон который цена проходит за свечу. Можно считать и дневной и часовой и даже минутный ATR, но от последнего толку будет мало.
Однако в процессе исследований рынка было обнаружено что рынок может и два дня идти в одну сторону. Тогда общий безоткатный пробег цены может и превысить дневной ATR.
Когда то я интересовался мартингейловыми стратегиями, каюсь был грех, во время чего был написан робот торгующий в обе стороны. Он сразу открывает две сделки на покупку и продажу, через определенное количество пунктов плюсовая сделка закрывается, и опять открываются две сделки, но только в сторону отрицательной позиции уже увеличенная.

Использовать такой советник в работе опасно. Но при его помощи я произвел некоторое исследование рынка которым хочу с вами поделится.
Итак:
1. Цель исследования: Определить отрезки максимального безоткатного движения цены.
2. Объект исследования: EURUSD II полугодие 2016 г.
3. Инструмент: Двусторонний мартингейл-советник.
4. Метод: Подсчет значений увеличения лота советника через 20 пп. и определение длины безоткатного участка в пунктах.

Результаты:
1. 2000 пп безоткатного движения после речи Д. Йеллен 2016.08.26.

2. Движения в 1800 пп. 3 раза.
2.1. на flashcrash на тонком рынке 2016.12.30.

2.2. 2016.11.09 после выборов Президента США.

2.3. 2016.10.12 трехдневное затяжное падение в ожидании FOMC minutes.

3. Движения в 1600 пп. 3 раза.
3.1. 2016.11.02 устойчивое направленное движение в ожидании процентной ставки США.

3.2. 2016.10.20 направленное движение после заседания ЕЦБ.

3.3. 2016.07.27 Движение вызванное решением по процентной ставке США.

4. 1400 пп. 3 раза.
4.1. 2016.11.14 движение через ночь в рамках направленного движения после избрания Д.Трампа.

4.2. 2016.08.16 Ожидание FOMC minute, плюс очень низкий — 0,5 при ожиданиях 2,1 German ZEW Economic Sentiment

4.3. 2016.08.05 точных данных нет, но за день до FOMC minutes.

Вывод:
1. В основном все крупные движения происходят только на фундаментальной основе. Хоть это и ожидаемо, но я для себя это окончательно подтвердил.
2. На рынке не исключены «черные лебеди» (см. Флэш-креш) поэтому полностью автоматическая торговля мартингейлом это гарантированный слив.

исследование рынка forex

aMCa

Ухта

488

с 3 марта 2017

9 Комментариев

Сергей Лазаренко
12 марта 2017, 09:08
поэтому полностью автоматическая торговля мартингейлом это гарантированный слив
тут у вас неточность, автоматическая торговля по алгоритму, который заложен в вашем Советнике это слив.
Существуют ТС, у которых гАрантированно после 1-5 стоп-лоссов идет профит, причем с длинным ходом, и вот тут то Мартингейл сыграет роль «бешенного» подъема
0
- Олег
  12 марта 2017, 10:23
  Лазаренко Сергей, тс у которой гарантированно после 1-5 стоп-ов идёт профит реверсивная?
  0
  - Сергей Лазаренко
    12 марта 2017, 10:47
    Олег, План Торговой системы(Простой вариант):
    1.Определяем, куда идет цена (Тенденция/Тренд);
    2.Дожидаемся Коррекции (Отката), ее завершения, и после этого входим в рынок...
    Цель: точка начала Коррекционного отката, стоп-лосс — самая низкая точка Коррекции(отката).
    
    На первом рисунке таймфрейм Н8, красными линиями выделен Восходящий Канал, на втором рисунке таймфрейм Н1, показан Коррекционный откат(Нисходящий канал) в Восходящем Канале на Н8, при его «сломе»/пробое открываемся, стоп-лосс за минимум Отката, тейк-профит на начало Коррекции
    
    0
Грех
12 марта 2017, 09:47
В основном… только...
Противоречие не улавливаешь?
Движ происходит, когда доминирующий продавец\покупатель начинает действовать. Это или один крупный или много мелких, или крупный с мелкими и прочие сочетания. Эти участники торгов действуют по своим соображениям. Ты можешь их называть фундаментализм или придурью или как тебе вздумается. Это не важно. Важно то, что они действуют по своим соображениям, а не твоим.
0
nbvehrfr
12 марта 2017, 10:00
все крупные движения происходят на неликвидном рынке, если бы была бы ликвидность хрен бы сдвинули цену
во время новостей и пр — банки убирают заявки ликвидность падает поэтому цену и штормит
0
- aMCa
  12 марта 2017, 10:20
  nbvehrfr, полностью согласен. Но я еще имел ввиду долгое направленное движение скорее всего в результате набора позиции (выхода из неё) неким крупным игроком или группой игроков в результате фундаментального фактора.
  Но вот к примеру 3.2 после речи Драги. Её я помню, он сказал что они и расширят и углубят QE если понадобится и еще больше. Падали 2 дня без сильных откатов.
  0
Правильный трейдинг
12 марта 2017, 10:13
Автор, ваш вывод — движения в 1600 пунктов на евробаксе происходят во время выхода важных новостей относительно монетарной политики. И всё.
Если вы начнете исследовать безоткатные движения в 100 пунктов то вывод будет например такой «движения в 100 пунктов происходят на стопах игроков» Ну и т.д.
Так что насчет «фундаментальной основы» тут все сложно...
В конце концов вы придете к выводу — рынок двигается из-за многих факторов.
Есть например мнение что рынком всегда управляет стоимость хеджа (то есть риск-страховка).
На мой взгляд важное в вашем исследовании то, что 90% направленного движения рынка происходит очень быстро. Остальное — тухлое болото. А новости это будут или микрориски игроков, или ошибки роботов — это уже вторично… и самое интересное что это непредсказуемо!
0
емеля
12 марта 2017, 13:15
мартышкин труд
0